Kairi relative indeks (KRI)

Hva er Kairi Relative Index (KRI)?

Kairi Relative Index er en beregning som tradere bruker for å indikere når det er på tide å kjøpe eller selge en eiendel. Den måler avviket til prisen fra det enkle glidende gjennomsnittet (SMA) av den eiendelens pris over en tidsperiode, vanligvis 10 til 20 dager .

Hvis en eiendelspris er mye høyere enn SMA for eiendelen over en valgt tidsperiode, favoriserer Kairi Relative Index salg. Hvis prisen på en eiendel er mye lavere enn det enkle glidende gjennomsnittet, favoriserer indeksen å kjøpe eiendelen.

Formelen for Kairi Relative Index (KRI)

Hvordan beregne Kairi Relative Index (KRI)

1. Beregn et enkelt glidende gjennomsnitt ved å bruke de siste sluttkursene for et spesifisert antall perioder, for eksempel 10 (n).

2. Trekk n-periode SMA fra den siste lukkekursen.

3. Del resultatet med SMA.

4. Multipliser med 100.

5. Gjenta prosessen etter hvert som hver periode avsluttes.

Hva forteller Kairi relative indeks deg

Kairi Relative Index ble oppfunnet av en investor i Japan. Den kom i utbredt bruk på midten av 1900-tallet, men på 1970-tallet hadde den blitt erstattet av mer sofistikerte beregninger som Relative Strength Index (RSI).

KRI måler hvor langt unna prisen er fra det glidende gjennomsnittet. Eiendeler som beveger seg mye vil ha en tendens til å ha større verdier enn eiendeler som ikke beveger seg mye. For eksempel er en ekstremt lav avlesning på SPDR S&P 500 ETF (SPY) mellom -7 og -15 og en høy avlesning er fire til 10 på oppsiden.

En flyktig aksje kan ha ekstreme målinger på -40 eller +50. Derfor, når indikatoren brukes på en aksje eller annen eiendel, legg merke til de ekstreme nivåene indikatoren har nådd tidligere på den eiendelen. Det er disse områdene du bør se etter på indikatoren i fremtiden.

Når indikatoren faller til en ekstremt lav avlesning for den eiendelen, sier indikatoren at prisen er oversolgt og kan sprette. Vurder å vente på bekreftelse, som at prisen faktisk begynner å stige før du kjøper.

Når indikatoren stiger til en ekstremt høy avlesning for den aktuelle eiendelen, sier indikatoren at prisen er overkjøpt og kan synke. Vurder å vente på bekreftelse før du selger, for eksempel at prisen begynner å falle.

Eksempel på hvordan du bruker Kairi Relative Index (KRI)

På diagrammet nedenfor er KRI lagt til et Apple Inc. (AAPL) ukentlig diagram.

Over mer enn syv år har ekstreme målinger på oppsiden typisk vært 15 eller høyere. Ekstremt lave målinger har vært under -10.

Noen av disse ytterpunktene er markert med vertikale linjer på diagrammet, med grønne linjer som representerer KRI-kjøpssignaler og røde linjer som representerer KRI-salgssignaler.

Mens noen av disse byttene ville ha fungert, hovedsakelig fordi Apple var i en generell opptrend i perioden, ville mange signaler ha resultert i dårlige inn- og utgangspunkter hvis KRI ble brukt alene. Flere kjøpssignaler oppsto da prisen på Apple fortsatt var nedadgående. Flere salgspunkter skjedde for tidlig da prisen fortsatt vil bevege seg høyere.

Å vente på bekreftelse på en prisreversering når KRI hadde nådd en ekstrem, ville ha bidratt til å forhindre noen av disse tidlige inngangene og utgangene.

Forskjellen mellom Kairi Relative Index (KRI) og MACD

KRI måler avstanden mellom sluttkurs til SMA. Moving Average Convergence Divergence (MACD) måler avstanden mellom to eksponentielle glidende gjennomsnitt. En signallinje blir deretter typisk påført MACD for å generere handelssignaler.

Begrensninger ved bruk av Kairi Relative Index

KRI sporer hvor langt en eiendel er fra sitt glidende gjennomsnitt. Ekstreme avlesninger regnes som salgs- eller kjøpssignaler, men brukere må også merke seg at jo mer ekstrem lesing, desto sterkere er trenden. Prisene må løpe raskt og hardt for å bevege seg bort fra det glidende gjennomsnittet. Derfor kan det å prøve å shorte et raskt stigende marked eller kjøpe et raskt fallende marked være som å gå foran et godstog.

Det er klokt å vente på en annen form for bekreftelse på at prisen faktisk snur når Kairi-indikatoren når et ekstremt nivå. Handler kan bruke andre tekniske indikatorer eller prishandlinger for å signalisere at prisen er i ferd med å snu.

KRI kan bli lavere eller høyere uten at eiendelens pris blir lavere eller høyere. Dette kan skje fordi avstanden mellom prisen og SMA blir smalere, men prisen kan fortsatt fortsette i sin nåværende retning.

Et enkelt glidende gjennomsnitt er hovedkomponenten i KRI-indikatoren. Gjennomsnitt er av historisk natur, og gir kanskje ikke innsikt i hva som vil skje i fremtiden.

Høydepunkter

• KRI er ikke et nøyaktig tidssignal, og bør derfor kombineres med andre former for analyser for å generere handelssignaler.

• Ekstrem lesing i KRI regnes som kjøps- og salgssignaler.

• Kairi Relative Index måler avstanden mellom sluttkurs og et enkelt bevegelig gjennomsnitt (SMA).

• Ekstreme avlesninger vil variere fra eiendel, med mer volatile eiendeler som når mye høyere og lavere ytterpunkter enn mer sedate eiendeler.