Índice de Valor Puro S&P 500
O que é o índice S&P 500 Pure Value?
índice ponderado por pontuação desenvolvido pela Standard and Poor's (S&P). O índice usa o que chama de "esquema de ponderação de atratividade de estilo" e consiste apenas em ações do índice S&P 500 que exibem fortes características de valor. O índice foi lançado em 2005 e é composto por 120 componentes, a maioria dos quais são empresas de serviços financeiros. O índice foi anteriormente chamado de S&P 500/Citigroup Pure Value Index por causa da relação entre a Standard and Poor's e o Citigroup.
Entendendo o índice S&P 500 Pure Value
O S&P 500, é um índice amplo do mercado de ações. Com base nas capitalizações de mercado de 500 grandes empresas com ações ordinárias listadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) ou na Nasdaq,. o S&P 500 é um dos índices de ações mais seguidos e geralmente é considerado uma das melhores representações dos EUA economia e o mercado de ações.
A empresa lançou o S&P 500 Pure Value Index em 16 de dezembro de 2005, como um índice concentrado em estilo. Destina-se a rastrear o desempenho de ações que exibem as características de valor mais fortes usando um esquema de ponderação de estilo-atratividade. O índice tem foco restrito, pois contém apenas as empresas do S&P 500 com características de ações de valor selecionadas pelo S&P.
Em 30 de abril de 2021, o índice era composto por 120 empresas diferentes. Os cinco principais setores em peso são financeiro (43,3%), consumo discricionário (9,3%), energia (9,1%), saúde (9,1%) e consumo básico (8,2%). O valor médio de mercado dessas empresas foi de US$ 22,03 bilhões. As cinco principais empresas listadas no índice a partir desta data foram:
Berkshire Hathaway B (finanças)
Grupo Unum (finanças)
Lincoln National (finanças)
HollyFrontier (energia)
Metlife (finanças)
O índice é rebalanceado anualmente. O cálculo do índice é feito em tempo real tanto em dólar americano (USD) quanto em won sul-coreano (KRW).
O S&P 500 Pure Value Index retornou 25,92% no acumulado do ano (YTD) em 30 de abril de 2021. Seu retorno de um ano foi de 72,32%, enquanto o retorno de 10 anos totalizou 11,65%. Em geral, superou seu benchmark,. o S&P 500 Value, que trouxe retornos totais de 14,9%, 40,9% e 11,27% no acumulado do ano, um ano e 10 anos.
SPXPV
O código do S&P 500 Pure Value Index.
Considerações Especiais
O S&P 500 Pure Value Index, anteriormente conhecido como S&P 500/Citigroup Pure Value Index, está entre o grupo de índices de estilo da empresa. Eles são derivados do que é chamado de título ou índice pai, que também contém os mesmos constituintes.
Este índice está associado a um fundo negociado em bolsa (ETF) correspondente chamado ETF Invesco S&P 500 Pure Value. O fundo foi lançado em 1º de março de 2006 e é negociado na NYSE Arca sob o símbolo RPV. Os ativos líquidos totalizaram US$ 2,3 bilhões em 5 de maio de 2021. Pelo menos 90% do capital do fundo é investido nos constituintes do índice. A taxa de administração do fundo é de 0,35% e sua taxa de distribuição foi de 2,05%. Os retornos do fundo com base em seu valor patrimonial líquido (NAV) espelharam os do índice, chegando a 25,73%, 71,67% e 11,27% no acumulado do ano, um ano e 10 anos.
Destaques
Está associado ao ETF Invesco S&P 500 Pure Value.
O índice é rebalanceado anualmente e é calculado em dólares americanos e won sul-coreano.
O S&P 500 Pure Value Index é um índice composto pelas ações de valor mais forte do S&P 500.
O índice é ponderado por pontuação em vez de ponderado por capitalização de mercado.
O Pure Value Index foi lançado em dezembro de 2005.
