लाभ / हानि अनुपात

लाभ/हानि अनुपात क्या है?

लाभ/हानि अनुपात एक सक्रिय व्यापारी के लिए स्कोरकार्ड की तरह कार्य करता है जिसका प्राथमिक उद्देश्य व्यापारिक लाभ को अधिकतम करना है। लाभ/हानि अनुपात एक निर्दिष्ट समय अवधि में ट्रेडों को खोने पर औसत हानि से विभाजित ट्रेडों को जीतने पर औसत लाभ है।

$\begin{aligned} लाभ और हानि अनुपात = \frac{कुल लाभ}{NWT} \div \frac{कुल हानि}{NLT} </ mrow> \\ कहाँ: \\ NWT = जीतने वाले ट्रेडों की संख्या < /एमटी d> \\ NLT = खोने वाले ट्रेडों की संख्या > }{\text}\div\frac{\text{कुल हानि}}{\पाठ}\&\textbf{कहां:}\&\text=\text{ जीतने वाले ट्रेडों की संख्या}\&\text=\text{हारने वाले ट्रेडों की संख्या} \end \end{aligned}$

लाभ / हानि अनुपात समझाया गया

लाभ/हानि अनुपात मापता है कि एक ट्रेडिंग रणनीति या सिस्टम कैसा प्रदर्शन कर रहा है। जाहिर है, अनुपात जितना अधिक होगा, उतना ही बेहतर होगा। कई व्यापारिक पुस्तकें कम से कम 2:1 के अनुपात की मांग करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी सिस्टम में प्रति ट्रेड $750 का विजयी औसत और समान समय में $250 प्रति ट्रेड का औसत नुकसान होता है, तो लाभ/हानि अनुपात 3:1 होगा। लगातार ठोस लाभ/हानि अनुपात एक व्यापारी को अधिक से अधिक पूर्ण लाभ उत्पन्न करने के प्रयास में उसी रणनीति पर दांव लगाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इसके विपरीत, एक अस्वीकार्य लाभ/हानि अनुपात कमजोर कड़ियों को खोजने के लिए नियोजित रणनीति या प्रणाली की जांच के लिए प्रेरित करेगा। शायद व्यापारी एक रणनीति या प्रणाली को पूरी तरह से छोड़ने का फैसला करेगा यदि अनुपात पर्याप्त लाभ नहीं पैदा कर रहा है या यहां तक कि पूंजीगत नुकसान भी कर रहा है।

अनुपात से परे सोच

लाभ/हानि अनुपात प्रदर्शन को देखने का एक बहुत ही सरल तरीका हो सकता है क्योंकि यह ट्रेडों के लिए लाभ या हानि की संभावनाओं को ध्यान में रखने में विफल रहता है। प्रति व्यापार औसत लाभप्रदता (एपीपीटी) नामक एक अवधारणा अधिक व्यावहारिक हो सकती है। APPT वह औसत राशि है जो एक ट्रेडर प्रति ट्रेड जीतने या हारने की उम्मीद कर सकता है। APPT के बीच का अंतर है a) जीत की संभावना और औसत जीत का उत्पाद; और बी) हानि और औसत हानि की संभावना का उत्पाद। एक उदाहरण के रूप में, 10 ट्रेडों को लें, जिनमें से तीन लाभदायक थे और सात हार रहे थे। इसलिए, जीत की संभावना 30% है और नुकसान की संभावना 70% है। इसके अलावा, मान लें कि औसत जीतने वाला व्यापार $600 था और औसत खोने वाला व्यापार $300 था। APPT (30% x $600) कम (70% x 300), या -$30 है। इस प्रकार, भले ही लाभ/हानि अनुपात 2:1 ($600:$300) था, व्यापार रणनीति वास्तव में संभाव्यता के मामले में एक हारने वाली रणनीति है।