상품 채널 지수(CCI)

상품 채널 지수를 계산하는 방법

1. CCI가 분석할 기간을 결정합니다. 20이 일반적으로 사용됩니다. 기간이 적을수록 지표의 변동성 이 커지고 기간이 많을수록 지표가 더 부드러워집니다. 이 계산을 위해 20개의 기간을 가정합니다. 다른 숫자를 사용하는 경우 계산을 조정하십시오.

2. 스프레드시트에서 20개 기간 동안의 고가, 저가 및 종가를 추적하고 일반적인 가격을 계산합니다.

3. 20개 기간 후 마지막 20개의 일반 가격을 합하고 20으로 나누어 일반 가격 의 이동 평균 (MA)을 계산합니다.

4. 지난 20개 기간의 일반적인 가격에서 MA를 빼서 평균 편차를 계산합니다. 이 수치의 절대값 을 합산 (빼기 기호 무시)한 다음 20으로 나눕니다.

5. 가장 최근의 일반적인 가격, MA 및 평균 편차를 공식에 삽입하여 현재 CCI 판독값을 계산합니다.

6. 새로운 기간이 끝날 때마다 이 과정을 반복합니다.

상품 채널 지수는 무엇을 알려줍니까?

CCI는 주로 새로운 추세를 파악하고, 과매수 및 과매도 수준을 관찰하고, 지표가 가격에 따라 다를 때 추세의 약점을 파악하는 데 사용됩니다.

CCI가 음수 또는 0에 가까운 영역에서 100 이상으로 이동하면 가격이 새로운 상승 추세를 시작하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이러한 상황이 발생하면 거래자는 가격 이 하락한 후 가격과 CCI가 모두 상승하여 구매 기회를 알릴 수 있습니다.

하락 추세 에도 동일한 개념이 적용됩니다 . 지표가 양수 또는 0에 가까운 판독값에서 -100 미만으로 떨어지면 하락세가 시작될 수 있습니다. 이것은 매수에서 빠져나오거나 매도 기회를 주시하기 시작하라는 신호입니다.

이름에도 불구하고 CCI는 모든 시장에서 사용할 수 있으며 상품 에만 국한되지 않습니다.

지표가 언바운드이므로 과매 수 또는 과매도 수준은 고정되지 않습니다. 따라서 거래자는 지표의 과거 수치를 보고 가격이 반전된 위치를 파악합니다. 한 주식의 경우 +200과 -150 근처에서 반전되는 경향이 있습니다. 한편, 다른 상품은 +325와 -350 근처에서 반전되는 경향이 있습니다. 차트를 축소하여 많은 가격 반전 지점과 당시의 CCI 수치를 확인하십시오.

가격이 지표의 반대 방향으로 움직일 때 다이버전스 도 있습니다 . 가격이 상승하고 CCI가 하락하는 경우 추세의 약점을 나타낼 수 있습니다. 다이버전스는 좋지 않은 거래 신호이지만, 오랫동안 지속될 수 있고 항상 가격 반전으로 이어지지는 않기 때문에 적어도 트레이더에게 반전 가능성이 있음을 경고하는 데는 좋을 수 있습니다. 이런 식으로 손절매 수준을 강화하거나 가격 추세 방향으로 새로운 거래를 보류할 수 있습니다.

상품 채널 지수 대 스토캐스틱 오실레이터

이 두 기술 지표는 모두 오실레이터이지만 상당히 다르게 계산됩니다. 주요 차이점 중 하나는 스토캐스틱 오실레이터 가 0과 100 사이에 있는 반면 CCI는 제한이 없다는 것입니다.

계산 차이로 인해 과매수 및 과매도 판독 값과 같이 다른 시간에 다른 신호를 제공합니다.

상품 채널 인덱스 사용의 제한 사항

과매수 및 과매도 조건을 파악하는 데 자주 사용되지만 CCI는 이와 관련하여 매우 주관적입니다. 이 지표는 구속되지 않으므로 이전의 과매수 및 과매도 수준은 미래에 거의 영향을 미치지 않을 수 있습니다.

표시기 또한 지연 되며, 이는 때때로 좋지 않은 신호를 제공함을 의미합니다. 새로운 추세를 알리기 위해 100 또는 -100으로 랠리는 너무 늦게 올 수 있습니다. 가격이 이미 조정되기 시작했기 때문입니다.

이러한 사건을 채찍톱 이라고 합니다. 신호는 표시기에 의해 제공되지만 그 신호 이후에 가격이 따르지 않고 거래에서 돈이 손실됩니다. 조심하지 않으면 채찍톱이 자주 발생할 수 있습니다. 따라서 지표는 CCI 신호를 확인하거나 거부하는 데 도움이 되는 가격 분석 및 기타 형태의 기술적 분석 또는 지표 와 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다 .

하이라이트

• 상품 채널 지수(CCI)는 현재 가격과 과거 평균 가격의 차이를 측정하는 기술 지표입니다.

• CCI는 무제한 오실레이터입니다. 즉, 무한정 높거나 낮을 수 있습니다. 이러한 이유로 과매수 및 과매도 수준은 일반적으로 가격이 반전된 역사적 극단적인 CCI 수준을 보고 각 개별 자산에 대해 결정됩니다.

• CCI가 0보다 높으면 가격이 역사적 평균보다 높다는 것을 나타냅니다. 반대로 CCI가 0보다 낮으면 가격은 역사적 평균보다 낮은 것입니다.