Indice S&P 500 Pure Value

Qu'est-ce que l'indice S&P 500 Pure Value ?

indice pondéré par les scores développé par Standard and Poor's (S&P). L'indice utilise ce qu'il appelle un "schéma de pondération style-attractivité" et se compose uniquement d'actions de l'indice S&P 500 qui présentent de fortes caractéristiques de valeur. L'indice a été lancé en 2005 et se compose de 120 constituants, dont la majorité sont des sociétés de services financiers. L'indice était auparavant appelé S&P 500/Citigroup Pure Value Index en raison de la relation entre Standard and Poor's et Citigroup.

Comprendre l'indice S&P 500 Pure Value

Le S&P 500 est un indice boursier large. Basé sur les capitalisations boursières de 500 grandes entreprises ayant des actions ordinaires cotées à la Bourse de New York (NYSE) ou au Nasdaq,. le S&P 500 est l'un des indices boursiers les plus suivis et est généralement considéré comme l'une des meilleures représentations des États-Unis. l'économie et la bourse.

La société a lancé l'indice S&P 500 Pure Value le 16 décembre 2005, en tant qu'indice axé sur le style. Il est destiné à suivre la performance des actions qui présentent les caractéristiques de valeur les plus fortes en utilisant un schéma de pondération style-attractivité. L'indice est étroit, car il ne contient que les sociétés du S&P 500 présentant des caractéristiques d' actions de valeur sélectionnées par S&P.

Au 30 avril 2021, l'indice était composé de 120 sociétés différentes. Les cinq principaux secteurs en termes de poids sont les services financiers (43,3 %), la consommation discrétionnaire (9,3 %), l'énergie (9,1 %), les soins de santé (9,1 %) et les biens de consommation de base (8,2 %). La capitalisation boursière médiane de ces sociétés était de 22,03 milliards de dollars. Les cinq principales sociétés cotées à l'indice à cette date étaient :

• Berkshire Hathaway B (finances)

• Groupe Unum (finances)

• Lincoln National (finances)

• HollyFrontier (énergie)

• Metlife (finances)

L'indice est rééquilibré sur une base annuelle. Le calcul de l'indice est effectué en temps réel en dollar américain (USD) et en won sud-coréen (KRW).

L'indice S&P 500 Pure Value a généré un rendement de 25,92 % sur une base annuelle à ce jour (YTD) au 30 avril 2021. Son rendement sur un an était de 72,32 % tandis que le rendement sur 10 ans totalisait 11,65 %. Il a généralement dépassé son indice de référence,. le S&P 500 Value, qui a généré des rendements totaux de 14,9 %, 40,9 % et 11,27 % sur une base YTD, un an et 10 ans.

SPXPV

Le symbole boursier de l'indice S&P 500 Pure Value.

Considérations particulières

L'indice S&P 500 Pure Value, qui était auparavant connu sous le nom d'indice S&P 500/Citigroup Pure Value, fait partie du groupe d'indices de style de la société. Ils sont dérivés de ce qu'on appelle un titre ou un index parent, qui contient également les mêmes constituants.

Cet indice est associé à un fonds négocié en bourse (ETF) correspondant appelé Invesco S&P 500 Pure Value ETF. Le fonds a été lancé le 1er mars 2006 et se négocie sur le NYSE Arca sous le symbole RPV. L'actif net totalisait 2,3 milliards de dollars au 5 mai 2021. Au moins 90 % du capital du fonds est investi dans les composantes de l'indice. Les frais de gestion du fonds sont de 0,35 % et son taux de distribution est de 2,05 %. Les rendements du fonds basés sur sa valeur liquidative (VNI) ont reflété ceux de l'indice, s'établissant à 25,73 %, 71,67 % et 11,27 % sur une base YTD, un an et 10 ans.

Points forts

• Il est associé à l'ETF Invesco S&P 500 Pure Value.

• L'indice est rééquilibré annuellement et est calculé en dollars américains et en won sud-coréen.

• L'indice S&P 500 Pure Value est un indice composé des actions de valeur les plus fortes du S&P 500.

• L'indice est pondéré par le score plutôt que par la capitalisation boursière.

• Le Pure Value Index a été lancé en décembre 2005.