Indice relativo di Kairi (KRI)
Che cos'è l'indice relativo di Kairi (KRI)?
Il Kairi Relative Index è una metrica che i trader utilizzano per indicare quando è il momento di acquistare o vendere un asset. Misura la deviazione del prezzo dalla media mobile semplice (SMA) del prezzo di quell'attività in un periodo di tempo, in genere da 10 a 20 giorni .
Se il prezzo di un asset è molto più alto dell'SMA dell'asset in un determinato periodo di tempo, il Kairi Relative Index favorisce la vendita. Se il prezzo di un asset è molto più basso della media mobile semplice, l'indice favorisce l'acquisto dell'asset.
La formula per l'indice relativo di Kairi (KRI)
Come calcolare l'indice relativo di Kairi (KRI)
Calcolare una media mobile semplice utilizzando i prezzi di chiusura più recenti per un numero specificato di periodi, ad esempio 10 (n).
Detrarre la SMA a n periodi dal prezzo di chiusura più recente.
Dividi il risultato per la SMA.
Moltiplica per 100.
Ripetere il processo alla chiusura di ciascun periodo.
Cosa ti dice l'indice relativo di Kairi
Il Kairi Relative Index è stato inventato da un investitore in Giappone. È diventato ampiamente utilizzato a metà del 20 ° secolo, ma negli anni '70 era stato sostituito da metriche più sofisticate come il Relative Strength Index (RSI).
Il KRI sta misurando quanto è lontano il prezzo dalla sua media mobile. Gli asset che si muovono molto tenderanno ad avere valori maggiori rispetto agli asset che non si muovono molto. Ad esempio, una lettura estremamente bassa sull'SPDR S&P 500 ETF (SPY) è compresa tra -7 e -15 e una lettura alta è compresa tra 4 e 10 al rialzo.
Un titolo volatile può avere letture estreme di -40 o +50. Pertanto, quando l'indicatore viene applicato a un'azione o ad un'altra attività, annotare i livelli estremi che l'indicatore ha raggiunto in passato su tale attività. Queste sono le aree da tenere d'occhio sull'indicatore in futuro.
Quando l'indicatore scende a una lettura estremamente bassa per quell'asset, l'indicatore sta dicendo che il prezzo è ipervenduto e potrebbe rimbalzare. Considera l'attesa di una conferma, ad esempio il prezzo che effettivamente inizia a salire prima di acquistare.
Quando l'indicatore sale a una lettura estremamente alta per quel particolare asset, l'indicatore sta dicendo che il prezzo è ipercomprato e potrebbe diminuire. Considera di attendere la conferma prima di vendere, ad esempio il prezzo inizia a scendere.
Esempio di utilizzo del Kairi Relative Index (KRI)
Nel grafico sottostante, il KRI viene aggiunto a un grafico settimanale di Apple Inc. (AAPL).
In più di sette anni, le letture estreme al rialzo sono state in genere pari o superiori a 15. Le letture estremamente basse sono state inferiori a -10.
Alcuni di questi estremi sono contrassegnati da linee verticali sul grafico, con linee verdi che rappresentano segnali di acquisto KRI e linee rosse che rappresentano segnali di vendita KRI.
Mentre alcuni di questi scambi avrebbero funzionato, principalmente perché Apple era in un trend rialzista generale durante il periodo, molti segnali avrebbero portato a scarsi punti di entrata e di uscita se il KRI fosse stato utilizzato da solo. Diversi segnali di acquisto si sono verificati quando il prezzo di Apple era ancora in calo. Diversi punti vendita si sono verificati troppo presto poiché il prezzo continuerà a salire.
Aspettare la conferma di un'inversione di prezzo una volta che il KRI avesse raggiunto un estremo avrebbe contribuito a prevenire alcune di queste prime entrate e uscite.
Differenza tra il Kairi Relative Index (KRI) e il MACD
Il KRI misura la distanza dei prezzi di chiusura dalla SMA. La Moving Average Convergence Divergence (MACD) misura la distanza tra due medie mobili esponenziali. Una linea di segnale viene quindi generalmente applicata al MACD per generare segnali commerciali.
Limitazioni dell'utilizzo dell'indice relativo di Kairi
Il KRI sta monitorando la distanza di un asset dalla sua media mobile. Le letture estreme sono considerate segnali di vendita o acquisto, ma gli utenti devono anche notare che più estrema è la lettura, più forte è la tendenza. I prezzi devono correre velocemente e duramente per allontanarsi dalla media mobile. Pertanto, provare a shortare un mercato in rapida crescita o acquistare un mercato in rapida caduta può essere come mettersi davanti a un treno merci.
È prudente attendere qualche altra forma di verifica che il prezzo stia effettivamente cambiando quando l'indicatore di Kairi raggiunge un livello estremo. Le negoziazioni possono utilizzare altri indicatori tecnici o azioni sui prezzi per segnalare che il prezzo sta cambiando.
Il KRI può aumentare o diminuire senza che il prezzo dell'asset aumenti o diminuisca. Ciò può accadere perché la distanza tra il prezzo e la SMA si riduce, ma il prezzo può comunque continuare nella sua direzione attuale.
Una semplice media mobile è il componente principale dell'indicatore KRI. Le medie sono di natura storica e potrebbero non fornire informazioni su ciò che accadrà in futuro.
Mette in risalto
Il KRI non è un segnale temporale accurato e, pertanto, dovrebbe essere combinato con altre forme di analisi per generare segnali commerciali.
Le letture estreme nel KRI sono considerate segnali di acquisto e vendita.
Il Kairi Relative Index misura la distanza tra i prezzi di chiusura e la Simple Moving Average (SMA).
Le letture estreme varieranno in base all'asset, con asset più volatili che raggiungono estremi molto più alti e più bassi che asset più sedativi.
