Соотношение прибыли/убытка

Каково соотношение прибыли/убытков?

Соотношение прибыли/убытков действует как оценочная карта для активного трейдера, основной целью которого является максимизация торговой прибыли. Отношение прибыли к убытку — это отношение средней прибыли по выигрышным сделкам к среднему убытку по убыточным сделкам за определенный период времени.

$\begin&\text{Соотношение прибыли и убытков}=\frac{\text{Общая прибыль} }{\text}\div\frac{\text{Общие потери}}{\text}\&\textbf{где:}\&\text=\text{ количество выигрышных сделок}\&\text=\text{количество убыточных сделок} \end$< span class="vlist" style="height:3.67872em;"><span класс ="vlist-r">< span style="top:-5.678719999999999em;">< /span>Соотношение прибылей и убытков=СЗТ Общая прибыль​÷ NLT< /span>Общая потеря​</sp an>где: СЗТ=количество выигрышных сделокNLT=количество убыточных сделок

Объяснение соотношения прибыли/убытка

Отношение прибыли к убытку измеряет эффективность торговой стратегии или системы. Понятно, что чем выше коэффициент, тем лучше. Многие книги по трейдингу призывают к соотношению не менее 2:1. Например, если система имеет средний выигрыш в размере 750 долларов за сделку и средний убыток за то же время в размере 250 долларов за сделку, то соотношение прибыли/убытка будет 3:1. Стабильно стабильное соотношение прибыли/убытков может побудить трейдера делать ставки по той же стратегии в попытке получить большую абсолютную прибыль. И наоборот, неприемлемое соотношение прибыль/убыток приведет к проверке стратегии или системы, используемой для поиска слабых звеньев. Возможно, трейдер решит вообще отказаться от стратегии или системы, если соотношение не дает достаточной прибыли или даже приводит к потерям капитала.

Мышление за пределами соотношения

Отношение прибыли к убытку может быть слишком упрощенным способом взглянуть на производительность, потому что оно не принимает во внимание вероятность прибыли или убытка по сделкам. Понятие, называемое средней прибыльностью на сделку (APPT), может быть более информативным. APPT — это средняя сумма, которую трейдер может ожидать выиграть или проиграть за сделку. APPT – это разница между а) произведением вероятности выигрыша на средний выигрыш; и б) произведение вероятности убытка и среднего убытка. В качестве примера возьмем 10 сделок, три из которых были прибыльными, а семь убыточными. Таким образом, вероятность выигрыша составляет 30 %, а вероятность проигрыша — 70 %. Кроме того, предположим, что средняя прибыльная сделка составила 600 долларов, а средняя убыточная сделка — 300 долларов. APPT на (30% x 600 долларов США) меньше (70% x 300), или -30 долларов США. Таким образом, несмотря на то, что соотношение прибыль/убыток было 2:1 ($600:$300), торговая стратегия фактически является проигрышной с точки зрения вероятности.