Sigur/tap hlutfall
Hvert er vinnings/tap hlutfallið?
Vinnings/tap hlutfallið er hlutfall heildarfjölda vinningsviðskipta og fjölda tapaðra viðskipta. Það tekur ekki tillit til þess hversu mikið var unnið eða tapað, heldur einfaldlega hvort þeir voru sigurvegarar eða taparar.
Formúlan fyrir hlutfall vinnings/taps er
Einnig er hægt að tilgreina vinnings/tap hlutfallið sem vinningsviðskipti : tapað viðskipti. Vinnu/taphlutfallið er einnig þekkt sem "árangurshlutfall."
Það sem vinnings/taphlutfallið getur sagt þér
Vinnings/tap hlutfallið er aðallega notað af dagkaupmönnum til að meta daglega vinninga þeirra og tap af viðskiptum. Það er notað með vinningshlutfallinu, það er fjölda viðskipta sem unnið er af heildarviðskiptum, til að ákvarða líkurnar á velgengni kaupmanns. Vinnings/tap hlutfall yfir 1,0 eða vinningshlutfall yfir 50% er venjulega hagstætt.
Dæmi um hvernig á að nota Win/Tap hlutfallið
Gerðu ráð fyrir að þú hafir gert 30 viðskipti, þar af voru 12 sigurvegarar og 18 tapaðir. Þetta myndi gera vinnings/tap hlutfallið þitt 12/18, sem minnkar í 2/3 eða 2:3. Í prósentusniði er vinnings-/taphlutfallið 12/18 = 2/3 = 0,67, sem þýðir að þú tapar 67% af tímanum. Ef þú notar heildarfjölda viðskipta þinna (30), væri vinningshlutfall þitt, eða líkur á árangri, 12/30 = 40%.
Vinnings/tap hlutfallið er notað til að reikna út áhættu/ávinningshlutfallið,. sem er hagnaðarmöguleiki viðskipta miðað við tapmöguleika þess . Hagnaðarmöguleikar viðskipta ræðst af mismuninum á inngönguverði og ásettu útgönguverði sem hagnaður verður á. Viðskiptin eru framkvæmd með því að nota stöðvunarpöntun sem sett er á útgönguverði sem miðast við og hagnaðurinn ákvarðast af mismuninum á inngangspunkti og stöðvunarverði.
Til dæmis kaupir kaupmaður 100 hluti í fyrirtæki fyrir $ 5,50 og setur stöðvunartap á $ 5,00. Kaupmaðurinn setur einnig sölutakmörkunarpöntun til að framkvæma þegar verðið nær $6,50. Áhættan á viðskiptum er $5,50 - $5,00 = $0,50 og hugsanlegur hagnaður er $6,50 - $5,50 = $1,00. Kaupmaðurinn er því tilbúinn að hætta á $0,50 á hlut til að hagnast upp á $1,00 á hlut eftir lokun stöðunnar.
Hlutfall áhættu/ávinnings er $0,50/$1,00 = 0,5. Í þessu tilviki er áhætta kaupmannsins helmingur af hugsanlegri útborgun hans. Ef hlutfallið er hærra en 1,0 þýðir það að áhættan er meiri en hagnaðarmöguleikar á viðskiptum. Ef hlutfallið er minna en 1,0, þá er hagnaðarmöguleikinn meiri en áhættan.
Að hafa hátt vinningshlutfall þýðir ekki endilega að kaupmaður muni ná árangri eða jafnvel arðbær, þar sem hátt vinningshlutfall þýðir lítið ef áhættuávinningur er mjög hár, og hátt áhættu-ávinningshlutfall þýðir kannski ekki mikið ef vinningshlutfall er mjög lágt.
Takmörkun á vinnings/tapshlutfalli
Þó að vinnings-/taphlutfallið sé notað til að ákvarða árangur og líkur á velgengni hlutabréfakaupmanna í framtíðinni, er það ekki mjög gagnlegt eitt og sér vegna þess að það tekur ekki tillit til peningavirðis sem unnið er eða tapað í hverri viðskiptum.
Til dæmis, vinnings/tap hlutfallið 2:1 þýðir að kaupmaðurinn á tvöfalt fleiri vinningsviðskipti en að tapa. Hljómar vel, en ef tapaviðskiptin hafa dollara tap þrisvar sinnum meira en dollarahagnaður sigurviðskiptanna, hefur kaupmaðurinn tapaða stefnu.
Hápunktar
Hlutfall vinnings/taps eða árangurs er fjöldi vinningsviðskipta kaupmanns miðað við fjölda tapaðra viðskipta.
Með öðrum orðum, vinnings/tap hlutfallið segir til um hversu oft kaupmaður mun eiga árangursríkar, peningagræðandi viðskipti miðað við hversu oft þeir munu tapa peningum í viðskiptum sínum.
Hægt er að nota vinnings/tap hlutfallið, notað með vinningshlutfallinu (vinningar/heildarviðskipti) í Kelly Criterion formúlunni til að reikna út hámarkshlutfall reiknings kaupmanns sem ætti að vera í hættu í hvaða viðskiptum sem er.
