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Índice Relativo Kairi (KRI)

Índice Relativo Kairi (KRI)

O que é o Índice Relativo Kairi (KRI)?

O Índice Relativo Kairi é uma métrica que os traders usam para indicar quando é hora de comprar ou vender um ativo. Ele mede o desvio do preço da média móvel simples (SMA) do preço desse ativo durante um período de tempo, normalmente de 10 a 20 dias .

Se o preço de um ativo for muito superior à SMA do ativo durante um período de tempo escolhido, o Índice Relativo Kairi favorece a venda. Se o preço de um ativo for muito inferior à média móvel simples, o índice favorece a compra do ativo.

A Fórmula do Índice Relativo Kairi (KRI)

Como calcular o Índice Relativo Kairi (KRI)

  1. Calcule uma média móvel simples usando os preços de fechamento mais recentes para um número específico de períodos, como 10 (n).

  2. Deduza a SMA de n períodos do preço de fechamento mais recente.

  3. Divida o resultado pela SMA.

  4. Multiplique por 100.

  5. Repita o processo à medida que cada período fecha.

O que o Índice Relativo Kairi diz a você

O Índice Relativo Kairi foi inventado por um investidor no Japão. Ele entrou em uso generalizado em meados do século 20, mas na década de 1970 foi substituído por métricas mais sofisticadas, como o Índice de Força Relativa (RSI).

O KRI está medindo o quão longe o preço está de sua média móvel. Ativos que se movimentam muito tendem a ter valores maiores do que ativos que não se movimentam muito. Por exemplo, uma leitura extremamente baixa no SPDR S&P 500 ETF (SPY) está entre -7 e -15 e uma leitura alta é de quatro a 10 no lado positivo.

Uma ação volátil pode ter leituras extremas de -40 ou +50. Portanto, quando o indicador for aplicado a uma ação ou outro ativo, observe os níveis extremos que o indicador atingiu no passado nesse ativo. Essas são as áreas a serem observadas no indicador no futuro.

Quando o indicador cai para uma leitura extremamente baixa para esse ativo, o indicador está dizendo que o preço está sobrevendido e pode saltar. Considere esperar pela confirmação, como o preço realmente começando a subir antes de comprar.

Quando o indicador sobe para uma leitura extremamente alta para esse ativo específico, o indicador está dizendo que o preço está sobrecomprado e pode cair. Considere aguardar a confirmação antes de vender, como o preço começando a cair.

Exemplo de como usar o Índice Relativo Kairi (KRI)

No gráfico abaixo, o KRI é adicionado a um gráfico semanal da Apple Inc. (AAPL).

Ao longo de mais de sete anos, as leituras extremas no lado positivo foram tipicamente 15 ou acima. Leituras extremamente baixas foram abaixo de -10.

Alguns desses extremos são marcados por linhas verticais no gráfico, com linhas verdes representando sinais de compra KRI e linhas vermelhas representando sinais de venda KRI.

Embora alguns desses negócios tenham funcionado, principalmente porque a Apple estava em uma tendência geral de alta durante o período, muitos sinais teriam resultado em pontos de entrada e saída ruins se o KRI fosse usado sozinho. Vários sinais de compra ocorreram quando o preço da Apple ainda estava caindo. Vários pontos de venda ocorreram muito cedo, pois o preço ainda está subindo.

Esperar pela confirmação de uma reversão de preço quando o KRI atingiu um extremo teria ajudado a evitar algumas dessas entradas e saídas antecipadas.

Diferença entre o Índice Relativo Kairi (KRI) e o MACD

O KRI mede a distância dos preços de fechamento à SMA. O Moving Average Convergence Divergence (MACD) mede a distância entre duas médias móveis exponenciais. Uma linha de sinal é então normalmente aplicada ao MACD para gerar sinais de negociação.

Limitações do uso do índice relativo Kairi

O KRI está rastreando o quão longe um ativo está de sua média móvel. Leituras extremas são consideradas sinais de venda ou compra, mas os usuários também devem observar que quanto mais extrema a leitura, mais forte é a tendência. Os preços precisam correr rápido e forte para se afastar da média móvel. Portanto, tentar vender a descoberto um mercado em rápida ascensão ou comprar um mercado em rápida queda pode ser como pisar na frente de um trem de carga.

É prudente esperar por alguma outra forma de verificação de que o preço está realmente girando quando o indicador Kairi atinge um nível extremo. As negociações podem usar outros indicadores técnicos ou ação de preço para sinalizar que o preço está mudando.

O KRI pode ficar mais baixo ou mais alto sem que o preço do ativo fique mais baixo ou mais alto. Isso pode acontecer porque a distância entre o preço e a SMA diminui, mas o preço ainda pode continuar na direção atual.

Uma média móvel simples é o principal componente do indicador KRI. As médias são de natureza histórica e podem não fornecer informações sobre o que acontecerá no futuro.

Destaques

  • O KRI não é um sinal de tempo preciso e, portanto, deve ser combinado com outras formas de análise para gerar sinais de negociação.

  • Leituras extremas no KRI são consideradas sinais de compra e venda.

  • O Índice Relativo Kairi mede a distância entre os preços de fechamento e uma média móvel simples (SMA).

  • As leituras extremas variam de acordo com o ativo, com ativos mais voláteis atingindo extremos muito mais altos e mais baixos que os ativos mais calmos.