Относительный индекс Кайри (KRI)

Что такое относительный индекс Кайри (KRI)?

Относительный индекс Кайри — это показатель, который трейдеры используют, чтобы указать, когда пора покупать или продавать актив. Он измеряет отклонение цены от простой скользящей средней (SMA) цены этого актива за период времени, обычно от 10 до 20 дней .

Если цена актива намного выше, чем SMA актива за выбранный период времени, относительный индекс Kairi способствует продаже. Если цена актива намного ниже простой скользящей средней, то индекс отдает предпочтение покупке актива.

Формула относительного индекса Кайри (KRI)

Как рассчитать относительный индекс Кайри (KRI)

Рассчитайте простое скользящее среднее, используя самые последние цены закрытия за определенное количество периодов, например 10 (n).
Вычтите n-периодную SMA из самой последней цены закрытия.
Разделите результат на SMA.
Умножьте на 100.
Повторяйте процесс по мере закрытия каждого периода.

Что говорит относительный индекс Kairi

Относительный индекс Кайри был изобретен инвестором в Японии. Он получил широкое распространение в середине 20-го века, но к 1970-м годам его вытеснили более сложные показатели, такие как индекс относительной силы (RSI).

KRI измеряет, насколько далеко цена находится от своей скользящей средней. Активы, которые много двигаются, будут, как правило, иметь большую стоимость, чем активы, которые мало двигаются. Например, крайне низкое значение SPDR S&P 500 ETF (SPY) находится в диапазоне от -7 до -15, а высокое значение составляет от четырех до десяти в сторону повышения.

Волатильные акции могут иметь экстремальные значения -40 или +50. Поэтому, когда индикатор применяется к акции или другому активу, обратите внимание на экстремальные уровни, которых индикатор достиг в прошлом для этого актива. Это области, за которыми следует следить на индикаторе в будущем.

Когда индикатор падает до чрезвычайно низкого значения для этого актива, индикатор говорит о том, что цена перепродана и может отскочить. Подумайте о том, чтобы дождаться подтверждения, например, когда цена действительно начнет расти, прежде чем покупать.

Когда индикатор поднимается до чрезвычайно высокого значения для этого конкретного актива, индикатор говорит о том, что цена перекуплена и может снизиться. Рассмотрите возможность ожидания подтверждения перед продажей, например, когда цена начинает падать.

Пример использования относительного индекса Кайри (KRI)

На приведенном ниже графике KRI добавлен к недельному графику Apple Inc. (AAPL).

За более чем семь лет экстремальные значения роста обычно составляли 15 или выше. Чрезвычайно низкие показания были ниже -10.

Некоторые из этих экстремумов отмечены на графике вертикальными линиями, причем зеленые линии представляют сигналы покупки KRI, а красные линии представляют сигналы продажи KRI.

Хотя некоторые из этих сделок сработали бы, главным образом потому, что Apple находилась в общем восходящем тренде в течение периода, многие сигналы привели бы к плохим точкам входа и выхода, если бы KRI использовался сам по себе. Было несколько сигналов к покупке, когда цена Apple все еще снижалась. Несколько точек продажи возникли слишком рано, так как цена все еще будет двигаться вверх.

Ожидание подтверждения разворота цены после того, как KRI достигла экстремума, помогло бы предотвратить некоторые из этих ранних входов и выходов.

Разница между относительным индексом Кайри (KRI) и MACD

KRI измеряет расстояние цен закрытия до SMA. Схождение-расхождение скользящих средних (MACD) измеряет расстояние между двумя экспоненциальными скользящими средними. Затем сигнальная линия обычно применяется к MACD для генерации торговых сигналов.

Ограничения использования относительного индекса Kairi

KRI отслеживает, насколько далеко актив находится от своей скользящей средней. Экстремальные показания считаются сигналами на продажу или покупку, но пользователи также должны помнить, что чем более экстремальные показания, тем сильнее тренд. Цены должны двигаться быстро и сильно, чтобы отойти от скользящей средней. Таким образом, попытка открыть короткую позицию на быстро растущем рынке или купить быстро падающий рынок может быть похожа на то, как если бы вы встали под грузовой поезд.

Разумно дождаться какой-либо другой формы подтверждения того, что цена действительно разворачивается, когда индикатор Кайри достигает экстремального уровня. В сделках могут использоваться другие технические индикаторы или поведение цены, чтобы сигнализировать о развороте цены.

KRI может стать ниже или выше без снижения или повышения цены актива. Это может произойти из-за того, что расстояние между ценой и SMA сужается, но цена все еще может продолжать двигаться в своем текущем направлении.

Простая скользящая средняя является основным компонентом индикатора KRI. Средние значения носят исторический характер и могут не дать представления о том, что произойдет в будущем.

Особенности

KRI не является точным временным сигналом, поэтому его следует комбинировать с другими формами анализа для генерации торговых сигналов.
Экстремальные показания KRI считаются сигналами на покупку и продажу.
Относительный индекс Kairi измеряет расстояние между ценами закрытия и простой скользящей средней (SMA).
Экстремальные значения будут варьироваться в зависимости от актива, при этом более волатильные активы достигают гораздо более высоких и более низких экстремумов, чем более спокойные активы.