Индекс чистой стоимости S&P 500

Что такое индекс чистой стоимости S&P 500?

Термин S&P 500 Pure Value Index относится к взвешенному по баллам индексу,. разработанному Standard and Poor's (S&P). Индекс использует то, что он называет «схемой взвешивания по привлекательности стиля» и состоит только из акций в индексе S&P 500, которые демонстрируют сильные стоимостные характеристики. Индекс был запущен в 2005 году и состоит из 120 участников, большинство из которых — компании, предоставляющие финансовые услуги. Этот индекс ранее назывался S&P 500/Citigroup Pure Value Index из-за отношений между Standard and Poor's и Citigroup.

Понимание индекса чистой стоимости S&P 500

S&P 500 — это широкий индекс фондового рынка. Основываясь на рыночной капитализации 500 крупных компаний, обыкновенные акции которых котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) или Nasdaq,. S&P 500 является одним из наиболее популярных фондовых индексов и обычно считается одним из лучших представителей США. экономики и фондового рынка.

Компания запустила индекс чистой стоимости S&P 500 16 декабря 2005 г. как индекс, ориентированный на стиль. Он предназначен для отслеживания эффективности акций, демонстрирующих самые сильные стоимостные характеристики, с использованием схемы взвешивания привлекательности стиля. Индекс имеет узкую направленность, поскольку он включает только те компании S&P 500,. стоимость акций которых выбрана S&P.

По состоянию на 30 апреля 2021 года индекс состоял из 120 различных компаний. В первую пятерку секторов по весу входят финансы (43,3%), потребительские товары (9,3%), энергетика (9,1%), здравоохранение (9,1%) и товары первой необходимости (8,2%). Средняя рыночная капитализация этих компаний составила 22,03 миллиарда долларов. В первую пятерку компаний, включенных в индекс на эту дату, вошли:

• Berkshire Hathaway B (финансы)

• Unum Group (финансы)

• Линкольн Нэшнл (финансы)

• HollyFrontier (энергия)

• Метлайф (финансы)

Индекс перебалансируется ежегодно. Расчет индекса производится в режиме реального времени как в долларах США (USD), так и в южнокорейских вонах (KRW).

Индекс чистой стоимости S&P 500 принес 25,92% с начала года (с начала года) по состоянию на 30 апреля 2021 года. Его годовая доходность составила 72,32%, а 10-летняя доходность составила 11,65%. В целом он опередил свой эталон,. S&P 500 Value, который принес общую доходность 14,9%, 40,9% и 11,27% с начала года, за один год и за 10 лет.

SPXPV

Тикер для индекса чистой стоимости S&P 500.

Особые соображения

Индекс чистой стоимости S&P 500, ранее известный как индекс чистой стоимости S&P 500/Citigroup, входит в группу индексов стиля компании. Они получены из так называемого заголовка или родительского указателя, который также содержит те же составляющие.

Этот индекс связан с соответствующим биржевым фондом (ETF), который называется Invesco S&P 500 Pure Value ETF. Фонд был запущен 1 марта 2006 года и торгуется на NYSE Arca под тикером RPV. Чистые активы на 5 мая 2021 года составили $2,3 млрд. Не менее 90% капитала фонда инвестировано в составляющие индекса. Комиссия за управление фондом составляет 0,35%, а ставка его распределения — 2,05%. Доходность фонда, основанная на стоимости его чистых активов (NAV), отражала доходность индекса и составляла 25,73%, 71,67% и 11,27% с начала года, за один год и за 10 лет.

Особенности

• Он связан с ETF Invesco S&P 500 Pure Value.

• Индекс ежегодно ребалансируется и рассчитывается в долларах США и южнокорейских вонах.

• S&P 500 Pure Value Index — это индекс, состоящий из акций с самой высокой стоимостью в S&P 500.

• Индекс взвешивается по количеству баллов, а не по рыночной капитализации.

• Индекс чистой стоимости был запущен в декабре 2005 года.