Индекс товарного канала (CCI)

Что такое индекс товарного канала (CCI)?

Индекс товарного канала (CCI) — это осциллятор , основанный на моментуме, который помогает определить, когда инвестиционный инструмент достигает состояния перекупленности или перепроданности.

технический индикатор,. разработанный Дональдом Ламбертом, оценивает направление и силу ценового тренда, позволяя трейдерам определить, хотят ли они войти или выйти из сделки, воздержаться от открытия сделки или добавить к существующей позиции. Таким образом, индикатор можно использовать для предоставления торговых сигналов, когда он действует определенным образом.

Формула для индекса товарного канала (CCI):

$\begin &\text = \frac{ \text{Типичная цена} - \text }{ .015 \times \text{Среднее отклонение} } \ &\textbf\ &\text{Типичная цена} = \textstyle{ \sum_$

Как рассчитать индекс товарного канала

Определите, сколько периодов будет анализировать ваш CCI. Обычно используется двадцать. Меньшее количество периодов приводит к более волатильному индикатору, а большее количество периодов делает его более плавным. Для этого расчета мы примем 20 периодов. Скорректируйте расчет, если используется другое число.

В электронной таблице отследите максимум, минимум и закрытие за 20 периодов и рассчитайте типичную цену.

После 20 периодов вычислите скользящее среднее (MA) типичной цены, просуммировав последние 20 типичных цен и разделив их на 20.

Рассчитайте среднее отклонение, вычитая MA из типичной цены за последние 20 периодов. Суммируйте абсолютные значения (игнорируя знаки минус) этих цифр, а затем разделите на 20.

Вставьте самую последнюю типичную цену, MA и среднее отклонение в формулу, чтобы вычислить текущее значение CCI.

Повторяйте процесс по окончании каждого нового периода.

Что говорит вам индекс товарного канала?

CCI в основном используется для выявления новых трендов, отслеживания уровней перекупленности и перепроданности, а также выявления слабости трендов, когда индикатор расходится с ценой.

Когда CCI перемещается от отрицательной или близкой к нулю территории до уровня выше 100, это может указывать на то, что цена начинает новый восходящий тренд. Как только это происходит, трейдеры могут наблюдать за откатом цены, за которым следует ралли как цены, так и CCI, чтобы сигнализировать о возможности покупки.

Та же самая концепция применима к зарождающемуся нисходящему тренду. Когда индикатор переходит от положительных или почти нулевых показаний к значениям ниже -100, возможно, начинается нисходящий тренд. Это сигнал к выходу из длинных позиций или к поиску возможностей для коротких продаж.

Несмотря на свое название, CCI можно использовать на любом рынке, а не только для товаров.

Уровни перекупленности или перепроданности не фиксируются, так как индикатор не привязан. Поэтому трейдеры смотрят на прошлые показания индикатора, чтобы понять, где цена развернулась. Для одной акции он может иметь тенденцию к развороту около +200 и -150. Тем временем другой товар может иметь тенденцию к развороту около +325 и -350. Уменьшите масштаб графика, чтобы увидеть множество точек разворота цены и показания CCI в это время.

Бывают и дивергенции — когда цена движется в направлении, противоположном направлению индикатора. Если цена растет, а CCI падает, это может указывать на слабость тренда. Хотя дивергенция является плохим торговым сигналом, поскольку она может длиться долгое время и не всегда приводит к развороту цены, она может быть полезной, по крайней мере, для предупреждения трейдера о возможности разворота. Таким образом, они могут ужесточить уровни стоп -лосса или воздержаться от открытия новых сделок в направлении ценового тренда.

Индекс товарного канала против стохастического осциллятора

Оба этих технических индикатора являются осцилляторами, но рассчитываются они совершенно по-разному. Одно из основных отличий заключается в том, что стохастический осциллятор ограничен значениями от нуля до 100, а CCI неограничен.

Из-за различий в расчетах они будут давать разные сигналы в разное время, например показания перекупленности и перепроданности.

Ограничения использования индекса товарного канала

Хотя CCI часто используется для определения условий перекупленности и перепроданности, в этом отношении он очень субъективен. Индикатор является несвязанным, поэтому предыдущие уровни перекупленности и перепроданности могут иметь незначительное влияние в будущем.

Индикатор также запаздывает,. что означает, что иногда он будет давать плохие сигналы. Подъем до 100 или -100, сигнализирующий о новом тренде, может произойти слишком поздно, так как цена прошла свой путь и уже начинает корректироваться.

Такие инциденты называются ложными пилами ; сигнал подается индикатором, но цена не следует за этим сигналом, и деньги в сделке теряются. Если не быть осторожным, могут часто возникать развороты. Поэтому индикатор лучше всего использовать в сочетании с анализом цен и другими формами технического анализа или индикаторами, чтобы помочь подтвердить или отклонить сигналы CCI.

Особенности

Индекс товарного канала (CCI) — это технический индикатор, измеряющий разницу между текущей ценой и средней исторической ценой.

CCI является неограниченным осциллятором, то есть он может бесконечно повышаться или понижаться. По этой причине уровни перекупленности и перепроданности обычно определяются для каждого отдельного актива путем просмотра исторических экстремальных уровней CCI, от которых цена развернулась.

Когда CCI выше нуля, это указывает на то, что цена выше исторического среднего значения. И наоборот, когда CCI ниже нуля, цена ниже исторического среднего значения.