Commodity Channel Index (CCI)

Mikä on hyödykekanavaindeksi (CCI)?

Commodity Channel Index (CCI) on vauhtiin perustuva oskillaattori,. jota käytetään määrittämään, milloin sijoitusväline saavuttaa tilan, jossa se on yliostettu tai ylimyyty.

Tämä Donald Lambertin kehittämä tekninen indikaattori arvioi hintakehityksen suunnan ja vahvuuden, jolloin kauppiaat voivat määrittää, haluavatko he käydä kaupassa vai poistua siitä, pidättäytyä tekemästä kauppaa vai lisätäkö he olemassa olevaan asemaan. Tällä tavalla indikaattoria voidaan käyttää antamaan kauppasignaaleja, kun se toimii tietyllä tavalla.

Commodity Channel -indeksin (CCI) kaava on:

$\begin &\text = \frac{ \text - \text }{ .015 \times \text } \ &\textbf\ &\teksti = \textstyle{ \sum_$

Hyödykekanavaindeksin laskeminen

Määritä, kuinka monta jaksoa CCI analysoi. Kaksikymmentä on yleisesti käytössä. Vähemmän jaksoja johtaa epävakaampaan indikaattoriin, kun taas useammat jaksot tekevät siitä tasaisemman. Tätä laskelmaa varten oletetaan 20 jaksoa. Säädä laskutoimitusta, jos käytät eri numeroa.

Seuraa laskentataulukossa korkeinta, alhaista ja sulkeutumista 20 jakson ajan ja laske tyypillinen hinta.

Laske 20 jakson jälkeen tyypillisen hinnan liukuva keskiarvo (MA) summaamalla viimeiset 20 tyypillistä hintaa ja jakamalla 20:llä.

Laske keskimääräinen poikkeama vähentämällä MA tyypillisestä hinnasta viimeisen 20 jakson ajalta. Summaa näiden lukujen absoluuttiset arvot (jätä huomioimatta miinusmerkit) ja jaa sitten 20:llä.

Laske nykyinen CCI-lukema lisäämällä kaavaan viimeisin tyypillinen hinta, MA ja keskipoikkeama.

Toista prosessi jokaisen uuden jakson päättyessä.

Mitä hyödykekanavaindeksi kertoo?

CCI:tä käytetään ensisijaisesti uusien trendien havaitsemiseen, yliostettujen ja ylimyytyjen tasojen tarkkailuun sekä trendien heikkouksien havaitsemiseen, kun indikaattori poikkeaa hinnasta.

Kun CCI siirtyy negatiiviselta tai lähes nolla-alueelta yli 100:n, se voi viitata siihen, että hinta aloittaa uuden nousutrendin. Kun tämä tapahtuu, kauppiaat voivat seurata hinnan laskua,. jota seuraa sekä hinnan että CCI:n ralli osoittaakseen ostomahdollisuuden.

Sama käsite pätee nousevaan laskutrendiin. Kun indikaattori laskee positiivisista tai lähellä nollaa olevista lukemista alle -100:n, laskutrendi saattaa alkaa. Tämä on merkki päästä eroon pitkästä aikaa tai alkaa tarkkailla oikosulkumahdollisuuksia.

Nimestään huolimatta CCI:tä voidaan käyttää kaikilla markkinoilla, eikä se ole vain hyödykkeitä varten.

Yliostettuja tai ylimyytyjä tasoja ei ole vahvistettu, koska indikaattori ei ole sidottu. Siksi kauppiaat katsovat indikaattorin aikaisempia lukemia saadakseen käsityksen siitä, missä hinta kääntyi. Yhdellä osakkeella se voi yleensä kääntyä lähellä +200 ja -150. Toinen hyödyke voi puolestaan pyrkiä kääntymään +325:n ja -350:n lähellä. Loitonna kaaviota nähdäksesi paljon hintojen käänteisiä kohtia ja CCI-lukemat tuolloin.

Eroja on myös silloin, kun hinta liikkuu indikaattorin vastakkaiseen suuntaan . Jos hinta nousee ja CCI laskee, tämä voi viitata trendin heikkouteen. Vaikka ero on huono kauppasignaali, koska se voi kestää pitkään eikä aina johda hinnan kääntymiseen, se voi olla hyvä ainakin varoittaa elinkeinonharjoittajaa peruutuksen mahdollisuudesta. Tällä tavalla he voivat tiukentaa stop loss -tasoja tai pidätellä uusien kauppojen tekemisestä hintatrendin suuntaan.

Commodity Channel -indeksi vs. stokastinen oskillaattori

Molemmat tekniset indikaattorit ovat oskillaattorit, mutta ne lasketaan aivan eri tavalla. Yksi tärkeimmistä eroista on, että stokastinen oskillaattori on sidottu nollan ja 100:n välille, kun taas CCI on rajoittamaton.

Laskentaeroista johtuen ne antavat erilaisia signaaleja eri aikoina, kuten yliostettuja ja ylimyytyjä lukemia.

Hyödykekanavaindeksin käytön rajoitukset

Vaikka sitä käytetään usein yliostettujen ja ylimyytyjen olosuhteiden havaitsemiseen, CCI on tässä suhteessa erittäin subjektiivinen. Indikaattori on sitomaton, joten aiemmilla yliostetuilla ja ylimyytyillä tasoilla voi olla vain vähän vaikutusta tulevaisuudessa.

Ilmaisin on myös viiveellä,. mikä tarkoittaa, että se antaa toisinaan huonoja signaaleja. Ralli 100:aan tai -100:aan ilmaisemaan uutta trendiä voi tulla liian myöhään, koska hinta on käynyt ja alkaa jo korjaantumaan.

Tällaisia tapauksia kutsutaan whipsawiksi ; ilmaisin antaa signaalin, mutta hinta ei seuraa tämän signaalin jälkeen ja rahaa menetetään kaupassa. Jos et ole varovainen, voi esiintyä usein piiskaa. Siksi indikaattoria on parasta käyttää yhdessä hinta-analyysin ja muiden teknisten analyysien tai indikaattoreiden kanssa CCI-signaalien vahvistamiseksi tai hylkäämiseksi.

Kohokohdat

Commodity Channel Index (CCI) on tekninen indikaattori, joka mittaa eroa nykyisen hinnan ja historiallisen keskihinnan välillä.

CCI on rajoittamaton oskillaattori, mikä tarkoittaa, että se voi nousta korkeammalle tai alemmaksi loputtomasti. Tästä syystä yliostetut ja ylimyydyt tasot määritetään tyypillisesti kullekin omaisuuserille tarkastelemalla historiallisia äärimmäisiä CCI-tasoja, joista hinta kääntyi.

Kun CCI on nollan yläpuolella, hinta on historiallisen keskiarvon yläpuolella. Päinvastoin, kun CCI on alle nollan, hinta on alle historiallisen keskiarvon.