손익 비율

손익 비율이란 무엇입니까?

이익/손실 비율은 거래 이익을 극대화하는 것이 주요 동기인 활성 거래자에게 스코어카드와 같은 역할을 합니다. 손익 비율은 특정 기간 동안 발생한 거래의 평균 이익을 손실 거래의 평균 손실로 나눈 값입니다 .

$\begin&\text{손익 비율}=\frac{\text{총 이득} }{\text}\div\frac{\text{총 손실}}{\text}\&\textbf{여기서:}\&\text=\text{ 이기는 거래의 수}\&\text=\text{실패한 거래의 수} \end$ <스팬 클래스 ="mord">NLT=<span class="mspace" 스타일= "margin-right:0.2777777777777778em;">손실 거래 수

이익/손실 비율 설명

손익 비율은 거래 전략 또는 시스템이 수행되는 방식을 측정합니다. 당연히 비율이 높을수록 좋습니다. 많은 거래 장부는 최소 2:1 비율을 요구합니다. 예를 들어, 시스템이 거래당 평균 $750이고 같은 시간 동안 평균 손실이 거래당 $250인 경우 이익/손실 비율은 3:1이 됩니다. 일관되게 견고한 손익 비율은 거래자가 더 큰 절대 이익을 창출하기 위해 동일한 전략에 대한 베팅을 활용하도록 장려할 수 있습니다. 반대로, 허용할 수 없는 손익 비율은 약한 연결 고리를 찾기 위해 사용된 전략이나 시스템을 검토하게 됩니다. 아마도 거래자는 비율이 충분한 이익을 내지 못하거나 자본 손실을 야기하는 경우 전략이나 시스템을 완전히 포기하기로 결정할 것입니다.

비율을 넘어서 생각하기

이익/손실 비율은 거래에 대한 이익 또는 손실의 확률을 고려하지 않기 때문에 성과를 보는 지나치게 단순한 방법일 수 있습니다. APPT(Average Profitability Per Trade)라는 개념이 더 통찰력이 있을 수 있습니다. APPT는 거래자가 거래당 이기거나 잃을 것으로 예상할 수 있는 평균 금액입니다. APPT는 a) 승률과 평균 승률의 곱입니다. b) 손실 확률과 평균 손실 확률의 곱 예를 들어, 10개의 거래가 있다고 가정해 보겠습니다. 그 중 3개는 수익성이 있고 7개는 손실이 있습니다. 따라서 승리 확률은 30%이고 패배 확률은 70%입니다. 또한, 평균 승리 거래가 $600이고 평균 손실 거래가 $300라고 가정합니다. APPT는 (30% x $600) (70% x 300) 또는 -$30입니다. 따라서 손익 비율이 2:1($600:$300) 임에도 불구하고 거래 전략은 실제로 확률 측면에서 손실이 있는 전략입니다.