Einfalt hreyfanlegt meðaltal (SMA)

Hvað er einfalt hreyfanlegt meðaltal (SMA)?

Einfalt hlaupandi meðaltal (SMA) reiknar meðaltal valins verðbils, venjulega lokaverð, eftir fjölda tímabila á því bili.

Skilningur á einföldu hreyfanlegu meðaltali (SMA)

Einfalt hreyfanlegt meðaltal (SMA) er reiknað hlaupandi meðaltal sem er reiknað með því að bæta við nýlegum verðum og deila síðan þeirri tölu með fjölda tímabila í útreikningsmeðaltali. Til dæmis væri hægt að bæta við lokaverði verðbréfs fyrir nokkur tímabil og deila síðan þessari heildartölu með sama fjölda tímabila. Skammtímameðaltöl bregðast hratt við breytingum á verði undirliggjandi verðbréfa en langtímameðaltöl bregðast hægar við. Það eru aðrar tegundir hreyfanlegra meðaltala, þar á meðal veldisvísis hreyfanlegt meðaltal (EMA) og vegið hreyfanlegt meðaltal (WMA).

Formúlan fyrir SMA er:

$\begin &\text=\dfrac{A_1 + A_2 + ... + A_n} \ &\textbf{þar:}\ &A_n= \text{verð eignar á tímabili } n\ &n=\text{fjöldi heildartímabila}\ \end$

Til dæmis, þetta er hvernig þú myndir reikna út einfalt hreyfanlegt meðaltal verðbréfs með eftirfarandi lokaverði yfir 15 daga tímabil.

Vika eitt (5 dagar): 20, 22, 24, 25, 23

Vika tvö (5 dagar): 26, 28, 26, 29, 27

Vika þrjú (5 dagar): 28, 30, 27, 29, 28

10 daga hlaupandi meðaltal myndi lokaverð að meðaltali fyrstu 10 dagana sem fyrsta gagnapunkt. Næsti gagnapunktur myndi lækka elsta verðið, bæta við verðinu á degi 11, taka síðan meðaltalið og svo framvegis. Sömuleiðis myndi 50 daga hlaupandi meðaltal safna nægum gögnum til að meðaltali 50 daga samfellt af gögnum á hlaupandi grundvelli.

Einfalt hreyfanlegt meðaltal er sérhannaðar vegna þess að það er hægt að reikna það fyrir mismunandi fjölda tímabila. Þetta er gert með því að leggja saman lokaverð verðbréfsins fyrir fjölda tímabila og deila síðan þessari heildarfjölda með fjölda tímabila, sem gefur meðalverð verðbréfsins yfir tímabilið.

Einfalt hreyfanlegt meðaltal jafnar út sveiflur og gerir það auðveldara að skoða verðþróun verðbréfs. Ef einfalt hreyfanlegt meðaltal bendir upp þýðir það að verð verðbréfsins er að hækka. Ef það vísar niður þýðir það að verð bréfsins er að lækka. Því lengri tímarammi sem hlaupandi meðaltal er, því sléttari er einfalt hreyfanlegt meðaltal. Skammtímameðaltal er sveiflukenndara, en lestur þess er nær upprunagögnunum.

Eitt af vinsælustu einföldu hreyfanlegu meðaltölunum er 200 daga SMA. Hins vegar er hætta á að elta mannfjöldann. Eins og The Wall Street Journal útskýrir, þar sem þúsundir kaupmanna byggja áætlanir sínar í kringum 200 daga SMA, þá er möguleiki á að þessar spár geti orðið sjálfstætt uppfylltar og takmarkað verðvöxt.

Sérstök atriði

greiningarlega mikilvægi

Hreyfandi meðaltöl eru mikilvægt greiningartæki sem notað er til að bera kennsl á núverandi verðþróun og möguleika á breytingu á staðfestri þróun. Einfaldasta notkun SMA í tæknigreiningu er að nota það til að ákvarða fljótt hvort eign sé í upp- eða niðurþróun.

Önnur vinsæl, þó aðeins flóknari, greiningarnotkun er að bera saman par af einföldum hreyfanlegum meðaltölum þar sem hvert þeirra nær yfir mismunandi tímaramma. Ef skammtíma einfalt hreyfanlegt meðaltal er yfir langtímameðaltali er búist við uppgangi. Á hinn bóginn, ef langtímameðaltalið er yfir skammtímameðaltali, gæti niðursveifla verið væntanleg niðurstaða.

Vinsæl viðskiptamynstur

Tvö vinsæl viðskiptamynstur sem nota einföld hreyfanleg meðaltöl eru meðal annars dauðakross og gullkross. Dauðakross á sér stað þegar 50 daga SMA fer undir 200 daga SMA. Þetta er talið vera bearish merki, sem gefur til kynna að frekari tap sé í vændum. Gullni krossinn á sér stað þegar skammtíma SMA brotnar yfir langtíma SMA. Styrkt af miklu viðskiptamagni getur þetta bent til þess að frekari hagnaður sé í vændum.

Einfalt hreyfanlegt meðaltal vs. Veldibundið hreyfanlegt meðaltal

Helsti munurinn á veldisvísis hreyfanlegu meðaltali (EMA) og einföldu hreyfanlegu meðaltali er næmni hver og einn sýnir breytingum á gögnunum sem notuð eru við útreikning þess. Nánar tiltekið gefur EMA hærra vægi við nýleg verð, en SMA gefur öllum gildum jafnt vægi.

Meðaltölin tvö eru svipuð vegna þess að þau eru túlkuð á sama hátt og eru bæði notuð af tæknilegum kaupmönnum til að jafna út verðsveiflur. Þar sem EMAs leggja hærra vægi á nýlegar gögn en eldri gögn, eru þeir viðbragðsmeiri við nýjustu verðbreytingum en SMAs eru, sem gerir niðurstöður frá EMAs tímabærari og útskýrir hvers vegna EMA er ákjósanlegt meðaltal meðal margra kaupmanna.

Takmarkanir á einföldu meðaltali

Óljóst er hvort leggja eigi meiri áherslu á nýjustu daga á tímabilinu eða á fjarlægari gögn. Margir kaupmenn telja að ný gögn muni betur endurspegla núverandi þróun sem öryggið er að flytja með. Á sama tíma finnst öðrum kaupmönnum að það að forréttinda ákveðnum dagsetningum umfram aðra muni halla á þróunina. Þess vegna getur SMA treyst of mikið á úrelt gögn þar sem það meðhöndlar áhrif 10. eða 200. dags eins og fyrsta eða annan dag.

Sömuleiðis byggir SMA alfarið á sögulegum gögnum. Margir (þar á meðal hagfræðingar) telja að markaðir séu skilvirkir - það er að núverandi markaðsverð endurspegli nú þegar allar tiltækar upplýsingar. Ef markaðir eru sannarlega skilvirkir ætti notkun sögulegra gagna ekkert að segja okkur um framtíðarstefnu eignaverðs.

##Hápunktar

Hægt er að auka einfalt hreyfanlegt meðaltal sem veldisvísis hreyfanlegt meðaltal (EMA) sem er þyngra miðað við nýlegar verðaðgerðir.
Einföld hreyfanleg meðaltöl reikna út meðaltal verðbils eftir fjölda tímabila innan þess bils.
Einfalt hreyfanlegt meðaltal er tæknilegur vísir sem getur hjálpað til við að ákvarða hvort eignaverð haldi áfram eða hvort það muni snúa við þróun nauta eða björns.

##Algengar spurningar

Hvernig eru einföld hreyfanleg meðaltöl notuð í tæknigreiningu?

Kaupmenn nota einföld hreyfanleg meðaltöl (SMAs) til að kortleggja langtímaferil hlutabréfa eða annarra verðbréfa, en hunsa hávaða frá daglegum verðhreyfingum. Þetta gerir kaupmönnum kleift að bera saman miðlungs- og langtímaþróun yfir lengri tíma. Til dæmis, ef 200 daga SMA verðbréfs fer niður fyrir 50 daga SMA þess, er þetta venjulega túlkað sem bearish death cross mynstur og merki um frekari lækkanir. Hið gagnstæða mynstur, gullna krossinn, gefur til kynna möguleika á markaðssókn.

Hvernig reiknarðu út einfalt meðaltal?

Til að reikna út einfalt hlaupandi meðaltal er fjölda verðs innan tímabils deilt með fjölda heildartímabila. Til dæmis, íhugaðu að hlutabréf í Tesla séu lokuð á $ 10, $ 11, $ 12, $ 11, $ 14 á fimm daga tímabili. Einfalt hreyfanlegt meðaltal hlutabréfa Tesla myndi jafngilda $10 + $11 + $12 + $11 + $14 deilt með 5, sem jafngildir $11,6.

Hver er munurinn á einföldu hreyfanlegu meðaltali og veldisvísis meðaltali?

Þó að einfalt hreyfanlegt meðaltal leggi jafnt vægi á hvert gildi innan tiltekins tíma, vegur veldisvísis hreyfanlegt meðaltal meira vægi á nýleg verð. Venjulega er litið á veldisvísishreyfandi meðaltöl sem tímabærari vísbendingu um verðþróun og vegna þessa kjósa margir kaupmenn að nota þetta fram yfir einfalt hreyfanlegt meðaltal. Algeng skammtíma veldisvísishreyfandi meðaltöl eru meðal annars 12 daga og 26 daga. 50 daga og 200 daga veldisvísis hreyfanleg meðaltöl eru notuð til að gefa til kynna langtímaþróun.