Índice de Canal de Commodities (CCI)

O que é o Índice de Canal de Commodities (CCI)?

oscilador baseado em momento usado para ajudar a determinar quando um veículo de investimento está atingindo uma condição de sobrecompra ou sobrevenda.

Desenvolvido por Donald Lambert, este indicador técnico avalia a direção e a força da tendência de preços, permitindo que os traders determinem se desejam entrar ou sair de uma negociação, abster-se de uma negociação ou adicionar a uma posição existente. Dessa forma, o indicador pode ser usado para fornecer sinais de negociação quando atua de uma determinada maneira.

A Fórmula para o Índice de Canal de Commodities (CCI) é:

$\begin &\text = \frac{ \text - \text }{ .015 \times \text } \ &\textbf\ &\text{Típico Preço} = \textstyle{ \sum_$

Como calcular o índice do canal de commodities

Determine quantos períodos seu CCI irá analisar. Vinte é comumente usado. Menos períodos resultam em um indicador mais volátil,. enquanto mais períodos o tornam mais suave. Para este cálculo, vamos supor 20 períodos. Ajuste o cálculo se estiver usando um número diferente.

Em uma planilha, acompanhe a alta, a baixa e o fechamento por 20 períodos e calcule o preço típico.

Após 20 períodos, calcule a média móvel (MA) do preço típico somando os últimos 20 preços típicos e dividindo por 20.

Calcule o desvio médio subtraindo o MA do preço típico dos últimos 20 períodos. Some os valores absolutos (ignore os sinais de menos) desses números e depois divida por 20.

Insira o preço típico mais recente, o MA e o desvio médio na fórmula para calcular a leitura atual do CCI.

Repita o processo à medida que cada novo período termina.

O que o Índice de Canal de Commodities diz a você?

O CCI é usado principalmente para detectar novas tendências, observar níveis de sobrecompra e sobrevenda e detectar fraquezas nas tendências quando o indicador diverge do preço.

Quando o CCI se move do território negativo ou próximo de zero para acima de 100, isso pode indicar que o preço está iniciando uma nova tendência de alta. Quando isso ocorre, os traders podem observar um recuo no preço seguido por uma alta no preço e no CCI para sinalizar uma oportunidade de compra.

O mesmo conceito se aplica a uma tendência de baixa emergente. Quando o indicador passa de leituras positivas ou próximas de zero para abaixo de -100, uma tendência de baixa pode estar começando. Este é um sinal para sair dos longos ou começar a observar as oportunidades de venda a descoberto.

Apesar do nome, o CCI pode ser utilizado em qualquer mercado e não é apenas para commodities.

sobrecompra ou sobrevenda não são fixos, pois o indicador não está vinculado. Portanto, os traders analisam as leituras anteriores do indicador para ter uma noção de onde o preço foi revertido. Para uma ação, pode tender a reverter perto de +200 e -150. Outra commodity, por sua vez, pode tender a reverter perto de +325 e -350. Diminua o zoom no gráfico para ver muitos pontos de reversão de preços e as leituras do CCI nesses momentos.

Também existem divergências - quando o preço está se movendo na direção oposta do indicador. Se o preço estiver subindo e o CCI estiver caindo, isso pode indicar uma fraqueza na tendência. Embora a divergência seja um sinal de negociação ruim, pois pode durar muito tempo e nem sempre resultar em uma reversão de preço, pode ser bom pelo menos avisar o trader que existe a possibilidade de uma reversão. Dessa forma, eles podem apertar os níveis de stop loss ou adiar a realização de novos negócios na direção da tendência de preço.

O índice do canal de commodities versus o oscilador estocástico

Ambos os indicadores técnicos são osciladores, mas são calculados de forma bastante diferente. Uma das principais diferenças é que o oscilador estocástico é limitado entre zero e 100, enquanto o CCI é ilimitado.

Devido às diferenças de cálculo, eles fornecerão sinais diferentes em momentos diferentes, como leituras de sobrecompra e sobrevenda.

Limitações do uso do índice de canal de commodities

Embora frequentemente usado para detectar condições de sobrecompra e sobrevenda, o CCI é altamente subjetivo a esse respeito. O indicador não é vinculado e, portanto, os níveis anteriores de sobrecompra e sobrevenda podem ter pouco impacto no futuro.

O indicador também está atrasado,. o que significa que às vezes fornecerá sinais ruins. Um rali para 100 ou -100 para sinalizar uma nova tendência pode chegar tarde demais, pois o preço teve sua corrida e já está começando a corrigir.

Tais incidentes são chamados de chicotes ; um sinal é fornecido pelo indicador, mas o preço não segue após esse sinal e o dinheiro é perdido na negociação. Se não for cuidadoso, whipsaws podem ocorrer com freqüência. Portanto, o indicador é melhor usado em conjunto com a análise de preços e outras formas de análise técnica ou indicadores para ajudar a confirmar ou rejeitar os sinais CCI.

Destaques

O Commodity Channel Index (CCI) é um indicador técnico que mede a diferença entre o preço atual e o preço médio histórico.

O CCI é um oscilador ilimitado, o que significa que pode subir ou descer indefinidamente. Por esse motivo, os níveis de sobrecompra e sobrevenda são normalmente determinados para cada ativo individual, observando os níveis históricos extremos de CCI de onde o preço foi revertido.

Quando o CCI está acima de zero, indica que o preço está acima da média histórica. Por outro lado, quando o CCI está abaixo de zero, o preço está abaixo da média histórica.