مؤشر S & amp؛ P 500 Pure Value

ما هو مؤشر القيمة الصافية S&P 500؟

مؤشر مرجح بالدرجات تم تطويره بواسطة Standard and Poor's (S&P). يستخدم المؤشر ما يسميه "مخطط وزن جاذبية النمط" ويتكون فقط من الأسهم الموجودة في مؤشر S&P 500 التي تظهر خصائص قيمة قوية. تم إطلاق المؤشر في عام 2005 ويتكون من 120 مؤسسة ، غالبيتها من شركات الخدمات المالية. كان يسمى المؤشر سابقًا مؤشر S&P 500 / Citigroup Pure Value بسبب العلاقة بين Standard and Poor's و Citigroup.

فهم مؤشر القيمة الصافية S&P 500

S&P 500 ، هو مؤشر سوق الأسهم الواسع. استنادًا إلى القيمة السوقية لـ 500 شركة كبيرة لديها أسهم عادية مدرجة في بورصة نيويورك (NYSE) أو ناسداك ، يعد S&P 500 أحد مؤشرات الأسهم الأكثر شيوعًا ويعتبر بشكل عام أحد أفضل تمثيلات الولايات المتحدة الاقتصاد وسوق الأوراق المالية.

أطلقت الشركة مؤشر S&P 500 Pure Value في 16 ديسمبر 2005 ، كمؤشر يركز على الأسلوب. من المفترض أن تتبع أداء الأسهم التي تظهر أقوى خصائص القيمة باستخدام مخطط وزن جاذبية النمط. المؤشر ضيق من حيث التركيز ، حيث أنه يحتوي فقط على شركات S&P 500 ذات خصائص الأسهم القيمة كما حددتها S&P.

اعتبارًا من 30 أبريل 2021 ، كان المؤشر يتألف من 120 شركة مختلفة. القطاعات الخمسة الأولى من حيث الوزن هي القطاع المالي (43.3٪) ، والسلع التقديرية للمستهلك (9.3٪) ، والطاقة (9.1٪) ، والرعاية الصحية (9.1٪) ، والسلع الاستهلاكية (8.2٪). وبلغ متوسط القيمة السوقية لهذه الشركات 22.03 مليار دولار. أكبر خمس شركات مدرجة في المؤشر حتى هذا التاريخ كانت:

Berkshire Hathaway B (المالية)
مجموعة أونوم (المالية)
لينكولن ناشيونال (المالية)
HollyFrontier (الطاقة)
ميتلايف (المالية)

يتم إعادة موازنة المؤشر على أساس سنوي. يتم حساب المؤشر في الوقت الفعلي بالدولار الأمريكي (USD) والوون الكوري الجنوبي (KRW).

عاد مؤشر S&P 500 Pure Value بنسبة 25.92٪ على أساس سنوي (منذ بداية العام) اعتبارًا من 30 أبريل 2021. وبلغ عائده لمدة عام 72.32٪ بينما بلغ إجمالي عائد 10 سنوات 11.65٪. لقد تجاوزت بشكل عام مؤشرها القياسي ، قيمة S&P 500 ، والتي حققت عوائد إجمالية بلغت 14.9٪ و 40.9٪ و 11.27٪ على أساس سنوي حتى تاريخه ، لسنة واحدة ، و 10 سنوات.

SPXPV

رمز المؤشر لمؤشر القيمة الصافية S&P 500.

إعتبارات خاصة

يعد مؤشر S&P 500 Pure Value ، الذي كان يُعرف سابقًا باسم S&P 500 / Citigroup Pure Value Index ، من بين مجموعة مؤشرات الأنماط الخاصة بالشركة. وهي مشتقة مما يسمى العنوان الرئيسي أو الفهرس الأصل ، والذي يحتوي أيضًا على نفس المكونات.

يرتبط هذا المؤشر بصندوق متداول في البورصة (ETF) يسمى Invesco S&P 500 Pure Value ETF. تم إطلاق الصندوق في 1 مارس 2006 ، ويتم تداوله في NYSE Arca تحت رمز المؤشر RPV. بلغ صافي الأصول 2.3 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 5 مايو 2021. يتم استثمار 90٪ على الأقل من رأس مال الصندوق في مكونات المؤشر. تبلغ رسوم إدارة الصندوق 0.35٪ ونسبة توزيعه 2.05٪. عكست عائدات الصندوق على أساس صافي قيمة الأصول (NAV) عوائد المؤشر ، حيث بلغت 25.73٪ و 71.67٪ و 11.27٪ على أساس سنوي حتى تاريخه ، لسنة واحدة ، و 10 سنوات.

يسلط الضوء

يرتبط بصندوق Invesco S&P 500 Pure Value ETF.
يتم إعادة توازن المؤشر سنويًا ويحسب بالدولار الأمريكي والوون الكوري الجنوبي.
مؤشر S&P 500 Pure Value هو مؤشر يتكون من الأسهم الأقوى قيمة على S&P 500.
المؤشر مرجح بالنقاط على عكس القيمة السوقية المرجحة.
تم إطلاق مؤشر القيمة الصافية في ديسمبر 2005.