सरल चलती औसत (एसएमए)

एक साधारण चलती औसत (एसएमए) क्या है?

एक साधारण चलती औसत (एसएमए) कीमतों की एक चयनित श्रेणी के औसत की गणना करता है, आमतौर पर कीमतों को बंद करने के लिए, उस सीमा में अवधियों की संख्या से।

सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) को समझना

एक साधारण चलती औसत (एसएमए) एक अंकगणितीय चलती औसत है जिसे हाल की कीमतों को जोड़कर गणना की जाती है और फिर उस आंकड़े को गणना औसत में समय अवधि की संख्या से विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति कई समयावधियों के लिए किसी सुरक्षा का समापन मूल्य जोड़ सकता है और फिर इस कुल को उसी अवधि से विभाजित कर सकता है। अल्पकालिक औसत अंतर्निहित सुरक्षा की कीमत में बदलाव के लिए जल्दी से प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि दीर्घकालिक औसत प्रतिक्रिया करने के लिए धीमे होते हैं। अन्य प्रकार के मूविंग एवरेज हैं, जिनमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) और वेटेड मूविंग एवरेज (डब्लूएमए) शामिल हैं।

एसएमए का सूत्र है:

$\begin{aligned} SMA = \frac{ए_{1} + A_{2} < mo>+ । A_{n}}{n} \\ कहाँ: \\ < mtr> \\ A_{n} = अवधि में संपत्ति की कीमत n \\ n< /mi>=कुल अवधियों की संख्या \end{aligned} <एनोटेशन एन्कोडिंग="एप्लिकेशन/ x-tex">\begin &\text=\dfrac{A_1 + A_2 + ... + A_n} \ &\textbf\ &A_n= \text{अवधि में संपत्ति की कीमत} n\ &n=\text{कुल अवधियों की संख्या}\ \end$

उदाहरण के लिए, इस प्रकार आप 15 दिनों की अवधि में निम्नलिखित समापन कीमतों के साथ एक सुरक्षा की सरल चलती औसत की गणना करेंगे।

पहला सप्ताह (5 दिन): 20, 22, 24, 25, 23

सप्ताह दो (5 दिन): 26, 28, 26, 29, 27

सप्ताह तीन (5 दिन): 28, 30, 27, 29, 28

पहले डेटा बिंदु के रूप में पहले 10 दिनों के लिए समापन कीमतों का औसत होगा । अगला डेटा बिंदु जल्द से जल्द कीमत गिरा देगा, 11 दिन पर कीमत जोड़ देगा, फिर औसत लेगा, और इसी तरह। इसी तरह, एक 50-दिवसीय चलती औसत एक रोलिंग के आधार पर लगातार 50 दिनों के डेटा के औसत के लिए पर्याप्त डेटा जमा करेगा।

एक साधारण चलती औसत अनुकूलन योग्य है क्योंकि इसकी गणना विभिन्न समयावधियों के लिए की जा सकती है। यह कई समय अवधि के लिए सुरक्षा के समापन मूल्य को जोड़कर और फिर इस कुल को समय अवधि की संख्या से विभाजित करके किया जाता है, जो समय अवधि में सुरक्षा की औसत कीमत देता है।

एक साधारण चलती औसत अस्थिरता को सुचारू करती है और सुरक्षा की कीमत की प्रवृत्ति को देखना आसान बनाती है। यदि साधारण चलती औसत ऊपर की ओर इशारा करती है, तो इसका मतलब है कि सुरक्षा की कीमत बढ़ रही है। यदि यह नीचे की ओर इशारा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सुरक्षा की कीमत घट रही है। मूविंग एवरेज की समय सीमा जितनी लंबी होगी, सिंपल मूविंग एवरेज उतना ही आसान होगा। एक छोटी अवधि की चलती औसत अधिक अस्थिर होती है, लेकिन इसकी रीडिंग स्रोत डेटा के करीब होती है।

सबसे लोकप्रिय सरल चलती औसत में से एक 200-दिवसीय एसएमए है। हालांकि भीड़ के पीछे चलने में खतरा है। जैसा कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल बताता है, चूंकि हजारों व्यापारी 200-दिवसीय एसएमए के आसपास अपनी रणनीतियों को आधार बनाते हैं, इसलिए एक मौका है कि ये भविष्यवाणियां स्व-पूर्ति हो सकती हैं और मूल्य वृद्धि को सीमित कर सकती हैं।

विशेष ध्यान

विश्लेषणात्मक महत्व

मूविंग एवरेज एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक उपकरण है जिसका उपयोग मौजूदा मूल्य प्रवृत्तियों और एक स्थापित प्रवृत्ति में बदलाव की संभावना की पहचान करने के लिए किया जाता है। तकनीकी विश्लेषण में एसएमए का सबसे सरल उपयोग इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए कर रहा है कि कोई संपत्ति अपट्रेंड या डाउनट्रेंड में है या नहीं।

एक और लोकप्रिय, हालांकि थोड़ा अधिक जटिल, विश्लेषणात्मक उपयोग सरल चलती औसत की एक जोड़ी की तुलना करना है जिसमें प्रत्येक अलग-अलग समय सीमा को कवर करता है। यदि एक छोटी अवधि की सरल चलती औसत लंबी अवधि के औसत से ऊपर है, तो एक अपट्रेंड की उम्मीद है। दूसरी ओर, यदि लंबी अवधि का औसत छोटी अवधि के औसत से ऊपर है तो डाउनट्रेंड अपेक्षित परिणाम हो सकता है।

साधारण मूविंग एवरेज बनाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज

एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) और एक साधारण मूविंग एवरेज के बीच मुख्य अंतर वह संवेदनशीलता है जो हर एक अपनी गणना में इस्तेमाल किए गए डेटा में बदलाव को दिखाता है। अधिक विशेष रूप से, ईएमए हाल की कीमतों को अधिक भार देता है, जबकि एसएमए सभी मूल्यों को समान भार प्रदान करता है।

दो औसत समान हैं क्योंकि उनकी व्याख्या एक ही तरीके से की जाती है और दोनों का उपयोग आमतौर पर तकनीकी व्यापारियों द्वारा मूल्य में उतार-चढ़ाव को सुचारू करने के लिए किया जाता है। चूंकि ईएमए पुराने डेटा की तुलना में हाल के डेटा पर अधिक भार डालते हैं, वे एसएमए की तुलना में नवीनतम मूल्य परिवर्तनों के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं, जो ईएमए के परिणामों को अधिक समय पर बनाता है और बताता है कि ईएमए कई व्यापारियों के बीच पसंदीदा औसत क्यों है।

सरल चलती औसत की सीमाएं

यह स्पष्ट नहीं है कि समयावधि में सबसे हाल के दिनों पर या अधिक दूर के डेटा पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए या नहीं। कई व्यापारियों का मानना है कि नया डेटा सुरक्षा के साथ चल रहे मौजूदा रुझान को बेहतर ढंग से दर्शाएगा। साथ ही, अन्य व्यापारियों को लगता है कि कुछ तिथियों को दूसरों की तुलना में विशेषाधिकार देने से प्रवृत्ति का पूर्वाग्रह होगा। इसलिए, एसएमए पुराने डेटा पर बहुत अधिक भरोसा कर सकता है क्योंकि यह 10 वें या 200 वें दिन के प्रभाव को पहले या दूसरे दिन के समान मानता है।

इसी तरह, एसएमए पूरी तरह से ऐतिहासिक डेटा पर निर्भर करता है। बहुत से लोग (अर्थशास्त्रियों सहित) मानते हैं कि बाजार कुशल हैं - यानी, मौजूदा बाजार मूल्य पहले से ही सभी उपलब्ध सूचनाओं को दर्शाते हैं। यदि बाजार वास्तव में कुशल हैं, तो ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके हमें परिसंपत्ति की कीमतों की भविष्य की दिशा के बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए।

हाइलाइट्स

एक साधारण मूविंग एवरेज को एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) के रूप में बढ़ाया जा सकता है जो हाल की कीमत कार्रवाई पर अधिक भारित है।
साधारण चलती औसत उस सीमा के भीतर अवधियों की संख्या के आधार पर कीमतों की एक श्रेणी के औसत की गणना करती है।
एक साधारण चलती औसत एक तकनीकी संकेतक है जो यह निर्धारित करने में सहायता कर सकता है कि क्या परिसंपत्ति की कीमत जारी रहेगी या यदि यह एक बैल या भालू की प्रवृत्ति को उलट देगी।

सामान्य प्रश्न

तकनीकी विश्लेषण में सरल मूविंग एवरेज का उपयोग कैसे किया जाता है?

दिन-प्रति-दिन मूल्य आंदोलनों के शोर को अनदेखा करते हुए, व्यापारी स्टॉक या अन्य सुरक्षा के दीर्घकालिक प्रक्षेपवक्र को चार्ट करने के लिए सरल चलती औसत (एसएमए) का उपयोग करते हैं। यह व्यापारियों को एक बड़े समय के क्षितिज पर मध्यम और लंबी अवधि के रुझानों की तुलना करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी सुरक्षा का 200-दिवसीय एसएमए अपने 50-दिवसीय एसएमए से नीचे आता है, तो इसे आमतौर पर एक मंदी की मृत्यु क्रॉस पैटर्न और आगे की गिरावट के संकेत के रूप में व्याख्या किया जाता है। विपरीत पैटर्न, गोल्डन क्रॉस, बाजार में तेजी की संभावना का संकेत देता है।

आप एक साधारण मूविंग एवरेज की गणना कैसे करते हैं?

एक साधारण चलती औसत की गणना करने के लिए, एक समय अवधि के भीतर कीमतों की संख्या को कुल अवधियों की संख्या से विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए, पांच दिनों की अवधि में टेस्ला के शेयर $ 10, $ 11, $ 12, $ 11, $ 14 पर बंद हुए। टेस्ला के शेयरों की सरल चलती औसत $ 10 + $ 11 + $ 12 + $ 11 + $ 14 के बराबर होगी, जो 5 से विभाजित होगी, $ 11.6 के बराबर होगी।

साधारण मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या अंतर है?

जबकि एक साधारण चलती औसत एक समय अवधि के भीतर प्रत्येक मूल्य को समान भार देता है, एक घातीय चलती औसत हाल की कीमतों पर अधिक भार रखता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आमतौर पर मूल्य प्रवृत्ति के अधिक सामयिक संकेतक के रूप में देखा जाता है, और इस वजह से, कई ट्रेडर इसे एक साधारण मूविंग एवरेज पर उपयोग करना पसंद करते हैं। सामान्य शॉर्ट-टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में 12-दिन और 26-दिन शामिल हैं। 50-दिवसीय और 200-दिवसीय घातीय चलती औसत का उपयोग दीर्घकालिक रुझानों को इंगित करने के लिए किया जाता है।