केप कॉड विधि

केप कॉड विधि क्या है?

केप कॉड पद्धति का उपयोग बीमाकर्ताओं के लिए हानि भंडार की गणना करने के लिए किया जाता है,. जो नुकसान के जोखिम के अनुपात में वजन का उपयोग करते हैं और नुकसान के विकास के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। केप कॉड पद्धति इस धारणा के तहत संचालित होती है कि प्रीमियम या अन्य मात्रा के उपाय ऐतिहासिक दुर्घटना वर्षों के लिए जाने जाते हैं, और यह कि अंतिम हानि अनुपात सभी दुर्घटना वर्षों के लिए समान होते हैं। केप कॉड विधि को कभी-कभी स्टैनार्ड-बुहलमैन विधि कहा जाता है।

केप कॉड विधि कैसे काम करती है

केप कॉड विधि हानि विकास के बोर्नहुएटर-फर्ग्यूसन पद्धति द्वारा बनाए गए ढांचे पर आधारित है, हालांकि विधियों में महत्वपूर्ण अंतर हैं। बोर्नहुएटर-फर्ग्यूसन विधि श्रृंखला-सीढ़ी विधि और योगात्मक विधि के लिए रूपरेखा के रूप में भी कार्य करती है। केप कॉड और बोर्नहुएटर-फर्ग्यूसन विधियों के बीच प्राथमिक अंतर यह है कि केप कॉड विधि आंतरिक और बाहरी दोनों सूचनाओं का उपयोग करके अंतिम नुकसान का अनुमान बनाती है।

केप कॉड पद्धति में, हानि भंडार की गणना हानि-से-तिथि के रूप में की जाती है जो जोखिम से विभाजित होती है और फिर अंतिम हानि विकास कारक से विभाजित होती है। हानि-से-तारीख और एक्सपोज़र की दर दोनों को प्रवृत्ति के लिए समायोजित किया जाता है। संचयी हानियों की गणना एक रन-ऑफ त्रिकोण का उपयोग करके की जाती है, जिसमें चालू वर्ष के लिए नुकसान के साथ-साथ प्रीमियम और पूर्व हानि अनुमानक शामिल होते हैं। यह भार की एक श्रृंखला बनाता है जो जोखिम के समानुपाती और हानि विकास के व्युत्क्रमानुपाती होता है।

विशेष ध्यान

विस्तारित बोर्नहुएटर-फर्ग्यूसन विधि की छत्रछाया के तहत हानि संचयन के ज्ञात तरीकों की व्यवस्था करने की प्रक्रिया, जिसमें केप कॉड विधि एक हिस्सा है, के लिए विकास पैटर्न के पूर्व अनुमानकों और अपेक्षित अंतिम नुकसान की पहचान की आवश्यकता होती है। विस्तारित बोर्नहुएटर-फर्ग्यूसन पद्धति के नए संस्करण प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों के घटकों को मिलाकर इस प्रक्रिया को उलटा किया जा सकता है। बोर्नहुएटर-फर्ग्यूसन सिद्धांत विस्तारित बोर्नहुएटर-फर्ग्यूसन पद्धति के विभिन्न संस्करणों के एक साथ उपयोग और परिणामी भविष्यवक्ताओं की तुलना का प्रस्ताव करता है ताकि सर्वश्रेष्ठ भविष्यवक्ताओं का चयन किया जा सके और भविष्यवाणी की सीमा निर्धारित की जा सके।

केप कॉड पद्धति की आलोचना

केप कॉड विधि में कुछ कमियां हैं। उदाहरण के लिए, यह ऐतिहासिक हानि अनुमानों और हानि विकास कारकों दोनों में परिवर्तनशीलता को ध्यान में नहीं रखता है, और हानि जोखिम को समय के साथ स्थिर माना जाता है। यदि बीमाकर्ता समय के साथ कम दरों पर समान पॉलिसियों को हामीदारी कर रहा है, तो यह विधि खर्च की गई लेकिन रिपोर्ट नहीं की गई (IBNR) हानियों को समझ सकती है।

विधि हाल के अनुभव की तुलना में ऐतिहासिक अनुभव को अधिक महत्व प्रदान करती है, क्योंकि अधिक परिपक्व दुर्घटना वर्ष अंतिम नुकसान के करीब हैं। एक्चुअरीज के लिए सबसे अच्छा अभ्यास एक हानि संचय विधि का उपयोग करना है जो केप कॉड विधि जैसे एक्सपोजर-आधारित विधि के साथ श्रृंखला-सीढ़ी विधि को जोड़ती है।

हाइलाइट्स

• केप कॉड पद्धति का एक प्रमुख दोष यह है कि यह ऐतिहासिक हानि अनुमानों और हानि विकास कारकों दोनों में परिवर्तनशीलता को ध्यान में नहीं रखता है, और नुकसान का जोखिम समय के साथ स्थिर माना जाता है।

• केप कॉड विधि, जिसे स्टैनार्ड-बुहलमैन पद्धति के रूप में भी जाना जाता है, हानि भंडार की गणना करने में मदद करती है।

• केप कॉड विधि आंतरिक और बाहरी दोनों सूचनाओं का उपयोग करके अंतिम नुकसान का अनुमान बनाती है।

• यह विधि हानि भंडार की गणना करती है क्योंकि हानि-से-तिथि को जोखिम से विभाजित किया जाता है और फिर अंतिम हानि विकास कारक से विभाजित किया जाता है।