कमोडिटी चैनल इंडेक्स (सीसीआई)

कमोडिटी चैनल इंडेक्स (सीसीआई) क्या है?

कमोडिटी चैनल इंडेक्स (CCI) एक गति-आधारित थरथरानवाला है जिसका उपयोग यह निर्धारित करने में मदद करने के लिए किया जाता है कि कोई निवेश वाहन कब ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होने की स्थिति में पहुंच रहा है।

डोनाल्ड लैम्बर्ट द्वारा विकसित, डिकेटर में यह तकनीकी मूल्य प्रवृत्ति दिशा और ताकत का आकलन करती है, जिससे व्यापारियों को यह निर्धारित करने की अनुमति मिलती है कि क्या वे किसी व्यापार में प्रवेश करना या बाहर निकलना चाहते हैं, व्यापार करने से बचना चाहते हैं, या मौजूदा स्थिति में जोड़ना चाहते हैं। इस तरह, संकेतक का उपयोग व्यापार संकेत प्रदान करने के लिए किया जा सकता है जब यह एक निश्चित तरीके से कार्य करता है।

कमोडिटी चैनल इंडेक्स (सीसीआई) के लिए फॉर्मूला है:

$\begin{aligned} CCI = \frac{सामान्य कीमत - MA}{। 015 \times मीन विचलन} \\ < mtext mathvariant="bold">कहां: \\ विशिष्ट कीमत = \sum_{i = 1</मो> mn>}^{P} mtext> + निम्न + बंद करें) \div 3) \\ P = अवधि की संख्या & </ mtr> & <mstyle scriptlevel="0" displaystyle="true" "> MA = मूविंग एवरेज & < /mtr> & मूविंग एवरा ge = (\sum< /mo>i = 1P विशिष्ट कीमत) \div P & मीन विचलन = (\sum_{i = 1</मो> mn>}^{P} ∣ विशिष्ट मूल्य - MA ∣) \div P) - \text }{ .015 \times \text{मीन विचलन} } \ &\textbf{whe पुन:}\ &\text{विशिष्ट मूल्य} = \textstyle{ \sum_ \end{aligned}$ < स्पैन क्लास="mord">CCI= .015×मीन विचलनविशिष्ट मूल्य−MAकहाँ:सामान्य कीमत=∑ मैं=1पी< स्पैन क्लास="vlist-r">((उच्च+Low+बंद करें)÷3)P=अवधि की संख्या< स्पैन क्लास="mord">MA~~=मूविंग एवरेजमूविंग एवरेज=< स्पैन क्लास="मोपेन">(∑i=1 P</ स्पैन>विशिष्ट कीमत)÷P~~ मीन विचलन=(∑i= 1P विशिष्ट कीमत −MA ∣ )÷पी~~</ अवधि>~~

कमोडिटी चैनल इंडेक्स की गणना कैसे करें

निर्धारित करें कि आपका CCI कितनी अवधियों का विश्लेषण करेगा। आमतौर पर बीस का उपयोग किया जाता है। कम अवधियों का परिणाम अधिक अस्थिर संकेतक में होता है, जबकि अधिक अवधियों से यह आसान हो जाएगा। इस गणना के लिए, हम 20 अवधियों को मानेंगे। एक अलग संख्या का उपयोग करते हुए गणना को समायोजित करें।

स्प्रैडशीट में, 20 अवधियों के लिए उच्च, निम्न और बंद ट्रैक करें और विशिष्ट मूल्य की गणना करें।

20 अवधियों के बाद, अंतिम 20 विशिष्ट कीमतों को जोड़कर और 20 से विभाजित करके विशिष्ट मूल्य की चलती औसत (एमए) की गणना करें।

पिछले 20 अवधियों के लिए विशिष्ट मूल्य से एमए घटाकर माध्य विचलन की गणना करें। इन आंकड़ों के निरपेक्ष मानों (ऋण चिह्नों को अनदेखा करें) का योग करें और फिर 20 से विभाजित करें।

मौजूदा सीसीआई रीडिंग की गणना करने के लिए सबसे हालिया विशिष्ट मूल्य, एमए और औसत विचलन को सूत्र में डालें।

प्रत्येक नई अवधि समाप्त होने पर प्रक्रिया को दोहराएं।

कमोडिटी चैनल इंडेक्स आपको क्या बताता है?

CCI का उपयोग मुख्य रूप से नए रुझानों को खोजने के लिए किया जाता है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्तरों को देखने के लिए, और जब संकेतक मूल्य के साथ विचलन करता है, तो रुझानों में कमजोरी का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है।

जब सीसीआई नकारात्मक या लगभग शून्य क्षेत्र से 100 से ऊपर जाता है, तो यह संकेत दे सकता है कि कीमत एक नया अपट्रेंड शुरू कर रही है। एक बार ऐसा होने के बाद, व्यापारी कीमतों में गिरावट के बाद कीमतों में तेजी और सीसीआई द्वारा खरीदारी के अवसर का संकेत देने के लिए देख सकते हैं।

एक ही अवधारणा एक उभरती हुई डाउनट्रेंड पर लागू होती है । जब संकेतक सकारात्मक या लगभग-शून्य रीडिंग से -100 से नीचे चला जाता है, तो एक डाउनट्रेंड शुरू हो सकता है। यह लंबे समय से बाहर निकलने या शॉर्टिंग के अवसरों को देखना शुरू करने का संकेत है।

इसके नाम के बावजूद, सीसीआई का उपयोग किसी भी बाजार में किया जा सकता है और यह केवल वस्तुओं के लिए नहीं है ।

ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्तर निश्चित नहीं हैं क्योंकि संकेतक अनबाउंड है। इसलिए, व्यापारी यह जानने के लिए संकेतक पर पिछले रीडिंग को देखते हैं कि कीमत कहां उलट गई है। एक स्टॉक के लिए, यह +200 और -150 के करीब उल्टा हो सकता है। इस बीच, एक अन्य कमोडिटी +325 और -350 के करीब रिवर्स हो सकती है। बहुत सारे मूल्य उलटने के बिंदु, और उस समय सीसीआई रीडिंग देखने के लिए चार्ट पर ज़ूम आउट करें।

विचलन भी होते हैं - जब कीमत संकेतक के विपरीत दिशा में बढ़ रही हो। यदि कीमत बढ़ रही है और सीसीआई गिर रहा है, तो यह प्रवृत्ति में कमजोरी का संकेत दे सकता है। जबकि विचलन एक खराब व्यापार संकेत है, क्योंकि यह लंबे समय तक चल सकता है और हमेशा मूल्य उलट नहीं होता है, यह कम से कम व्यापारी को चेतावनी देने के लिए अच्छा हो सकता है कि उलट होने की संभावना है। इस तरह, वे स्टॉप लॉस के स्तर को कस सकते हैं या मूल्य प्रवृत्ति की दिशा में नए ट्रेडों को लेने से रोक सकते हैं।

कमोडिटी चैनल इंडेक्स बनाम स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर

ये दोनों तकनीकी संकेतक थरथरानवाला हैं, लेकिन इनकी गणना काफी अलग तरीके से की जाती है। मुख्य अंतरों में से एक यह है कि स्टोकेस्टिक थरथरानवाला शून्य और 100 के बीच बंधा है, जबकि सीसीआई असीम है।

गणना के अंतर के कारण, वे अलग-अलग समय पर अलग-अलग संकेत प्रदान करेंगे, जैसे कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीडिंग।

कमोडिटी चैनल इंडेक्स का उपयोग करने की सीमाएं

जबकि अक्सर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों को देखा जाता था, सीसीआई इस संबंध में अत्यधिक व्यक्तिपरक है। इंडिकेटर अनबाउंड है और इसलिए, पिछले ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्तरों का भविष्य में बहुत कम प्रभाव पड़ सकता है।

संकेतक भी पिछड़ रहा है,. जिसका अर्थ है कि कई बार यह खराब संकेत देगा। एक नई प्रवृत्ति का संकेत देने के लिए 100 या -100 की रैली बहुत देर से आ सकती है, क्योंकि कीमत चल चुकी है और पहले से ही सही होने लगी है ।

ऐसी घटनाओं को व्हिपसॉ कहा जाता है ; संकेतक द्वारा एक संकेत प्रदान किया जाता है लेकिन उस संकेत के बाद कीमत का पालन नहीं होता है और व्यापार पर पैसा खो जाता है। अगर सावधानी न बरती जाए, तो बार-बार व्हिपसॉ हो सकते हैं। इसलिए, सीसीआई संकेतों की पुष्टि या अस्वीकार करने में मदद करने के लिए मूल्य विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण या संकेतक के अन्य रूपों के संयोजन के साथ सूचक का सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है।

हाइलाइट्स

कमोडिटी चैनल इंडेक्स (सीसीआई) एक तकनीकी संकेतक है जो मौजूदा कीमत और ऐतिहासिक औसत कीमत के बीच के अंतर को मापता है।

सीसीआई एक असीमित थरथरानवाला है, जिसका अर्थ है कि यह अनिश्चित काल तक उच्च या निम्न जा सकता है। इस कारण से, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्तर आमतौर पर प्रत्येक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए ऐतिहासिक चरम सीसीआई स्तरों को देखते हुए निर्धारित किए जाते हैं जहां से कीमत उलट जाती है।

जब सीसीआई शून्य से ऊपर होता है, तो यह इंगित करता है कि कीमत ऐतिहासिक औसत से ऊपर है। इसके विपरीत, जब सीसीआई शून्य से नीचे होता है, तो कीमत ऐतिहासिक औसत से नीचे होती है।