المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

ما هو المتوسط المتحرك الأسي (EMA)؟

المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو نوع من المتوسط المتحرك (MA) يضع وزناً وأهمية أكبر على أحدث نقاط البيانات. يُشار أيضًا إلى المتوسط المتحرك الأسي باسم المتوسط المتحرك الأسي. يتفاعل المتوسط المتحرك المرجح بشكل أسي مع تغيرات الأسعار الأخيرة بشكل أكثر أهمية من المتوسط المتحرك البسيط للمتوسط المتحرك البسيط (SMA) ، والذي يطبق وزنًا متساويًا على جميع الملاحظات في الفترة.

صيغة المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

$<mtable rowspacing = "0.24999999999999992em "columnalign =" right left "columnspacing =" 0em "> <mstyle scriptlevel =" 0 "displaystyle =" true "> & \begin{aligned} < mstyle scriptlevel = "0" displaystyle = "true"> E M A_{اليوم </ mtext>} = \end{aligned} & (القيمة </ mtext>اليوم </ mtext>*(تجانس </ mtext>1 + أيام </ mtext >))</ mstyle ><mstyle scriptlevel = "0" يعرض tyle = "true"> & + E M A_{أمس </ mtext>} * </ mo>(1 - (التنعيم </ mtext>1 + أيام </ mtext>))حيث: </ mtd>E MA=المتوسط المتحرك الأسي </ mtext><ترميز التعليق التوضيحي = "أ pplication / x-tex "> \ start & amp؛ \ begin EMA _ {\ text } = & amp؛ \ left (\ text _ {\ text } \ ast \ left (\ frac {\ text } {1+ \ text } \ right) \ right) \ & amp؛ + EMA _ {\ text {أمس}} \ ast \ left (1- \ left (\ frac {\ text } {1+ \ text } \ right) \ right) \ end \ & amp؛ \ textbf \ & amp؛ EMA = \ text \ end$ E M A اليوم = ( القيمة اليوم </ sp an> ∗ ( 1 + أيام تجانس ) ) + E M أ أمس ∗ ( 1 - ( 1 + أيام تجانس ) ) حيث: E M A = المتوسط المتحرك الأسي

في حين أن هناك العديد من الخيارات الممكنة لعامل التنعيم ، فإن الخيار الأكثر شيوعًا هو:

التنعيم = 2

وهذا يعطي أهمية أكبر للملاحظة الأخيرة. إذا تم زيادة عامل التنعيم ، فسيكون للملاحظات الأحدث تأثيرًا أكبر على الموفينج افيرج الأسي.

حساب الموفينج افيرج الأسي

يتطلب حساب الموفينج افيرج الأسي ملاحظة أكثر من المتوسط المتحرك البسيط. افترض أنك تريد استخدام 20 يومًا كعدد المشاهدات لـ EMA. بعد ذلك ، يجب عليك الانتظار حتى اليوم العشرين للحصول على SMA. في اليوم الحادي والعشرين ، يمكنك بعد ذلك استخدام المتوسط المتحرك البسيط من اليوم السابق كأول المتوسط المتحرك الأسي للأمس.

<! - E97BB905153F06CD8B3B964EA9434D7E ->

حساب SMA واضح ومباشر. إنه ببساطة مجموع أسعار إغلاق السهم خلال فترة زمنية مقسومًا على عدد الملاحظات لتلك الفترة. على سبيل المثال ، المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا هو مجرد مجموع أسعار الإغلاق لأيام التداول العشرين الماضية ، مقسومًا على 20.

بعد ذلك ، يجب عليك حساب المضاعف من أجل تمهيد (ترجيح) المتوسط المتحرك الأسي ، والذي يتبع عادةً الصيغة: [2 ÷ (عدد الملاحظات + 1)]. بالنسبة للمتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا ، سيكون المضاعف [2 / (20 + 1)] = 0.0952.

أخيرًا ، يتم استخدام الصيغة التالية لحساب EMA الحالي:

الموفينج افيرج الأسي = سعر الإغلاق × المضاعف + الموفينج افيرج الأسي (اليوم السابق) × (مضاعف واحد)

يعطي الموفينج افيرج الأسي وزناً أعلى للأسعار الأخيرة ، بينما يعطي المتوسط المتحرك البسيط وزناً متساوياً لجميع القيم. الترجيح الممنوح لأحدث سعر يكون أكبر بالنسبة إلى المتوسط المتحرك الأسي ذي الفترة الأقصر منه بالنسبة إلى المتوسط المتحرك ذي الفترة الأطول. على سبيل المثال ، يتم تطبيق مضاعف 18.18٪ على أحدث بيانات الأسعار لـ EMA لمدة 10 فترات ، بينما الوزن هو 9.52٪ فقط لـ EMA لمدة 20 فترة.

هناك أيضًا اختلافات طفيفة في المتوسط المتحرك الأسي يتم الوصول إليها باستخدام سعر الفتح أو السعر المرتفع أو المنخفض أو المتوسط بدلاً من استخدام سعر الإغلاق.

<! - E61A1794AFC2B555EE67D0C9638BA69B ->

ماذا تخبرك EMA؟

غالبًا ما تكون المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) لمدة 12 و 26 يومًا هي أكثر المتوسطات قصيرة الأجل التي تم تحديدها وتحليلها. يتم استخدام 12 و 26 يومًا لإنشاء مؤشرات مثل تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) والنسبة المئوية لتذبذب السعر (PPO). بشكل عام ، يتم استخدام المتوسطات المتحركة الأسية لـ 50 و 200 يومًا كمؤشرات للاتجاهات طويلة الأجل. عندما يتجاوز سعر السهم المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم ، فهذه إشارة فنية على حدوث انعكاس.

المتداولون الذين يستخدمون التحليل الفني المتوسطات المتحركة مفيدة للغاية وثاقبة عند تطبيقها بشكل صحيح. ومع ذلك ، فهم يدركون أيضًا أن هذه الإشارات يمكن أن تحدث فوضى عند استخدامها بشكل غير صحيح أو إساءة تفسيرها. جميع المتوسطات المتحركة المستخدمة بشكل شائع في التحليل الفني هي مؤشرات متأخرة.

وبالتالي ، فإن الاستنتاجات المستخلصة من تطبيق متوسط متحرك على مخطط سوق معين يجب أن تكون لتأكيد حركة السوق أو للإشارة إلى قوتها. غالبًا ما يمر الوقت الأمثل لدخول السوق قبل أن يظهر المتوسط المتحرك أن الاتجاه قد تغير.

يعمل الموفينج افيرج الأسي (EMA) على تخفيف الأثر السلبي للتأخير إلى حد ما. نظرًا لأن حساب الموفينج افيرج الأسي (EMA) يضع وزنًا أكبر على أحدث البيانات ، فإنه "يحتضن" حركة السعر بشكل أكثر إحكامًا ويتفاعل بسرعة أكبر. هذا أمر مرغوب فيه عند استخدام الموفينج افيرج الأسي (EMA) لاشتقاق إشارة دخول التداول.

مثل جميع مؤشرات المتوسطات المتحركة ، فإن الموفينج افيرج الأسي أكثر ملاءمة للأسواق ذات الاتجاه. عندما يكون السوق في اتجاه صعودي قوي ومستمر ، سيُظهر خط مؤشر EMA أيضًا اتجاهًا صعوديًا والعكس صحيحًا للاتجاه الهبوطي. سوف ينتبه المتداول اليقظ إلى كل من اتجاه خط EMA وعلاقة معدل التغيير من شريط إلى آخر. على سبيل المثال ، افترض أن حركة السعر لاتجاه صعودي قوي تبدأ في التسوية والانعكاس. من وجهة نظر تكلفة الفرصة البديلة ، قد يكون الوقت قد حان للانتقال إلى استثمار أكثر صعودًا.

أمثلة على كيفية استخدام الموفينج افيرج الأسي

تستخدم الموفينج افيرج الأسي (EMA) بشكل شائع مع مؤشرات أخرى لتأكيد تحركات السوق الهامة وقياس مدى صلاحيتها. بالنسبة للمتداولين الذين يتداولون خلال اليوم والأسواق سريعة الحركة ، فإن الموفينج افيرج الأسي أكثر قابلية للتطبيق. في كثير من الأحيان ، يستخدم المتداولون الموفينج افيرج الأسي لتحديد التحيز في التداول. إذا أظهر الموفينج افيرج الأسي على الرسم البياني اليومي اتجاهًا صعوديًا قويًا ، فقد تكون إستراتيجية المتداول خلال اليوم هي التداول على جانب الشراء فقط.

الفرق بين EMA و SMA

الاختلاف الرئيسي بين المتوسط المتحرك الأسي والمتوسط المتحرك البسيط هو الحساسية التي يظهرها كل منهما للتغيرات في البيانات المستخدمة في حسابه.

وبشكل أكثر تحديدًا ، يعطي الموفينج افيرج الأسي أوزانًا أعلى للأسعار الحديثة ، بينما يخصص المتوسط المتحرك البسيط أوزانًا متساوية لجميع القيم. يتشابه المتوسطان لأنه يتم تفسيرهما بنفس الطريقة ويستخدم كلاهما بشكل شائع من قبل المتداولين الفنيين لتخفيف تقلبات الأسعار.

نظرًا لأن الموفينج افيرج الأسي يضع ترجيحًا أعلى للبيانات الحديثة مقارنة بالبيانات الأقدم ، فهي أكثر استجابة لأحدث تغيرات الأسعار من المتوسطات المتحركة البسيطة. هذا يجعل النتائج من EMA في الوقت المناسب ويشرح سبب تفضيلها من قبل العديد من المتداولين.

قيود الموفينج افيرج الأسي

ليس من الواضح ما إذا كان ينبغي التركيز بشكل أكبر على الأيام الأخيرة في الفترة الزمنية أم لا. يعتقد العديد من المتداولين أن البيانات الجديدة تعكس بشكل أفضل الاتجاه الحالي للأمان. في الوقت نفسه ، يشعر الآخرون أن المبالغة في تقدير التواريخ الأخيرة تخلق تحيزًا يؤدي إلى المزيد من الإنذارات الكاذبة.

وبالمثل ، يعتمد الموفينج افيرج الأسي كليًا على البيانات التاريخية. يعتقد العديد من الاقتصاديين أن الأسواق تتسم بالكفاءة ، مما يعني أن أسعار السوق الحالية تعكس بالفعل جميع المعلومات المتاحة. إذا كانت الأسواق فعالة بالفعل ، فلن يخبرنا استخدام البيانات التاريخية بأي شيء عن الاتجاه المستقبلي لأسعار الأصول.

يسلط الضوء

غالبًا ما يستخدم المتداولون عدة أطوال مختلفة لـ EMA ، مثل المتوسطات المتحركة 10 أيام و 50 يومًا و 200 يوم.
مثل جميع المتوسطات المتحركة ، يتم استخدام هذا المؤشر الفني لإنتاج إشارات البيع والشراء بناءً على عمليات الانتقال والتباعد عن المتوسط التاريخي.
المتوسط المتحرك الأسي هو متوسط متحرك يضع وزناً وأهمية أكبر على أحدث نقاط البيانات.

التعليمات

هل المتوسط المتحرك الأسي أفضل من المتوسط المتحرك البسيط؟

يركز الموفينج افيرج الأسي بشكل أكبر على تحركات الأسعار الأخيرة ، مما يعني أنه يميل إلى الاستجابة لتغيرات الأسعار بشكل أسرع من المتوسط المتحرك البسيط.

ما هو المتوسط المتحرك الأسي الجيد؟

تميل المتوسطات المتحركة الأسية الأطول يومًا (أي 50 و 200 يومًا) إلى استخدامها بشكل أكبر من قبل المستثمرين على المدى الطويل ، بينما يميل المستثمرون على المدى القصير إلى استخدام المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 8 و 20 يومًا.

كيف تقرأ المتوسطات المتحركة الأسية؟

يميل المستثمرون إلى تفسير ارتفاع الموفينج افيرج على أنه دعم لحركة السعر وهبوط الموفينج افيرج كمقاومة. مع هذا التفسير ، يتطلع المستثمرون إلى الشراء عندما يقترب السعر من ارتفاع الموفينج افيرج الأسي والبيع عندما يقترب السعر من المتوسط المتحرك الأسي الهابط.