Indice S&P 500 Pure Value

Che cos'è l'indice S&P 500 Pure Value?

indice ponderato per il punteggio sviluppato da Standard and Poor's (S&P). L'indice utilizza quello che chiama uno "schema di ponderazione dell'attrattiva dello stile" ed è costituito solo da titoli all'interno dell'indice S&P 500 che mostrano forti caratteristiche di valore. L'indice è stato lanciato nel 2005 ed è composto da 120 componenti, la maggior parte delle quali sono società di servizi finanziari. L'indice era precedentemente chiamato S&P 500/Citigroup Pure Value Index a causa della relazione tra Standard and Poor's e Citigroup.

Comprendere l'indice S&P 500 Pure Value

L'S&P 500 è un ampio indice del mercato azionario. Basato sulle capitalizzazioni di mercato di 500 grandi società con azioni ordinarie quotate alla Borsa di New York (NYSE) o al Nasdaq,. l'S&P 500 è uno degli indici azionari più seguiti ed è generalmente considerato una delle migliori rappresentazioni degli Stati Uniti economia e mercato azionario.

La società ha lanciato l'indice S&P 500 Pure Value il 16 dicembre 2005 come indice concentrato sullo stile. Ha lo scopo di tracciare la performance dei titoli che mostrano le caratteristiche di valore più elevate utilizzando uno schema di ponderazione dell'attrattiva dello stile. L'indice ha un focus ristretto, poiché contiene solo quelle società S&P 500 con caratteristiche di azioni di valore selezionate da S&P.

Al 30 aprile 2021, l'indice era composto da 120 società diverse. I primi cinque settori per peso sono finanziari (43,3%), beni di consumo voluttuari (9,3%), energia (9,1%), assistenza sanitaria (9,1%) e beni di prima necessità (8,2%). La capitalizzazione di mercato mediana per queste società era di 22,03 miliardi di dollari. Le prime cinque società quotate nell'indice a questa data erano:

Berkshire Hathaway B (finanziari)
Gruppo Unum (finanziari)
Lincoln National (finanziari)
HollyFrontier (energia)
Metlife (finanziari)

L'indice è ribilanciato su base annuale. Il calcolo dell'indice viene effettuato in tempo reale sia per il dollaro statunitense (USD) che per il won sudcoreano (KRW).

L'indice S&P 500 Pure Value ha reso il 25,92% su base da inizio anno (YTD) al 30 aprile 2021. Il suo rendimento a un anno è stato del 72,32% mentre il rendimento a 10 anni è stato dell'11,65%. Ha generalmente superato il suo benchmark,. l'S&P 500 Value, che ha portato rendimenti totali del 14,9%, 40,9% e 11,27% su base YTD, un anno e 10 anni.

SPXPV

Il simbolo dell'indice S&P 500 Pure Value.

Considerazioni speciali

L'indice S&P 500 Pure Value, precedentemente noto come S&P 500/Citigroup Pure Value Index, fa parte del gruppo di indici di stile dell'azienda. Sono derivati da quello che viene chiamato un titolo o indice principale, che contiene anche gli stessi componenti.

Questo indice è associato a un corrispondente Exchange Traded Fund (ETF) chiamato Invesco S&P 500 Pure Value ETF. Il fondo è stato lanciato il 1 marzo 2006 e negozia sul NYSE Arca con il simbolo ticker RPV. Il patrimonio netto ammontava a $ 2,3 miliardi al 5 maggio 2021. Almeno il 90% del capitale del fondo è investito nei componenti dell'indice. La commissione di gestione del fondo è dello 0,35% e il suo tasso di distribuzione è stato del 2,05%. I rendimenti del fondo basati sul suo valore patrimoniale netto (NAV) hanno rispecchiato quelli dell'indice, attestandosi a 25,73%, 71,67% e 11,27% su base annuale, a un anno e a 10 anni.

Mette in risalto

È associato all'Invesco S&P 500 Pure Value ETF.
L'indice viene ribilanciato annualmente ed è calcolato in dollari americani e won sudcoreani.
L'indice S&P 500 Pure Value è un indice composto dai titoli value più forti dell'S&P 500.
L'indice è ponderato in base al punteggio anziché in base alla capitalizzazione di mercato.
L'indice Pure Value è stato lanciato nel dicembre 2005.