Veldibundið hreyfanlegt meðaltal (EMA)

Hvað er veldisvísishreyfandi meðaltal (EMA)?

Veldvísishreyfandi meðaltal (EMA) er tegund hlaupandi meðaltals (MA) sem leggur meiri vægi og þýðingu á nýjustu gagnapunktana. Veldisvísis hreyfanlegt meðaltal er einnig nefnt veldisvísisvegið hreyfanlegt meðaltal. Veldisvegið hlaupandi meðaltal bregst marktækari við nýlegum verðbreytingum en einfalt hlaupandi meðaltal einfalt hreyfanlegt meðaltal (SMA), sem gildir jafnt á allar athuganir á tímabilinu.

Formúla fyrir veldisvísishreyfandi meðaltal (EMA)

{\text}\ast\left (\frac{\text{Sléttun}}{1+\text}\hægri)\hægri)\ &+EMA{\text{Í gær}}\ast\left(1-\left(\frac {\text{Sléttun}}{1+\text}\right)\right)\end\ &\textbf{þar:}\ &EMA=\text{Valvísishreyfandi meðaltal} \end

Þó að það séu margir mögulegir valkostir fyrir sléttunarstuðulinn, þá er algengasta valið:

• Sléttun = 2

Það gefur nýjustu athuguninni meira vægi. Ef jöfnunarstuðullinn er aukinn hafa nýlegri athuganir meiri áhrif á EMA.

Að reikna út EMA

Til að reikna út EMA þarf eina athugun í viðbót en SMA. Segjum að þú viljir nota 20 daga sem fjölda athugana fyrir EMA. Síðan verður þú að bíða til 20. dags til að fá SMA. Á 21. degi geturðu síðan notað SMA frá fyrri degi sem fyrsta EMA í gær.

Útreikningurinn fyrir SMA er einfaldur. Það er einfaldlega summan af lokaverði hlutabréfa á tímabili, deilt með fjölda athugana fyrir það tímabil. Til dæmis er 20 daga SMA bara summan af lokaverði síðustu 20 viðskiptadaga, deilt með 20.

Næst verður þú að reikna margfaldarann til að jafna (vigta) EMA, sem fylgir venjulega formúlunni: [2 ÷ (fjöldi athugana + 1)]. Fyrir 20 daga hlaupandi meðaltal væri margfaldarinn [2/(20+1)]= 0,0952.

Að lokum er eftirfarandi formúla notuð til að reikna út núverandi EMA:

• EMA = Lokaverð x margfaldari + EMA (fyrri dagur) x (1 margfaldari)

EMA gefur nýlegum verðum hærra vægi en SMA gefur öllum gildum jafnt vægi. Vægingin sem gefin er á nýjasta verðið er meiri fyrir EMA til skemmri tíma en fyrir EMA til lengri tíma. Til dæmis er 18,18% margfaldari notaður á nýjustu verðupplýsingarnar fyrir 10 tímabila EMA, en vægið er aðeins 9,52% fyrir 20 tímabila EMA.

Það eru líka smávægileg afbrigði af EMA sem er náð með því að nota opið, hátt, lágt eða miðgildi í stað þess að nota lokaverð.

Hvað segir EMA þér?

12 og 26 daga veldisvísis hreyfanleg meðaltöl (EMAs) eru oft mest vitnað og greind skammtímameðaltöl. 12- og 26-dagarnir eru notaðir til að búa til vísbendingar eins og hlaupandi meðaltal samleitni (MACD) og prósentuverðsveiflu (PPO). Almennt eru 50 og 200 daga EMA notuð sem vísbendingar um langtímaþróun. Þegar hlutabréfaverð fer yfir 200 daga hlaupandi meðaltal er það tæknilegt merki um að viðsnúningur hafi átt sér stað.

Kaupmenn sem nota tæknilega greiningu finnast hreyfanleg meðaltöl mjög gagnleg og innsýn þegar þau eru notuð rétt. Hins vegar gera þeir sér grein fyrir því að þessi merki geta skapað eyðileggingu þegar þau eru notuð á rangan hátt eða rangtúlkuð. Öll hlaupandi meðaltöl sem almennt eru notuð í tæknigreiningu eru vísbendingar um seinkun.

þar af leiðandi ættu ályktanir sem dregnar eru af því að nota hlaupandi meðaltal á tiltekið markaðskort að vera að staðfesta markaðshreyfingu eða gefa til kynna styrkleika hennar. Besti tíminn til að komast inn á markaðinn líður oft áður en hlaupandi meðaltal sýnir að þróunin hefur breyst.

EMA þjónar að einhverju leyti til að draga úr neikvæðum áhrifum tafa. Vegna þess að EMA útreikningurinn leggur meira vægi á nýjustu gögnin, „faðmar“ hann verðaðgerðina aðeins fastar og bregst hraðar við. Þetta er æskilegt þegar EMA er notað til að fá merki um inngöngu í viðskiptum.

Eins og allir vísbendingar um hlaupandi meðaltal, henta EMA miklu betur fyrir þróunarmarkaði. Þegar markaðurinn er í sterkri og viðvarandi uppstreymi mun EMA vísirlínan einnig sýna uppgang og öfugt fyrir lækkun. Vakandi kaupmaður mun gefa gaum að bæði stefnu EMA línunnar og tengslum breytingahraða frá einni stiku til annarrar. Segjum til dæmis að verðaðgerð sterkrar uppstreymis fari að fletjast og snúast við. Frá sjónarhóli fórnarkostnaðar gæti verið kominn tími til að skipta yfir í bullish fjárfestingu.

Dæmi um hvernig á að nota EMA

EMAs eru almennt notuð í tengslum við aðra vísbendingar til að staðfesta verulegar markaðshreyfingar og til að meta réttmæti þeirra. Fyrir kaupmenn sem eiga viðskipti á markaði innan dags og á hröðum markaði á EMA betur við. Oft nota kaupmenn EMA til að ákvarða viðskiptahlutdrægni. Ef EMA á daglegu grafi sýnir sterka hækkun getur stefna kaupmanns innan dag verið að eiga aðeins viðskipti á langhliðinni.

Munurinn á EMA og SMA

Helsti munurinn á EMA og SMA er næmni sem hver og einn sýnir breytingum á gögnum sem notuð eru við útreikning þeirra.

Nánar tiltekið gefur EMA hærra vægi á nýleg verð, en SMA úthlutar jöfnu vægi á öll gildi. Meðaltölin tvö eru svipuð vegna þess að þau eru túlkuð á sama hátt og eru bæði notuð af tæknilegum kaupmönnum til að jafna út verðsveiflur.

Þar sem EMAs leggja hærra vægi á nýleg gögn en eldri gögn, eru þau viðkvæmari fyrir nýjustu verðbreytingum en SMAs. Það gerir niðurstöður frá EMAs tímabærari og útskýrir hvers vegna þeir eru valdir af mörgum kaupmönnum.

Takmarkanir EMA

Óljóst er hvort leggja eigi meiri áherslu á síðustu daga tímabilsins eða ekki. Margir kaupmenn telja að ný gögn endurspegli betur núverandi þróun öryggisins. Á sama tíma finnst öðrum að ofþyngd nýlegra stefnumóta skapi hlutdrægni sem leiðir til fleiri falskra viðvarana.

Sömuleiðis treystir EMA algjörlega á sögulegum gögnum. Margir hagfræðingar telja að markaðir séu skilvirkir, sem þýðir að núverandi markaðsverð endurspeglar nú þegar allar tiltækar upplýsingar. Ef markaðir eru sannarlega skilvirkir ætti notkun sögulegra gagna ekkert að segja okkur um framtíðarstefnu eignaverðs.

##Hápunktar

• Kaupmenn nota oft nokkrar mismunandi EMA lengdir, svo sem 10 daga, 50 daga og 200 daga hlaupandi meðaltal.

• Eins og öll hlaupandi meðaltöl er þessi tæknivísir notaður til að framleiða kaup- og sölumerki sem byggjast á yfirfærslum og frávikum frá sögulegum meðaltölum.

• EMA er hlaupandi meðaltal sem leggur meira vægi og þýðingu á nýjustu gagnapunktana.

##Algengar spurningar

Er veldisvísishreyfandi meðaltal betra en einfalt meðaltal á hreyfingu?

EMA einbeitti sér meira að nýlegum verðbreytingum, sem þýðir að það hefur tilhneigingu til að bregðast hraðar við verðbreytingum en SMA.

Hvað er gott veldisvísis meðaltal?

Langtímafjárfestar hafa tilhneigingu til að nota meira af langtímafjárfestum (þ.e. 50 og 200 daga) en skammtímafjárfestar hafa tilhneigingu til að nota 8 og 20 daga EMA.

Hvernig lesðu veldisvísishreyfandi meðaltöl?

Fjárfestar hafa tilhneigingu til að túlka hækkandi EMA sem stuðning við verðaðgerðir og lækkandi EMA sem viðnám. Með þeirri túlkun horfa fjárfestar til að kaupa þegar verðið er nálægt hækkandi EMA og selja þegar verðið er nálægt lækkandi EMA.