Ekonometri

Ekonometri Nedir?

ekonomide teoriler geliştirmek veya mevcut hipotezleri test etmek ve geçmiş verilerden gelecekteki eğilimleri tahmin etmek için istatistiksel ve matematiksel modellerin kullanılmasıdır. Gerçek dünyadaki verileri istatistiksel denemelere tabi tutar ve ardından sonuçları test edilen teoriyle karşılaştırır.

Mevcut bir teoriyi test etmek veya yeni bir hipotez geliştirmek için mevcut verileri kullanmakla ilgilenip ilgilenmediğinize bağlı olarak, ekonometri iki ana kategoriye ayrılabilir: teorik ve uygulamalı. Bu uygulamaya rutin olarak katılanlar genellikle ekonometristler olarak bilinir.

Ekonometriyi Anlamak

Ekonometri, ekonomik teoriyi test etmek veya geliştirmek için istatistiksel yöntemler kullanarak verileri analiz eder. Bu yöntemler, frekans dağılımları,. olasılık ve olasılık dağılımları,. istatistiksel çıkarım, korelasyon analizi, basit ve çoklu regresyon analizi, eşzamanlı denklem modelleri ve zaman serisi yöntemleri gibi araçlardan yararlanarak ekonomik teorileri ölçmek ve analiz etmek için istatistiksel çıkarımlara dayanır .

Lawrence Klein,. Ragnar Frisch ve Simon Kuznets öncülük etmiştir . Üçü de katkılarından dolayı Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazandı. Bugün, akademisyenlerin yanı sıra Wall Street tüccarları ve analistler gibi uygulayıcılar arasında düzenli olarak kullanılmaktadır.

Ekonometri uygulamasının bir örneği, gözlemlenebilir verileri kullanarak gelir etkisini incelemektir. Bir ekonomist, bir kişinin gelirini artırdıkça harcamalarının da artacağını varsayabilir.

Veriler böyle bir ilişkinin mevcut olduğunu gösteriyorsa, gelir ve tüketim arasındaki ilişkinin gücünü ve bu ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını anlamak için bir regresyon analizi yapılabilir. yalnız şans yüzünden.

Ekonometri Yöntemleri

Ekonometrik metodolojinin ilk adımı, bir veri kümesini elde etmek ve analiz etmek ve kümenin yapısını ve şeklini açıklayan belirli bir hipotezi tanımlamaktır. Bu veriler, örneğin, bir hisse senedi endeksi için tarihsel fiyatlar, bir tüketici finansmanı anketinden toplanan gözlemler veya farklı ülkelerdeki işsizlik ve enflasyon oranları olabilir.

S&P 500'ün yıllık fiyat değişimi ile işsizlik oranı arasındaki ilişkiyle ilgileniyorsanız, her iki veri setini de toplarsınız. Ardından, daha yüksek işsizliğin daha düşük borsa fiyatlarına yol açtığı fikrini test edebilirsiniz. Bu örnekte, borsa fiyatı bağımlı değişken, işsizlik oranı ise bağımsız veya açıklayıcı değişken olacaktır.

En yaygın ilişki doğrusaldır, yani açıklayıcı değişkendeki herhangi bir değişikliğin bağımlı değişkenle pozitif bir korelasyonu olacaktır. Bu ilişki, iki veri seti arasında en uygun çizgiyi oluşturmaya ve ardından her bir veri noktasının ortalama olarak o çizgiden ne kadar uzakta olduğunu test etmeye dayanan basit bir regresyon modeli ile araştırılabilir.

Analizinizde birkaç açıklayıcı değişken olabileceğini unutmayın; örneğin, borsa fiyatlarını açıklarken işsizliğin yanı sıra GSYİH ve enflasyondaki değişiklikler. Birden fazla açıklayıcı değişken kullanıldığında, çoklu doğrusal regresyon olarak adlandırılır. Bu, ekonometride en yaygın kullanılan araçtır.

John Maynard Keynes de dahil olmak üzere bazı ekonomistler, ekonometristleri ekonomik düşünce yerine istatistiksel korelasyonlara aşırı güvendikleri için eleştirdiler.

Farklı Regresyon Modelleri

Analiz edilen verilerin doğasına ve sorulan sorunun türüne bağlı olarak optimize edilmiş birkaç farklı regresyon modeli vardır. En yaygın örnek, çeşitli enine kesit veya zaman serisi verileri üzerinde gerçekleştirilebilen sıradan en küçük kareler (OLS) regresyonudur. İkili (evet-hayır) bir sonuçla ilgileniyorsanız, örneğin üretkenliğinize dayalı olarak bir işten kovulma olasılığınız varsa, bir lojistik regresyon veya bir probit modeli kullanabilirsiniz. Bugün ekonometristlerin emrinde yüzlerce model var.

Ekonometri artık bu amaçlar için tasarlanmış STATA, SPSS veya R gibi istatistiksel analiz yazılım paketlerini kullanarak çalışmaktadır. Bu yazılım paketleri, korelasyonların tesadüfen ortaya çıkma olasılığını belirlemek için istatistiksel anlamlılığı da kolayca test edebilir. R-kare,. t-testleri,. p-değerleri ve sıfır-hipo tez testleri, ekonometristler tarafından model sonuçlarının geçerliliğini değerlendirmek için kullanılan yöntemlerdir.

Ekonometrinin Sınırlamaları

Ekonometri bazen, ham verileri yerleşik ekonomik teoriye bağlamadan veya nedensel mekanizmalar aramadan yorumlamaya çok fazla güvendiği için eleştirilir. Bu, altta yatan süreçlerle ilgili kendi teorinizi geliştirmek anlamına gelse bile, verilerde ortaya konan bulguların bir teori tarafından yeterince açıklanabilmesi çok önemlidir.

Regresyon analizi de nedenselliği kanıtlamaz ve sadece iki veri seti bir ilişki gösterdiği için sahte olabilir. Örneğin, yüzme havuzlarında boğulma ölümleri GSYİH ile artmaktadır. Büyüyen bir ekonomi insanların boğulmasına neden olur mu? Bu olası değildir, ancak belki de ekonomi patlarken daha fazla insan havuz satın alır. Ekonometri, büyük ölçüde korelasyon analizi ile ilgilenir ve korelasyonun nedenselliğe eşit olmadığını hatırlamak önemlidir.

Alt çizgi

Ekonometri, ekonomik veriler için istatistiksel araçları ve modellemeyi bütünleştiren popüler bir disiplindir ve politika yapıcılar tarafından politika değişikliklerinin sonucunu tahmin etmek için sıklıkla kullanılır. Diğer istatistiksel araçlarda olduğu gibi, ekonometrik araçlar dikkatsizce kullanıldığında birçok hata olasılığı vardır. Ekonometristler, vardıkları sonuçları, istatistiksel çıkarımların yanı sıra sağlam bir akıl yürütmeyle gerekçelendirme konusunda dikkatli olmalıdırlar.

##Öne çıkanlar

• Ekonometri, gelecekteki ekonomik veya finansal eğilimleri tahmin etmeye çalışmak için de kullanılabilir.

• Bazı ekonomistler, ekonometri alanını, istatistiksel modellere ekonomik akıl yürütmeye öncelik verdiği için eleştirdiler.

• Ekonometri, regresyon modelleri ve sıfır hipotez testi gibi tekniklere dayanır.

• Ekonometri, ekonomi veya finansta teoriler geliştirmek veya mevcut hipotezleri test etmek için istatistiksel yöntemlerin kullanılmasıdır.

• Diğer istatistiksel araçlarda olduğu gibi, ekonometristler istatistiksel korelasyondan nedensel bir ilişki çıkarmamaya dikkat etmelidir.

##SSS

Ekonometride Otokorelasyon Nedir?

Otomatik düzeltme,. farklı zaman dilimlerinde tek bir değişken arasındaki ilişkileri ölçer. Bu nedenle, belirli bir değişkenin geçmiş değerinin aynı değişkenin gelecekteki değerlerini nasıl tahmin edebileceğini ölçmek için kullanıldığı için bazen gecikmeli korelasyon veya seri korelasyon olarak adlandırılır. Otokorelasyon, özellikle teknik analizde tüccarlar için faydalı bir araçtır.

Ekonometride İçsellik Nedir?

Endojen bir değişken, başka bir değişkendeki değişikliklerden etkilenen bir değişkendir. Ekonomik sistemlerin karmaşıklığı nedeniyle, farklı faktörler arasındaki tüm ince ilişkileri belirlemek zordur ve bazı değişkenler kısmen içsel ve kısmen dışsal olabilir. Ekonometrik çalışmalarda araştırmacılar, hata teriminin diğer değişkenlerle kısmen ilişkili olma olasılığını hesaba katmak için dikkatli olmalıdır .

Ekonometride Tahmin Ediciler Nelerdir?

Tahmin edici, daha büyük bir popülasyon hakkında bazı gerçekleri veya ölçümleri tahmin etmek için kullanılan bir istatistiktir. Tahminciler, tüm popülasyonu ölçmenin pratik olmadığı durumlarda sıklıkla kullanılır. Örneğin, belirli bir zamanda kesin istihdam oranını ölçmek mümkün değildir, ancak nüfusun rastgele seçilmiş bir örneğine dayanarak işsizliği tahmin etmek mümkündür.