Investor's wiki

Эконометрика

Эконометрика

Π§Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ΅ экономСтрика?

Π­ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΊΠ° β€” это использованиС статистичСских ΠΈ матСматичСских ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ для Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠΈ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… экономичСских Π³ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π· , Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ для прогнозирования Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‰ΠΈΡ… Ρ‚Π΅Π½Π΄Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΉ Π½Π° основС историчСских Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ…. Он ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅Ρ€Π³Π°Π΅Ρ‚ Ρ€Π΅Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ статистичСским испытаниям, Π° Π·Π°Ρ‚Π΅ΠΌ сравниваСт Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ с провСряСмой Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠ΅ΠΉ.

Π’ зависимости ΠΎΡ‚ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, заинтСрСсованы Π»ΠΈ Π²Ρ‹ Π² ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠ΅ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΉ Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ Π² использовании ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… для Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π³ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π·Ρ‹, экономСтрику ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒ Π½Π° Π΄Π²Π΅ основныС ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ: Ρ‚Π΅ΠΎΡ€Π΅Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠΊΠ»Π°Π΄Π½ΡƒΡŽ. Π’Π΅, ΠΊΡ‚ΠΎ рСгулярно занимаСтся этой ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠΊΠΎΠΉ, ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎ извСстны ΠΊΠ°ΠΊ экономСтристы.

ПониманиС экономСтрики

Π­ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΊΠ° Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ с использованиСм статистичСских ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² для ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ развития экономичСской Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ. Π­Ρ‚ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ основаны Π½Π° статистичСских Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Π°Ρ… для количСствСнной ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° экономичСских Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΉ с использованиСм Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… инструмСнтов, ΠΊΠ°ΠΊ частотныС распрСдСлСния,. вСроятности ΠΈ распрСдСлСния вСроятностСй,. статистичСскиС Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹, коррСляционный Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·, простой ΠΈ мноТСствСнный рСгрСссионный Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·, ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… рядов.

Π­ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΊΠ° Π±Ρ‹Π»Π° Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π° ЛоурСнсом Кляйном,. Π Π°Π³Π½Π°Ρ€ΠΎΠΌ Π€Ρ€ΠΈΡˆΠ΅ΠΌ ΠΈ Π‘Π°ΠΉΠΌΠΎΠ½ΠΎΠΌ ΠšΡƒΠ·Π½Π΅Ρ†ΠΎΠΌ. ВсС Ρ‚Ρ€ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΠ»ΠΈ ΠΠΎΠ±Π΅Π»Π΅Π²ΡΠΊΡƒΡŽ ΠΏΡ€Π΅ΠΌΠΈΡŽ ΠΏΠΎ экономикС Π·Π° свой Π²ΠΊΠ»Π°Π΄. БСгодня ΠΎΠ½ рСгулярно ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ΡΡ ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ΠΌΠΈ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ Ρ‚Ρ€Π΅ΠΉΠ΄Π΅Ρ€Ρ‹ ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠΈ с Π£ΠΎΠ»Π»-стрит.

ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠΌ примСнСния экономСтрики являСтся ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ эффСкта Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π° с использованиСм Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ…. Экономист ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅Ρ€Π΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, ΠΊΠ°ΠΊ Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ²Π°Π΅Ρ‚ свой Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄, Π΅Π³ΠΎ расходы Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ.

Если Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚, Ρ‡Ρ‚ΠΎ такая связь присутствуСт, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ провСсти рСгрСссионный Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΏΠΎΠ½ΡΡ‚ΡŒ силу связи ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠΈ ΠΏΠΎΡ‚Ρ€Π΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΈ Π²Ρ‹ΡΡΠ½ΠΈΡ‚ΡŒ, являСтся Π»ΠΈ эта связь статистичСски Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΠΌΠΎΠΉ, Ρ‚. Π΅. маловСроятно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ½Π° сущСствуСт. Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ благодаря случайности.

ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ экономСтрики

ΠŸΠ΅Ρ€Π²Ρ‹ΠΌ шагом ΠΊ экономСтричСской ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ являСтся ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· Π½Π°Π±ΠΎΡ€Π° Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΈ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½ΠΎΠΉ Π³ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π·Ρ‹, ΠΎΠ±ΡŠΡΡΠ½ΡΡŽΡ‰Π΅ΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ΄Ρƒ ΠΈ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Π°. Π­Ρ‚ΠΈΠΌΠΈ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, историчСскиС Ρ†Π΅Π½Ρ‹ Ρ„ΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ индСкса, наблюдСния, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π² Ρ…ΠΎΠ΄Π΅ обслСдования ΠΏΠΎΡ‚Ρ€Π΅Π±ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠΈΡ… финансов, ΠΈΠ»ΠΈ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½ΠΈ Π±Π΅Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΈΡ†Ρ‹ ΠΈ инфляции Π² Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… странах.

Если вас интСрСсуСт взаимосвязь ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Ρ†Π΅Π½Ρ‹ S&P 500 ΠΈ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ΠΌ Π±Π΅Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΈΡ†Ρ‹, Π²Ρ‹ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ ΡΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎΠ±Π° Π½Π°Π±ΠΎΡ€Π° Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ…. Π—Π°Ρ‚Π΅ΠΌ Π²Ρ‹ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΈΡ‚ΡŒ идСю ΠΎ Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ высокая Π±Π΅Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΈΡ†Π° ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ сниТСнию Ρ†Π΅Π½ Π½Π° Ρ„ΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠΌ Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ΅. Π’ этом ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π΅ Ρ†Π΅Π½Π° Π½Π° Ρ„ΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠΌ Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ΅ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ зависимой ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ, Π° ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ Π±Π΅Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΈΡ†Ρ‹ β€” нСзависимой ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΠ±ΡŠΡΡΠ½ΡΡŽΡ‰Π΅ΠΉ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ.

НаиболСС распространСнная Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ являСтся Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎΠΉ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π°Π΅Ρ‚, Ρ‡Ρ‚ΠΎ любоС ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±ΡŠΡΡΠ½ΡΡŽΡ‰Π΅ΠΉ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅Π»ΡΡ†ΠΈΡŽ с зависимой ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ. Π­Ρ‚Ρƒ взаимосвязь ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ простой рСгрСссионной ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ, которая сводится ΠΊ ΠΏΠΎΡΡ‚Ρ€ΠΎΠ΅Π½ΠΈΡŽ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ подходящСй Π»ΠΈΠ½ΠΈΠΈ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ двумя Π½Π°Π±ΠΎΡ€Π°ΠΌΠΈ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΡΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΡƒΠ²ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚ΡŒ, насколько каТдая Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΠ° Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π² срСднСм ΡƒΠ΄Π°Π»Π΅Π½Π° ΠΎΡ‚ этой Π»ΠΈΠ½ΠΈΠΈ.

ΠžΠ±Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΡ‚Π΅ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² вашСм Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ нСсколько ΠΎΠ±ΡŠΡΡΠ½ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ…, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, измСнСния Π’Π’ΠŸ ΠΈ инфляции Π² Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊ Π±Π΅Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΈΡ†Π΅ для объяснСния Ρ†Π΅Π½ Π½Π° Ρ„ΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠΌ Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ΅. Когда ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ΡΡ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ нСзависимой ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ, это называСтся мноТСствСнной Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎΠΉ рСгрСссиСй. Π­Ρ‚ΠΎ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ часто ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹ΠΉ инструмСнт Π² экономСтрикС.

НСкоторыС экономисты, Π² Ρ‚ΠΎΠΌ числС Π”ΠΆΠΎΠ½ ΠœΠ΅ΠΉΠ½Π°Ρ€Π΄ КСйнс,. ΠΊΡ€ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΡƒΡŽΡ‚ экономСтриков Π·Π° Ρ‚ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ½ΠΈ слишком ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π½Π° статистичСскиС коррСляции вмСсто экономичСского ΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½ΠΈΡ.

Π Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ рСгрСссии

БущСствуСт нСсколько Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ рСгрСссии, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠΈΠ·ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ Π² зависимости ΠΎΡ‚ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π° Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΈ Ρ‚ΠΈΠΏΠ° Π·Π°Π΄Π°Π²Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ вопроса. НаиболСС распространСнным ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠΌ являСтся обычная рСгрСссия ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π½Π°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠΈΡ… ΠΊΠ²Π°Π΄Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΠ² (OLS), ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡŒ Π½Π° Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΡ… Ρ‚ΠΈΠΏΠ°Ρ… пСрСкрСстных Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ»ΠΈ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… рядов. Если вас интСрСсуСт Π±ΠΈΠ½Π°Ρ€Π½Ρ‹ΠΉ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ (Π΄Π°-Π½Π΅Ρ‚) β€” Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, Π²Π΅Ρ€ΠΎΡΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ вас уволят с Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π² зависимости ΠΎΡ‚ вашСй продуктивности, β€” Π²Ρ‹ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚Π΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π»ΠΎΠ³ΠΈΡΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ Ρ€Π΅Π³Ρ€Π΅ΡΡΠΈΡŽ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΈΡ‚-модСль. БСгодня экономСтристы ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ Π² своСм распоряТСнии сотни ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ.

Π’ настоящСС врСмя экономСтрика проводится с использованиСм ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ°ΠΊΠ΅Ρ‚ΠΎΠ² статистичСского Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°, Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… для этих Ρ†Π΅Π»Π΅ΠΉ, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΊΠ°ΠΊ STATA, SPSS ΠΈΠ»ΠΈ R. Π­Ρ‚ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΠ½Ρ‹Π΅ ΠΏΠ°ΠΊΠ΅Ρ‚Ρ‹ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π»Π΅Π³ΠΊΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡΡ‚ΡŒ ΡΡ‚Π°Ρ‚ΠΈΡΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒ Π²Π΅Ρ€ΠΎΡΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ коррСляции ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ½ΡƒΡ‚ΡŒ случайно. R-ΠΊΠ²Π°Π΄Ρ€Π°Ρ‚,. t-тСсты,. p-значСния ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠ° Π½ΡƒΠ»Π΅Π²ΠΎΠΉ Π³ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π·Ρ‹ β€” всС это ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Π΅ экономСтриками для ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ достовСрности Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² ΠΈΡ… ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ.

ΠžΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΡ экономСтрики

Π­ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΊΡƒ ΠΈΠ½ΠΎΠ³Π΄Π° ΠΊΡ€ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΡƒΡŽΡ‚ Π·Π° Ρ‚ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ½Π° слишком сильно полагаСтся Π½Π° ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡŽ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ…, Π½Π΅ связывая ΠΈΡ… с ΡƒΡΡ‚ΠΎΡΠ²ΡˆΠ΅ΠΉΡΡ экономичСской Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠ΅ΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π΅ ΠΈΡ‰Π° ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π½ΠΎ-слСдствСнных ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ². ΠšΡ€Π°ΠΉΠ½Π΅ Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹, ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π² Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ…, ΠΌΠΎΠ³Π»ΠΈ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Π°Π΄Π΅ΠΊΠ²Π°Ρ‚Π½ΠΎ ΠΎΠ±ΡŠΡΡΠ½Π΅Π½Ρ‹ Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠ΅ΠΉ, Π΄Π°ΠΆΠ΅ Ссли это ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π°Π΅Ρ‚ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΡƒ вашСй собствСнной Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΡ… Π² основС процСссов.

РСгрСссионный Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π΅ Π΄ΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π½ΠΎ-ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΡƒΡŽ связь, ΠΈ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΌΡƒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π΄Π²Π° Π½Π°Π±ΠΎΡ€Π° Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ связь, ΠΎΠ½Π° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Π»ΠΎΠΆΠ½ΠΎΠΉ. НапримСр, ΡΠΌΠ΅Ρ€Ρ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΎΡ‚ утоплСния Π² ΠΏΠ»Π°Π²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… бассСйнах увСличиваСтся с ростом Π’Π’ΠŸ. ЗаставляСт Π»ΠΈ растущая экономика людСй Ρ‚ΠΎΠ½ΡƒΡ‚ΡŒ? Π­Ρ‚ΠΎ маловСроятно, Π½ΠΎ, Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ, большС людСй ΠΏΠΎΠΊΡƒΠΏΠ°ΡŽΡ‚ бассСйны, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° экономика находится Π½Π° подъСмС. Π­ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΊΠ° Π² основном занимаСтся коррСляционным Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠΌ, ΠΈ Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠΌΠ½ΠΈΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ коррСляция Π½Π΅ Ρ€Π°Π²Π½Π° ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π½ΠΎ-слСдствСнной связи.

НиТняя линия

Π­ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΊΠ° β€” это популярная дисциплина, ΠΎΠ±ΡŠΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΡΡŽΡ‰Π°Ρ статистичСскиС инструмСнты ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ экономичСских Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ…, ΠΈ ΠΎΠ½Π° часто ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ для прогнозирования Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ Π² ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠ΅. Как ΠΈ Π² случаС с Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ статистичСскими инструмСнтами, ΠΏΡ€ΠΈ Π½Π΅Π±Ρ€Π΅ΠΆΠ½ΠΎΠΌ использовании экономСтричСских инструмСнтов сущСствуСт мноТСство возмоТностСй для ошибок. ЭкономСтристы Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ остороТны, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΎΠ±ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ свои Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ Π·Π΄Ρ€Π°Π²Ρ‹ΠΌΠΈ рассуТдСниями, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ статистичСскими Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ.

ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ

  • Π­ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΊΡƒ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ для прогнозирования Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‰ΠΈΡ… экономичСских ΠΈΠ»ΠΈ финансовых Ρ‚Π΅Π½Π΄Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΉ.

  • НСкоторыС экономисты ΠΊΡ€ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΡƒΡŽΡ‚ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ экономСтрики Π·Π° ΠΏΡ€ΠΈΠΎΡ€ΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ статистичСских ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ Π½Π°Π΄ экономичСскими рассуТдСниями.

  • Π­ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΊΠ° опираСтся Π½Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹, ΠΊΠ°ΠΊ рСгрСссионныС ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠ° Π½ΡƒΠ»Π΅Π²ΠΎΠΉ Π³ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π·Ρ‹.

  • Π­ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΊΠ° β€” это использованиС статистичСских ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² для Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠΈ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π³ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π· Π² экономикС ΠΈΠ»ΠΈ финансах.

  • Как ΠΈ Π² случаС с Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ статистичСскими инструмСнтами, экономСтрики Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ остороТны, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ Π½Π΅ вывСсти ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π½ΠΎ-ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΡƒΡŽ связь ΠΈΠ· статистичСской коррСляции.

ЧАБВО Π—ΠΠ”ΠΠ’ΠΠ•ΠœΠ«Π• Π’ΠžΠŸΠ ΠžΠ‘Π«

Π§Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ΅ автокоррСляция Π² экономСтрикС?

АвтокоррСляция измСряСт ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π² Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄Ρ‹ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ. По этой ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π΅ Π΅Π΅ ΠΈΠ½ΠΎΠ³Π΄Π° Π½Π°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ коррСляциСй с Π·Π°ΠΏΠ°Π·Π΄Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ коррСляциСй, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ ΠΎΠ½Π° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ΡΡ для измСрСния Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ»ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‰ΠΈΠ΅ значСния Ρ‚ΠΎΠΉ ΠΆΠ΅ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ. АвтокоррСляция β€” ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½Ρ‹ΠΉ инструмСнт для Ρ‚Ρ€Π΅ΠΉΠ΄Π΅Ρ€ΠΎΠ², особСнно Π² тСхничСском Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π΅.

Π§Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ΅ ΡΠ½Π΄ΠΎΠ³Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π² экономСтрикС?

ЭндогСнная пСрСмСнная – это пСрСмСнная, Π½Π° ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ Π²Π»ΠΈΡΡŽΡ‚ измСнСния Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠΉ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ. Из-Π·Π° слоТности экономичСских систСм Ρ‚Ρ€ΡƒΠ΄Π½ΠΎ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒ всС Ρ‚ΠΎΠ½ΠΊΠΈΠ΅ взаимосвязи ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌΠΈ, Π° Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ частично эндогСнными ΠΈ частично экзогСнными. Π’ экономСтричСских исслСдованиях исслСдоватСли Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ Ρ‚Ρ‰Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ‡Π»Π΅Π½ ошибки ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ частично ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ с Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ.

Π§Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ΅ ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‰ΠΈΠΊΠΈ Π² экономСтрикС?

ΠžΡ†Π΅Π½Ρ‰ΠΈΠΊ β€” это статистика, которая ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ΡΡ для ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ Ρ„Π°ΠΊΡ‚Π° ΠΈΠ»ΠΈ измСрСния Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ большСй совокупности. ΠžΡ†Π΅Π½Ρ‰ΠΈΠΊΠΈ часто ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ Π² ситуациях, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° нСцСлСсообразно ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€ΡΡ‚ΡŒ всю ΡΠΎΠ²ΠΎΠΊΡƒΠΏΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ. НапримСр, Π½Π΅Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ занятости Π² любоС ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½ΠΎΠ΅ врСмя, Π½ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Π±Π΅Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΈΡ†Ρƒ Π½Π° основС случайно Π²Ρ‹Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€ΠΊΠΈ насСлСния.