Wskaźnik względny Kairiego (KRI)

Co to jest wskaźnik względny Kairi (KRI)?

Wskaźnik względny Kairi to wskaźnik, którego inwestorzy używają do wskazania, kiedy nadszedł czas, aby kupić lub sprzedać aktywa. Mierzy odchylenie ceny od prostej średniej ruchomej (SMA) ceny tego składnika aktywów w okresie czasu, zwykle od 10 do 20 dni .

Jeśli cena aktywa jest znacznie wyższa niż SMA aktywa w wybranym okresie, Indeks Relatywny Kairi faworyzuje sprzedaż. Jeśli cena aktywa jest znacznie niższa niż prosta średnia krocząca, wtedy indeks faworyzuje kupno aktywa.

Formuła wskaźnika względnego Kairi (KRI)

Jak obliczyć wskaźnik względny Kairi (KRI)

1. Oblicz prostą średnią ruchomą, korzystając z najnowszych cen zamknięcia dla określonej liczby okresów, na przykład 10 (n).

2. Odejmij n-okresową SMA od ostatniej ceny zamknięcia.

3. Podziel wynik przez SMA.

4. Pomnóż przez 100.

5. Powtarzaj proces po zamknięciu każdego okresu.

Co mówi Ci indeks względny Kairi

Indeks Kairi Relative Index został wymyślony przez inwestora z Japonii. Wszedł do powszechnego użytku w połowie XX wieku, ale w latach 70. został zastąpiony przez bardziej wyrafinowane wskaźniki, takie jak wskaźnik siły względnej (RSI).

KRI mierzy, jak daleko cena jest od średniej ruchomej. Zasoby, które często się poruszają, zwykle mają większą wartość niż zasoby, które nie poruszają się zbyt często. Na przykład bardzo niski odczyt na SPDR S&P 500 ETF (SPY) wynosi od -7 do -15, a wysoki odczyt to 4 do 10 na plus.

Zmienne akcje mogą mieć ekstremalne odczyty -40 lub +50. Dlatego, gdy wskaźnik jest stosowany do akcji lub innego zasobu, zwróć uwagę na skrajne poziomy, które wskaźnik osiągnął w przeszłości dla tego zasobu. Są to obszary, na które należy zwrócić uwagę na wskaźniku w przyszłości.

Kiedy wskaźnik spadnie do bardzo niskiego odczytu dla tego zasobu, wskaźnik mówi, że cena jest wyprzedana i może się odbić. Rozważ oczekiwanie na potwierdzenie, takie jak cena faktycznie zaczyna rosnąć przed zakupem.

Kiedy wskaźnik wzrośnie do bardzo wysokiego odczytu dla tego konkretnego zasobu, wskaźnik mówi, że cena jest wykupiona i może spaść. Rozważ poczekanie na potwierdzenie przed sprzedażą, takie jak cena, która zacznie spadać.

Przykład użycia wskaźnika względnego Kairi (KRI)

Na poniższym wykresie wskaźnik KRI został dodany do wykresu tygodniowego Apple Inc. (AAPL).

W ciągu ponad siedmiu lat ekstremalne odczyty zwyżkowe zwykle wynosiły 15 lub więcej. Niezwykle niskie odczyty były poniżej -10.

Niektóre z tych ekstremów są oznaczone pionowymi liniami na wykresie, z zielonymi liniami reprezentującymi sygnały kupna KRI i czerwonymi liniami reprezentującymi sygnały sprzedaży KRI.

Chociaż niektóre z tych transakcji zadziałałyby, głównie dlatego, że Apple znajdował się w ogólnej tendencji wzrostowej w tym okresie, wiele sygnałów doprowadziłoby do słabych punktów wejścia i wyjścia, gdyby KRI był używany samodzielnie. Kilka sygnałów kupna pojawiło się, gdy cena Apple wciąż spadała. Kilka punktów sprzedaży pojawiło się zbyt wcześnie, ponieważ cena nadal będzie rosła.

Oczekiwanie na potwierdzenie odwrócenia ceny po osiągnięciu przez KRI ekstremum pomogłoby zapobiec niektórym z tych wczesnych wejść i wyjść.

Różnica między wskaźnikiem względnym Kairi (KRI) a MACD

KRI mierzy odległość cen zamknięcia od SMA. Rozbieżność zbieżności średniej ruchomej (MACD) mierzy odległość między dwiema wykładniczymi średnimi kroczącymi. Linia sygnałowa jest następnie zazwyczaj stosowana do MACD w celu generowania sygnałów handlowych.

Ograniczenia korzystania z indeksu względnego Kairi

KRI śledzi, jak daleko zasób znajduje się od jego średniej ruchomej. Ekstremalne odczyty są uważane za sygnały sprzedaży lub kupna, ale użytkownicy muszą również pamiętać, że im bardziej ekstremalny odczyt, tym silniejszy jest trend. Ceny muszą działać szybko i mocno, aby oddalić się od średniej ruchomej. Dlatego próba skrócenia szybko rosnącego rynku lub kupienia gwałtownie spadającego rynku może być jak wejście pod pociąg towarowy.

Rozsądnie jest poczekać na inną formę weryfikacji, że cena faktycznie się zmienia, gdy wskaźnik Kairi osiąga ekstremalny poziom. Transakcje mogą wykorzystywać inne wskaźniki techniczne lub działania cenowe, aby zasygnalizować, że cena się zmienia.

Wskaźnik KRI może obniżyć się lub podwyższyć bez obniżania lub podwyższania ceny aktywów. Może się tak zdarzyć, ponieważ odległość między ceną a SMA zawęża się, ale cena może nadal podążać w tym samym kierunku.

Prosta średnia ruchoma jest głównym składnikiem wskaźnika KRI. Średnie mają charakter historyczny i mogą nie zapewniać wglądu w to, co stanie się w przyszłości.

Przegląd najważniejszych wydarzeń

• KRI nie jest dokładnym sygnałem czasowym i dlatego należy go łączyć z innymi formami analizy w celu generowania sygnałów handlowych.

• Ekstremalne odczyty w KRI są uważane za sygnały kupna i sprzedaży.

• Wskaźnik względny Kairi mierzy odległość między cenami zamknięcia a prostą średnią kroczącą (SMA).

• Ekstremalne odczyty będą się różnić w zależności od aktywów, przy czym bardziej zmienne aktywa osiągają znacznie wyższe i niższe wartości skrajne niż aktywa bardziej stateczne.