Метод Кейп-Код

Что такое метод Кейп-Код?

Метод Кейп-Код используется для расчета резервов убытков для страховщиков, которые используют веса, пропорциональные подверженности убыткам и обратно пропорциональные развитию убытков. Метод Кейп-Кода основан на предположении, что премии или другие показатели объема известны для прошлых лет аварий и что коэффициенты конечных убытков идентичны для всех лет аварий. Метод Кейп-Код иногда называют методом Станарда-Бульмана.

Как работает метод Кейп-Код

Метод Кейп-Код основан на структуре, созданной методом Борнхеттера-Фергюсона развития убытков, хотя эти методы имеют важные отличия. Метод Борнхюттера-Фергюсона также служит основой для метода цепной лестницы и аддитивного метода. Основное различие между методами Кейп-Код и Борнхеттера-Фергюсона заключается в том, что метод Кейп-Код позволяет получить окончательные оценки убытков с использованием как внутренней, так и внешней информации.

В методе Кейп-Код резервы под убытки рассчитываются как убыток на дату, разделенный на риск, а затем разделенный на коэффициент развития конечных убытков. И текущий убыток, и уровень подверженности риску корректируются с учетом тренда. Совокупные убытки рассчитываются с использованием расчетного треугольника, который включает убытки за текущий год, а также премии и предварительные оценки убытков. Это создает серию весов, которые пропорциональны риску и обратно пропорциональны развитию убытков.

Особые соображения

Процесс организации известных методов резервирования потерь под эгидой расширенного метода Борнхеттера-Фергюсона, частью которого является метод Кейп-Код, требует идентификации априорных оценок схемы разработки и ожидаемых конечных потерь. Этот процесс можно обратить вспять, объединив компоненты разных методов для получения новых версий расширенного метода Борнхеттера-Фергюсона. Принцип Борнхюттера-Фергюсона предлагает одновременное использование различных вариантов расширенного метода Борнхеттера-Фергюсона и сравнение полученных предикторов с целью выбора лучших предикторов и определения диапазонов предсказания.

Критика метода Кейп-Код

Метод Кейп-Код имеет некоторые недостатки. Например, он не принимает во внимание изменчивость как исторических оценок убытков, так и факторов развития убытков, и предполагается, что риск убытков остается постоянным во времени. Этот метод позволяет понять понесенные, но не заявленные (IBNR) убытки, если страховщик оформляет одни и те же полисы по более низким ставкам с течением времени.

Этот метод также придает больший вес историческому опыту по сравнению с недавним опытом, поскольку более зрелые годы аварий ближе к окончательным потерям. Наилучшей практикой для актуариев является использование метода резервирования убытков, который сочетает в себе метод цепной лестницы с методом, основанным на риске, например метод Кейп-Код.

Особенности

• Ключевым недостатком метода Кейп-Код является то, что он не принимает во внимание изменчивость как исторических оценок убытков, так и факторов развития убытков, и предполагается, что риск убытков остается постоянным во времени.

• Метод Кейп-Код, также известный как метод Станарда-Бульмана, помогает при расчете резервов убытков.

• Метод Кейп-Код создает окончательные оценки убытков с использованием как внутренней, так и внешней информации.

• Этот метод рассчитывает резервы убытков как убыток на дату, разделенный на подверженность риску, а затем разделенный на коэффициент развития конечного убытка.