단순 이동 평균(SMA)

단순 이동 평균(SMA)이란 무엇입니까?

단순 이동 평균(SMA)은 선택한 가격 범위(일반적으로 종가)의 평균을 해당 범위의 기간 수로 계산합니다.

단순 이동 평균(SMA) 이해하기

단순 이동 평균(SMA)은 최근 가격을 더한 다음 그 수치를 계산 평균의 기간 수로 나누어 계산 하는 산술 이동 평균 입니다. 예를 들어, 여러 기간 동안 유가 증권의 종가를 더한 다음 이 합계를 동일한 기간 수로 나눌 수 있습니다. 단기 평균은 기초 증권 가격의 변화에 빠르게 반응하는 반면 장기 평균은 더 느리게 반응합니다. 지수 이동 평균 (EMA)과 가중 이동 평균(WMA) 을 포함한 다른 유형의 이동 평균이 있습니다 .

SMA의 공식은 다음과 같습니다.

$\begin{정렬} &\text=\dfrac{A_1 + A_2 + ... + A_n} \ &\textbf{여기서:}\ &A_n= \text{기간의 자산 가격 } n\ &n=\text{총 기간의 수}\ \end$

예를 들어, 다음은 15일 동안의 종가로 증권의 단순 이동 평균을 계산하는 방법입니다.

첫째 주(5일): 20, 22, 24, 25, 23

2주차(5일): 26, 28, 26, 29, 27

3주차(5일): 28, 30, 27, 29, 28

10일 이동 평균은 첫 번째 데이터 포인트로 처음 10일 동안 의 종가 를 평균화합니다. 다음 데이터 포인트는 가장 빠른 가격을 내리고 11일째에 가격을 추가한 다음 평균을 취하는 식입니다. 마찬가지로 50일 이동 평균은 롤링 기준으로 50일 연속 데이터를 평균하기에 충분한 데이터를 축적합니다.

단순 이동 평균은 여러 기간에 대해 계산할 수 있으므로 사용자 정의할 수 있습니다. 이는 여러 기간 동안 유가 증권의 종가를 더한 다음 이 합계를 기간 수로 나누어 해당 기간 동안 유가 증권의 평균 가격을 제공합니다.

단순 이동 평균은 변동성을 완화하고 유가 증권의 가격 추세를 더 쉽게 볼 수 있도록 합니다. 단순이동평균선이 위로 향하면 유가 증권의 가격이 상승하고 있음을 의미합니다. 아래를 가리키고 있다면 유가 증권의 가격이 하락하고 있음을 의미합니다. 이동 평균의 기간이 길수록 단순 이동 평균이 더 부드러워집니다. 단기 이동 평균은 변동성이 더 크지만 판독값은 소스 데이터에 더 가깝습니다.

가장 인기 있는 단순 이동 평균 중 하나는 200일 SMA입니다. 그러나 군중을 따라가는 것은 위험합니다. The Wall Street Journal은 수천 명의 트레이더가 200일 SMA를 기반으로 전략을 수립하기 때문에 이러한 예측이 저절로 충족되어 가격 상승을 제한할 수 있다고 설명합니다.

특별 고려 사항

분석적 의미

이동 평균은 현재 가격 추세와 기존 추세의 변화 가능성을 식별하는 데 사용되는 중요한 분석 도구입니다. 기술 분석에서 SMA를 가장 간단하게 사용하는 것은 자산이 상승 추세인지 하락 추세인지 신속하게 판단하기 위해 사용하는 것입니다.

약간 더 복잡하지만 대중적인 또 다른 분석 용도는 서로 다른 시간 프레임을 포함하는 한 쌍의 단순 이동 평균을 비교하는 것입니다. 단기 단순 이동 평균이 장기 평균보다 높으면 상승 추세가 예상됩니다. 반면에 장기 평균이 단기 평균보다 높으면 하락세가 예상되는 결과일 수 있습니다.

단순 이동 평균 대 지수 이동 평균

지수 이동 평균(EMA)과 단순 이동 평균의 주요 차이점은 계산에 사용된 데이터의 변화에 대한 민감도입니다. 보다 구체적으로 EMA는 최근 가격에 더 높은 가중치를 부여하는 반면 SMA는 모든 값에 동일한 가중치를 부여합니다.

두 평균은 동일한 방식으로 해석되고 가격 변동을 완화하기 위해 기술 거래자가 일반적으로 사용하기 때문에 유사합니다. EMA는 이전 데이터보다 최근 데이터에 더 높은 가중치를 부여하기 때문에 SMA보다 최신 가격 변화 에 더 민감합니다. 이는 EMA의 결과를 보다 시기 적절하게 만들고 EMA가 많은 거래자들 사이에서 선호되는 평균인 이유를 설명합니다.

단순 이동 평균의 한계

기간의 가장 최근 날짜에 더 중점을 두어야 하는지 아니면 더 먼 데이터에 더 중점을 두어야 하는지 여부는 불분명합니다. 많은 거래자들은 새로운 데이터가 보안이 움직이는 현재 추세를 더 잘 반영할 것이라고 믿습니다. 동시에 다른 거래자들은 특정 날짜를 다른 날짜보다 우선시하면 추세가 편향될 것이라고 생각합니다. 따라서 SMA는 10일 또는 200일의 영향을 1일 또는 2일의 영향과 동일하게 취급하기 때문에 오래된 데이터에 너무 많이 의존할 수 있습니다.

마찬가지로 SMA는 과거 데이터에 전적으로 의존합니다. 많은 사람들(경제학자를 포함하여)은 시장이 효율적이라고 믿습니다. 즉, 현재 시장 가격은 이미 이용 가능한 모든 정보를 반영하고 있습니다. 시장이 정말 효율적이라면 과거 데이터를 사용해도 자산 가격의 미래 방향에 대해 아무 것도 알려주지 않습니다.

하이라이트

단순 이동 평균은 최근 가격 행동에 더 많은 가중치를 부여하는 지수 이동 평균(EMA)으로 향상될 수 있습니다.
단순 이동 평균은 해당 범위 내의 기간 수로 가격 범위의 평균을 계산합니다.
단순 이동 평균은 자산 가격이 계속될지 또는 강세 또는 약세 추세를 뒤집을지 여부를 결정하는 데 도움이 될 수 있는 기술 지표입니다.

자주하는 질문

단순 이동 평균은 기술적 분석에서 어떻게 사용됩니까?

거래자는 SMA(단순 이동 평균)를 사용하여 주식 또는 기타 증권의 장기 궤적을 차트로 표시하면서 일상적인 가격 변동 의 소음 을 무시합니다. 이를 통해 거래자는 더 큰 기간 동안 중장기 추세를 비교할 수 있습니다. 예를 들어 증권의 200일 SMA가 50일 SMA 아래로 떨어지면 일반적으로 약세 데스크로스 패턴과 추가 하락 신호로 해석됩니다. 반대 패턴인 골든 크로스는 시장 랠리의 가능성을 나타냅니다.

단순 이동 평균은 어떻게 계산합니까?

단순 이동 평균을 계산하려면 특정 기간의 가격 수를 전체 기간 수로 나눕니다. 예를 들어 Tesla 주식이 5일 동안 $10, $11, $12, $11, $14로 마감되었다고 가정해 보겠습니다. Tesla 주식의 단순 이동 평균은 $10 + $11 + $12 + $11 + $14를 5로 나누면 $11.6입니다.

단순 이동 평균과 지수 이동 평균의 차이점은 무엇입니까?

단순 이동 평균은 일정 기간 내의 각 값에 동일한 가중치를 부여하는 반면 지수 이동 평균은 최근 가격에 더 큰 가중치를 부여합니다. 지수 이동 평균은 일반적으로 가격 추세의 보다 시기 적절한 지표로 간주되며 이 때문에 많은 트레이더는 단순 이동 평균보다 이를 사용하는 것을 선호합니다. 일반적인 단기 지수 이동 평균에는 12일 및 26일이 포함됩니다. 50일 및 200일 지수 이동 평균은 장기 추세를 나타내는 데 사용됩니다.