Kaupan signaali
Mikä on kauppasignaali?
Kauppasignaali on analyysin tuottaman toiminnan laukaisinta joko arvopaperin tai muun omaisuuden ostamiseksi tai myymiseksi. Analyysi voi olla ihmisen luoma teknisten indikaattoreiden avulla tai se voidaan tuottaa markkinoiden toimintaan perustuvilla matemaattisilla algoritmeilla,. mahdollisesti yhdistettynä muihin markkinatekijöihin, kuten taloudellisiin indikaattoreihin.
Kuinka kauppasignaali toimii
Kauppasignaalit voivat käyttää erilaisia syötteitä useilta eri aloilta. Tyypillisesti tekninen analyysi on tärkeä osa, mutta perustavanlaatuinen analyysi, kvantitatiivinen analyysi ja taloustiede voivat myös olla syötteitä, samoin kuin mielipidemittauksia ja jopa signaaleja muista kaupan signaalijärjestelmistä. Tavoitteena on antaa sijoittajille ja kauppiaille mekaaninen, tunteeton tapa ostaa tai myydä arvopaperi tai muu omaisuus.
Yksinkertaisten osto- ja myyntilaukaisimien lisäksi kauppasignaaleja voidaan käyttää myös portfolion muokkaamiseen määrittämällä, milloin voisi olla hyvä aika ostaa lisää yhdeltä tietyltä alalta, kuten teknologiaa, ja keventää toista, kuten kulutustavaroita. Joukkovelkakirjakauppiailla voi puolestaan olla signaaleja salkkujensa keston säätämiseksi myymällä yksi maturiteetti ja ostamalla eri maturiteetti. Lopuksi se voi auttaa myös omaisuusluokkien allokoinnissa, kuten rahan siirtämisessä osakkeiden, joukkovelkakirjojen ja kullan välillä.
Kauppasignaalin monimutkaisuutta ei ole rajoitettu. Kauppiailla on kuitenkin tapana pitää asiat yksinkertaisina käyttämällä vain kourallista syötteitä. Käytännön syistä on paljon helpompaa hallita yksinkertaista signaaligeneraattoria ja testata sitä ajoittain nähdäkseen, mitä komponentteja on säädettävä tai vaihdettava.
Liian monet syöttötiedot aiheuttaisivat monimutkaisuutta, joka vaatisi enemmän aikaa kuin elinkeinonharjoittajalla on tarjota. Ja koska markkinat muuttuvat ajan myötä, usein erittäin nopeasti, monimutkaiset strategiat voivat vanhentua ennen kuin testaus on valmis.
Esimerkki kauppasignaalista
Kauppasignaalit liittyvät yleensä nopeaan sisään- ja uloskauppaan. Todellisuudessa jotkut signaalit ovat kuitenkin harvinaisempia ja perustuvat osakkeiden palautukseen ja dip- ostoihin.
Tällaisia hyviä kaupankäyntisignaaleja olisi etsiä jaksoja, jolloin hintakehitys ei ole linjassa taustalla olevien perustekijöiden kanssa. Esimerkkinä voisi olla, jos markkinat myyvät loppuun pelkootsikoiden takia, mutta perustiedot viittaavat hyvään terveyteen. Sijoittajat voivat päättää ostaa dipin, jos heidän signaalinsa vilkkuu "hyvä kauppa".
Kauppasignaalin luominen
Kauppasignaalin keksimisessä on loputtomasti mahdollisuuksia, mutta kauppiaat haluavat yleensä vain automatisoida ajattelunsa. Esimerkkinä voisi olla "osakkeelle, jonka hinta-voittosuhde (P/E-suhde) on pienempi kuin tietty, osta, kun tietty tekninen muodostelma puhkeaa ylösalaisin ja hinnat ovat tietyn liukuvan keskiarvon yläpuolella, kun taas korot putoavat."
Tässä on muutamia yleisimpiä syötteitä. Kauppiaat voivat yhdistää niitä haluamallaan tavalla täyttääkseen ne kriteerit, joita he käyttävät kauppojen valinnassa.
Tekninen kuvion katkeaminen tai hajoaminen. Näitä voivat olla kolmiot,. suorakulmiot, pää ja olkapäät sekä trendiviivat.
Liikkuva keskiarvo ja risti. Useimmat sijoittajat katsovat 50 ja 200 päivän liukuvia keskiarvoja, mutta monia muitakin on yleisesti käytössä. Syöte voi olla, kun kaupankäyntitoiminta ylittää tai alle keskiarvon. Tai se voi olla, kun kaksi keskiarvoa ylittävät toisensa.
Äänenvoimakkuuden nousu. Epätavallisen suuri volyymi on usein edeltäjä uudelle muutokselle markkinoilla. Futuurimarkkinoilla voidaan käyttää myös avointa korkoa .
Korot. Korkojen muutokset voivat usein viitata muutoksiin osake- ja hyödykemarkkinoilla.
Volatiliteetti. Volatiliteetin mittaamiseen on monia tapoja, ja kuten muidenkin indikaattoreiden kanssa, volatiliteetin äärimmäiset huiput tai matalat nousut voivat laukaista markkinoiden muutoksia.
Pyörät. _ Kaikentyyppisillä markkinoilla on taipumus laskea ja laskea ajan myötä, vaikka ne olisivatkin tasaisessa trendissä tai ei-trendissä. Yksi laajemmin tunnetuista sykleistä on osakkeiden kausivaihtelu – myydä toukokuussa ja poistua –, joka voi auttaa määrittämään, toimiiko strategia vuoden vahvalla vai heikolla puoliskolla.
Äärimmäiset tunteet. Vastakohtaisena indikaattorina käytettynä liiallinen nouseminen tutkimusten tai todellisen kaupankäynnin mukaan voi viitata markkinahuippuihin. Toisaalta liiallinen laskusuuntaus voi johtaa markkinoiden pohjaan.
Arvostus. Liian korkea arvostus verrattuna markkina-, toimiala- tai osakekohtaisiin toimenpiteisiin voi johtaa myyntisignaaleihin.
Kohokohdat
Niitä voidaan käyttää myös salkun uudelleenmuodostukseen ja sektoriallokaatioiden siirtämiseen tai uusiin tehtäviin.
Kaupankäyntisignaalit laukaisevat arvopaperin ostamisen tai myynnin ennalta määrättyjen kriteerien perusteella.
Kauppiaat voivat luoda kaupankäyntisignaaleja useilla eri kriteereillä, yksinkertaisista, kuten tulosraporteista ja volyymin noususta, monimutkaisempiin signaaleihin, jotka johdetaan olemassa olevien signaalien avulla.
