Indeks czystej wartości S&P 500
Co to jest indeks czystej wartości S&P 500?
Termin S&P 500 Pure Value Index odnosi się do ważonego punktowo wskaźnika opracowanego przez Standard and Poor's (S&P). Indeks wykorzystuje to, co nazywa „schematem ważenia stylu i atrakcyjności” i składa się wyłącznie z akcji wchodzących w skład indeksu S&P 500, które wykazują silne cechy wartości. Indeks został uruchomiony w 2005 roku i składa się ze 120 podmiotów, z których większość to firmy świadczące usługi finansowe. Indeks był wcześniej nazywany S&P 500/Citigroup Pure Value Index ze względu na powiązania pomiędzy Standard and Poor's a Citigroup.
Zrozumienie indeksu czystej wartości S&P 500
S&P 500 to szeroki indeks giełdowy. W oparciu o kapitalizację rynkową 500 dużych spółek posiadających akcje zwykłe notowane na nowojorskiej giełdzie (NYSE) lub Nasdaq,. S&P 500 jest jednym z najczęściej obserwowanych indeksów akcji i jest powszechnie uważany za jedną z najlepszych reprezentacji USA gospodarki i giełdy.
Firma wprowadziła indeks S&P 500 Pure Value Index 16 grudnia 2005 r. jako indeks skoncentrowany na stylu. Ma na celu śledzenie wyników akcji, które wykazują najsilniejsze cechy wartości, przy użyciu schematu ważenia stylu i atrakcyjności. Indeks jest wąski, ponieważ zawiera tylko te spółki z indeksu S&P 500 o cechach wartości akcji wybranych przez S&P.
Na dzień 30 kwietnia 2021 r. indeks składał się ze 120 różnych spółek. Pięć największych pod względem wagi sektorów to finanse (43,3%), sektory konsumenckie (9,3%), energetyka (9,1%), opieka zdrowotna (9,1%) i podstawowe produkty konsumenckie (8,2%). Mediana kapitalizacji rynkowej tych firm wyniosła 22,03 mld USD. Pięć największych spółek notowanych w indeksie na ten dzień to:
Berkshire Hathaway B (finanse)
Grupa Unum (finanse)
Lincoln National (finanse)
HollyFrontier (energia)
Metlife (finanse)
Indeks jest rebilansowany corocznie. Obliczanie indeksu odbywa się w czasie rzeczywistym zarówno w dolarach amerykańskich (USD), jak i w wonach południowokoreańskich (KRW).
Indeks S&P 500 Pure Value Index zwrócił 25,92% od początku roku (YTD) na dzień 30 kwietnia 2021 r. Jego roczny zwrot wyniósł 72,32%, podczas gdy dziesięcioletni zwrot wyniósł 11,65%. Ogólnie wyprzedził swój benchmark,. S&P 500 Value, który przyniósł łączne zwroty 14,9%, 40,9% i 11,27% narastająco, w ujęciu rocznym i dziesięcioletnim.
SPXPV
Symbol giełdowy dla indeksu S&P 500 Pure Value Index.
Uwagi specjalne
Indeks S&P 500 Pure Value, wcześniej znany jako S&P 500/Citigroup Pure Value Index, należy do grupy indeksów stylu firmy. Pochodzą one z tak zwanego indeksu nagłówka lub indeksu nadrzędnego, który również zawiera te same składniki.
Indeks ten jest powiązany z odpowiednim funduszem giełdowym (ETF) zwanym Invesco S&P 500 Pure Value ETF. Fundusz został uruchomiony 1 marca 2006 r. i jest notowany na NYSE Arca pod symbolem RPV. Aktywa netto wyniosły 2,3 mld USD na dzień 5 maja 2021 r. Co najmniej 90% kapitału funduszu jest inwestowane w składniki indeksu. Opłata za zarządzanie funduszem wynosi 0,35%, a jego stopa wypłaty 2,05%. Zwroty funduszu oparte na wartości aktywów netto (NAV) odzwierciedlały te z indeksu i wyniosły 25,73%, 71,67% i 11,27% narastająco, w ujęciu rocznym i dziesięcioletnim.
Przegląd najważniejszych wydarzeń
Jest powiązany z funduszem ETF Invesco S&P 500 Pure Value.
Indeks jest równoważony corocznie i jest obliczany w dolarach amerykańskich i w wonach południowokoreańskich.
Indeks S&P 500 Pure Value Index to indeks składający się z akcji o najwyższej wartości na S&P 500.
Indeks jest ważony punktowo, w przeciwieństwie do kapitalizacji rynkowej.
Indeks Pure Value został uruchomiony w grudniu 2005 roku.
