نسبة الربح / الخسارة
ما هي نسبة الربح / الخسارة؟
تعمل نسبة الربح / الخسارة مثل بطاقة قياس الأداء للمتداول النشط الذي يكون دافعه الأساسي هو تعظيم مكاسب التداول. نسبة الربح / الخسارة هي متوسط الربح في الصفقات الرابحة مقسومًا على متوسط الخسارة في التداولات الخاسرة خلال فترة زمنية محددة.
<span class = "katex -html "aria-hidden =" true "> <span class =" strut "style =" height: 6.85744em؛ vertical-align: -3.1787199999999998em؛ "> < span class = "vlist" style = "height: 3.67872em؛"> <span class =" pstrut "style =" height: 3.3714399999999998 em؛ "> <span class =" pstrut "style =" height: 3.3714399999999998 em؛ "> <span class =" pstrut "style =" height: 3.3714399999999998 em؛ "> < span style = "top: -5.678719999999999em؛"> < / span> نسبة الربح والخسارة </ span> = NWT <span class =" pstrut "style =" height: 3em؛ "> إجمالي الربح </ span> </ span class = "vlist -s "> <span class =" vlist "style =" height: 0.686em؛ "> </ span > <span class =" mspace "style =" margin-right: 0.22222222222222em؛ "> ÷ <span class =" pstrut "style =" height: 3em؛ "> NLT < / span> إجمالي الخسارة </ span> </ span > </ sp an> <span class =" pstrut "style =" height: 3.3714399999999998em؛ "> حيث: </ span> <span class =" pstrut "style = "height: 3.3714399999999998em؛"> NWT = <span class = " mspace "style =" margin-right: 0.2777777777777778em؛ "> عدد الصفقات الرابحة </ span> </ span > NLT </ span > = عدد الصفقات الخاسرة </ span> </ span >
شرح نسبة الربح / الخسارة
تقيس نسبة الربح / الخسارة كيفية أداء استراتيجية أو نظام التداول. من الواضح أنه كلما ارتفعت النسبة كان ذلك أفضل. تتطلب العديد من كتب التداول نسبة 2: 1 على الأقل. على سبيل المثال ، إذا كان لدى النظام متوسط فوز قدره 750 دولارًا لكل صفقة ومتوسط خسارة خلال نفس الوقت قدره 250 دولارًا لكل صفقة ، فإن نسبة الربح / الخسارة ستكون 3: 1. يمكن أن تشجع نسبة الربح / الخسارة الثابتة المتداول على رفع الرهانات على نفس الإستراتيجية في محاولة لتحقيق أرباح مطلقة أكبر. على العكس من ذلك ، قد تؤدي نسبة الربح / الخسارة غير المقبولة إلى فحص الاستراتيجية أو النظام المستخدم للعثور على روابط ضعيفة. ربما يقرر المتداول التخلي عن إستراتيجية أو نظام كليًا إذا كانت النسبة لا تحقق مكاسب كافية أو حتى تتسبب في خسائر رأسمالية.
التفكير فيما وراء النسبة
يمكن أن تكون نسبة الربح / الخسارة طريقة مفرطة في التبسيط للنظر إلى الأداء لأنها لا تأخذ في الاعتبار احتمالات المكاسب أو الخسائر للصفقات. يمكن أن يكون مفهوم يسمى متوسط الربحية لكل صفقة (APPT) أكثر ثاقبة. APPT هو متوسط المبلغ الذي يمكن للمتداول أن يتوقع ربحه أو خسارته في كل صفقة. APPT هو الفرق بين أ) منتج احتمالية الفوز ومتوسط الفوز ؛ و ب) ناتج احتمالية الخسارة ومتوسط الخسارة. كمثال ، خذ 10 صفقات ، ثلاثة منها كانت مربحة وسبعة خاسرة. وبالتالي ، فإن احتمال الفوز هو 30٪ واحتمال الخسارة 70٪. علاوة على ذلك ، افترض أن متوسط التجارة الرابحة كان 600 دولار وأن متوسط التجارة الخاسرة كان 300 دولار. APPT (30٪ × 600 دولار) أقل (70٪ × 300) ، أو - 30 دولارًا. وبالتالي ، على الرغم من أن نسبة الربح / الخسارة كانت 2: 1 (600 دولار: 300 دولار) ، فإن استراتيجية التداول هي في الواقع استراتيجية خاسرة من حيث الاحتمالية.
