Kairi Relative Index (KRI)

Hvad er Kairi Relative Index (KRI)?

Kairi Relative Index er en metrik, som handlende bruger til at angive, hvornår det er tid til at købe eller sælge et aktiv. Den måler afvigelsen af prisen fra det simple glidende gennemsnit (SMA) af det pågældende aktivs pris over en periode, typisk 10 til 20 dage .

Hvis et aktivs pris er meget højere end aktivets SMA over en valgt tidsperiode, favoriserer Kairi Relative Index salg. Hvis et aktivs pris er meget lavere end det simple glidende gennemsnit, favoriserer indekset at købe aktivet.

Formlen for Kairi Relative Index (KRI)

Sådan beregnes Kairi Relative Index (KRI)

1. Beregn et simpelt glidende gennemsnit ved hjælp af de seneste lukkekurser for et specificeret antal perioder, såsom 10(n).

2. Træk n-periode SMA fra den seneste lukkekurs.

3. Divider resultatet med SMA.

4. Gang med 100.

5. Gentag processen, efterhånden som hver periode slutter.

Hvad fortæller Kairi Relative Index dig

Kairi Relative Index blev opfundet af en investor i Japan. Det kom i udbredt brug i midten af det 20. århundrede, men i 1970'erne var det blevet afløst af mere sofistikerede målinger som Relative Strength Index (RSI).

KRI måler, hvor langt væk prisen er fra sit glidende gennemsnit. Aktiver, der bevæger sig meget, vil have en tendens til at have større værdier end aktiver, der ikke flytter sig meget. For eksempel er en ekstrem lav aflæsning på SPDR S&P 500 ETF (SPY) mellem -7 og -15, og en høj aflæsning er fire til 10 på opsiden.

En flygtig aktie kan have ekstreme værdier på -40 eller +50. Derfor, når indikatoren anvendes på en aktie eller et andet aktiv, skal du bemærke de ekstreme niveauer, som indikatoren tidligere har nået på det pågældende aktiv. Det er de områder, du skal holde øje med på indikatoren i fremtiden.

Når indikatoren falder til en ekstrem lav læsning for det pågældende aktiv, siger indikatoren, at prisen er oversolgt og kan hoppe. Overvej at vente på bekræftelse, såsom at prisen faktisk begynder at stige, før du køber.

Når indikatoren stiger til en ekstrem høj værdi for det pågældende aktiv, siger indikatoren, at prisen er overkøbt og kan falde. Overvej at vente på bekræftelse inden salg, såsom at prisen begynder at falde.

Eksempel på, hvordan man bruger Kairi Relative Index (KRI)

På skemaet nedenfor er KRI tilføjet til en Apple Inc. (AAPL) ugentligt diagram.

Over mere end syv år har ekstreme aflæsninger på opsiden typisk været 15 eller derover. Ekstremt lave målinger har været under -10.

Nogle af disse yderpunkter er markeret med lodrette linjer på diagrammet, hvor grønne linjer repræsenterer KRI-købssignaler og røde linjer repræsenterer KRI-salgssignaler.

Mens nogle af disse handler ville have fungeret, primært fordi Apple var i en generel optrend i perioden, ville mange signaler have resulteret i dårlige ind- og udgangspunkter, hvis KRI blev brugt alene. Flere købssignaler opstod, da prisen på Apple stadig var faldende. Flere salgspunkter opstod for tidligt, da prisen stadig vil bevæge sig højere.

At vente på bekræftelse af en prisændring, når KRI havde nået en ekstrem, ville have hjulpet med at forhindre nogle af disse tidlige ind- og udgange.

Forskel mellem Kairi Relative Index (KRI) og MACD

KRI måler afstanden mellem lukkepriser og SMA. Moving Average Convergence Divergence (MACD) måler afstanden mellem to eksponentielle glidende gennemsnit. En signallinje påføres så typisk til MACD'en for at generere handelssignaler.

Begrænsninger ved brug af Kairi Relative Index

KRI sporer, hvor langt et aktiv er fra dets glidende gennemsnit. Ekstreme aflæsninger betragtes som salgs- eller købssignaler, men brugere skal også bemærke, at jo mere ekstrem aflæsning, desto stærkere er tendensen. Priserne skal løbe hurtigt og hårdt for at bevæge sig væk fra det glidende gennemsnit. At forsøge at shorte et hurtigt stigende marked eller købe et hurtigt faldende marked kan derfor være som at træde foran et godstog.

Det er klogt at vente på en anden form for verifikation af, at prisen faktisk vender, når Kairi-indikatoren når et ekstremt niveau. Handler kan bruge andre tekniske indikatorer eller prishandlinger for at signalere, at prisen vender.

KRI kan blive lavere eller højere, uden at aktivets pris bliver lavere eller højere. Dette kan ske, fordi afstanden mellem prisen og SMA indsnævres, men prisen kan stadig fortsætte i sin nuværende retning.

Et simpelt glidende gennemsnit er hovedkomponenten i KRI-indikatoren. Gennemsnit er af historisk karakter og giver muligvis ikke indsigt i, hvad der vil ske i fremtiden.

##Højdepunkter

• KRI er ikke et nøjagtigt timingsignal, og bør derfor kombineres med andre former for analyse for at generere handelssignaler.

• Ekstrem læsning i KRI betragtes som købs- og salgssignaler.

• Kairi Relative Index måler afstanden mellem lukkekurser og et simpelt glidende gennemsnit (SMA).

• Ekstreme aflæsninger vil variere efter aktiv, med mere volatile aktiver, der når meget højere og lavere yderpunkter end mere sedat aktiver.