Соотношение выигрыш/проигрыш
Каково соотношение выигрыш/проигрыш?
Соотношение выигрыш/проигрыш — это отношение общего количества выигрышных сделок к количеству проигрышных. При этом не учитывается, сколько было выиграно или проиграно, а просто то, были ли они победителями или проигравшими.
Формула соотношения выигрыш/проигрыш
Соотношение выигрышей/проигрышей можно также определить как выигрышные сделки: проигрышные сделки. Соотношение выигрышей/проигрышей также известно как «коэффициент успеха».
О чем может рассказать соотношение выигрыш/проигрыш
Соотношение выигрышей и убытков в основном используется внутридневными трейдерами для оценки своих ежедневных выигрышей и убытков от торговли. Он используется с коэффициентом выигрыша, то есть количеством выигранных сделок из общего числа сделок, для определения вероятности успеха трейдера. Соотношение выигрыш/проигрыш выше 1,0 или коэффициент выигрыша выше 50% обычно является благоприятным.
Пример использования соотношения выигрыш/проигрыш
Предположим, вы совершили 30 сделок, из них 12 прибыльных и 18 убыточных. Это сделало бы ваше соотношение выигрышей/проигрышей 12/18, которое уменьшается до 2/3 или 2:3. В процентном формате соотношение выигрышей/проигрышей составляет 12/18 = 2/3 = 0,67, что означает, что вы проигрываете в 67% случаев. Используя ваше общее количество сделок (30), ваш коэффициент выигрыша или вероятность успеха будет 12/30 = 40%.
Соотношение выигрыш/проигрыш используется для расчета соотношения риск/вознаграждение,. которое представляет собой потенциальную прибыль сделки по отношению к потенциальному убытку . Потенциал прибыли по сделке определяется разницей между ценой входа и целевой ценой выхода, при которой будет получена прибыль. Сделка выполняется с использованием ордера стоп-лосс, установленного на целевой цене выхода, а прибыль определяется разницей между точкой входа и ценой стоп-лосс.
Например, трейдер покупает 100 акций компании за 5,50 долларов и устанавливает стоп-лосс на уровне 5,00 долларов. Трейдер также размещает лимитный ордер на продажу для исполнения, когда цена достигает 6,50 долларов. Риск по сделке составляет 5,50 - 5,00 долл. США = 0,50 долл. США, а потенциальная прибыль составляет 6,50 - 5,50 долл. США = 1,00 долл. США. Таким образом, трейдер готов рискнуть 0,50 доллара на акцию, чтобы получить прибыль в размере 1,00 доллара на акцию после закрытия позиции.
Соотношение риск/вознаграждение составляет 0,50 долл. США/1,00 долл. США = 0,5. В этом случае риск трейдера составляет половину его потенциального выигрыша. Если коэффициент больше 1,0, это означает, что риск превышает потенциальную прибыль по сделке. Если коэффициент меньше 1,0, то потенциальная прибыль больше, чем риск.
Наличие высокого коэффициента выигрыша не обязательно означает, что трейдер будет успешным или даже прибыльным, поскольку высокий коэффициент выигрыша мало что значит, если соотношение риска и вознаграждения очень велико, а высокое соотношение риска и вознаграждения может не иметь большого значения, если процент выигрышей высок. очень низкий.
Ограничение соотношения выигрыш/проигрыш
Хотя соотношение выигрыш/проигрыш используется для определения уровня успеха и вероятности будущего успеха биржевых трейдеров, само по себе оно не очень полезно, поскольку не учитывает денежную стоимость выигрыша или проигрыша в каждой сделке.
Например, соотношение выигрыш/проигрыш 2:1 означает, что у трейдера в два раза больше выигрышных сделок, чем убыточных. Звучит хорошо, но если убытки в долларах по убыточным сделкам в три раза превышают прибыль по прибыльным сделкам, трейдер имеет убыточную стратегию.
Особенности
Соотношение выигрыш/проигрыш или успех – это отношение количества выигрышных сделок трейдера к количеству убыточных сделок.
Другими словами, соотношение выигрыш/проигрыш говорит о том, сколько раз трейдер будет иметь успешные прибыльные сделки по сравнению с тем, сколько раз он потеряет деньги на его сделках.
Соотношение выигрышей/проигрышей, используемое с коэффициентом выигрышей (выигрыш/общее количество сделок), можно использовать в формуле критерия Келли для расчета максимального процента счета трейдера, которому следует рисковать в любой сделке.
