Kairin suhteellinen indeksi (KRI)
Mikä on Kairin suhteellinen indeksi (KRI)?
Kairin suhteellinen indeksi on mittari, jolla kauppiaat ilmaisevat, milloin on aika ostaa tai myydä omaisuus. Se mittaa hinnan poikkeamaa kyseisen omaisuuden hinnan yksinkertaisesta liukuvasta keskiarvosta (SMA) tietyn ajanjakson aikana, joka on tyypillisesti 10–20 päivää .
Jos omaisuuden hinta on paljon korkeampi kuin omaisuuden SMA valitulla ajanjaksolla, Kairi Relative Index suosii myyntiä. Jos omaisuuserän hinta on paljon alhaisempi kuin yksinkertainen liukuva keskiarvo, indeksi suosii omaisuuden ostamista.
Kairin suhteellinen indeksin kaava (KRI)
Kuinka laskea Kairin suhteellinen indeksi (KRI)
Laske yksinkertainen liukuva keskiarvo käyttämällä viimeisimpiä päätöskursseja tietyltä ajanjaksolta, kuten 10 (n).
Vähennä n-jakson SMA viimeisimmästä sulkemishinnasta.
Jaa tulos SMA:lla.
Kerro 100:lla.
Toista prosessi jokaisen jakson päättyessä.
Mitä Kairin suhteellinen indeksi kertoo
Kairi Relative Indexin keksi japanilainen sijoittaja. Se tuli laajaan käyttöön 1900-luvun puolivälissä, mutta 1970-luvulla se oli syrjäytynyt kehittyneemmillä mittareilla, kuten suhteellisella voimaindeksillä (RSI).
KRI mittaa kuinka kaukana hinta on liukuvasta keskiarvostaan. Omaisuus, joka liikkuu paljon, on yleensä suurempi arvo kuin omaisuus, joka ei liiku paljon. Esimerkiksi SPDR S&P 500 ETF:n (SPY) erittäin alhainen lukema on -7 ja -15 välillä ja korkea lukema on 4 - 10 ylöspäin.
Haihtuvien osakkeiden äärimmäiset lukemat voivat olla -40 tai +50. Siksi, kun indikaattoria sovelletaan osakkeeseen tai muuhun omaisuuteen, pane merkille ääritasot, jotka indikaattori on saavuttanut aiemmin kyseisessä omaisuuserässä. Nämä ovat alueita, joita indikaattorissa on tarkkailtava tulevaisuudessa.
Kun indikaattori putoaa erittäin alhaiselle lukemalle kyseiselle omaisuudelle, indikaattori sanoo, että hinta on ylimyyty ja saattaa pomppia. Harkitse vahvistuksen odottamista, esimerkiksi hintaa, joka todella alkaa nousta ennen ostamista.
Kun indikaattori nousee erittäin korkeaan lukemaan kyseiselle omaisuudelle, indikaattori sanoo, että hinta on yliostettu ja saattaa laskea. Harkitse vahvistuksen odottamista ennen myyntiä, kuten hinnan alkamista laskea.
Esimerkki Kairin suhteellisesta indeksistä (KRI)
Alla olevassa kaaviossa KRI on lisätty Apple Inc:n (AAPL) viikkokaavioon.
Yli seitsemän vuoden aikana äärimmäiset nousevat lukemat ovat tyypillisesti olleet 15 tai enemmän. Erittäin matalat lukemat ovat olleet alle -10.
Jotkut näistä ääripäistä on merkitty pystysuorilla viivoilla kaaviossa, jossa vihreät viivat edustavat KRI-ostosignaaleja ja punaiset viivat edustavat KRI-myyntisignaaleja.
Vaikka jotkin näistä kaupoista olisivat onnistuneet, pääasiassa koska Apple oli yleisessä nousutrendissä kauden aikana, monet signaalit olisivat johtaneet huonoihin tulo- ja poistumispisteisiin, jos KRI:tä olisi käytetty yksinään. Useita ostosignaaleja tapahtui, kun Applen hinta oli edelleen laskussa. Useat myyntipisteet tulivat liian aikaisin, koska hinta liikkuu edelleen korkeammalle.
Vahvistuksen odottaminen hinnan kääntymisestä sen jälkeen, kun KRI oli saavuttanut äärimmäisyyden, olisi auttanut estämään joitakin näistä varhaisista tuloista ja irtautumisista.
Ero Kairi Relative Indexin (KRI) ja MACD:n välillä
KRI mittaa päätöskurssien etäisyyttä SMA:han. Liikkuvan keskiarvon konvergenssidivergenssi (MACD) mittaa kahden eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon välistä etäisyyttä. Signaalilinja syötetään sitten tyypillisesti MACD:hen kauppasignaalien muodostamiseksi.
Kairi-suhteellisen indeksin käytön rajoitukset
KRI seuraa, kuinka kaukana omaisuuserä on sen liukuvasta keskiarvosta. Äärimmäisiä lukemia pidetään myynti- tai ostosignaaleina, mutta käyttäjien on myös huomioitava, että mitä äärimmäisempi lukema, sitä voimakkaampi trendi on. Hintojen on pyörittävä nopeasti ja lujasti, jotta ne voivat siirtyä pois liukuvasta keskiarvosta. Siksi nopeasti nousevien markkinoiden oikosulkeminen tai nopeasti laskevien markkinoiden ostaminen voi olla kuin astuisi tavarajunan eteen.
Kairi-indikaattorin saavuttaessa äärimmäisen tason, on järkevää odottaa jotain muuta varmennusta siitä, että hinta todella kääntyy. Kaupat voivat käyttää muita teknisiä indikaattoreita tai hintatoimintoja ilmaisemaan hinnan kääntyvän.
KRI voi kääntyä pienemmäksi tai korkeammaksi ilman, että omaisuuden hinta laskee tai nousee. Tämä voi tapahtua, koska hinnan ja SMA:n välinen etäisyys kapenee, mutta hinta voi silti jatkaa nykyiseen suuntaansa.
Yksinkertainen liukuva keskiarvo on KRI-indikaattorin pääkomponentti. Keskiarvot ovat luonteeltaan historiallisia, eivätkä ne välttämättä anna käsitystä siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.
Kohokohdat
KRI ei ole tarkka ajoitussignaali, ja siksi se tulisi yhdistää muihin analyysimuotoihin kauppasignaalien luomiseksi.
KRI:n äärimmäisiä lukemia pidetään osto- ja myyntisignaaleina.
Kairin suhteellinen indeksi mittaa päätöskurssien ja yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA) välistä etäisyyttä.
Äärimmäiset arvot vaihtelevat omaisuuserittain, ja haihtuvammat varat saavuttavat paljon korkeampia ja alempia ääripäitä, jotka rauhoittavat omaisuutta.
