승/패 비율

승/패 비율이란?

승/패 비율은 총 승리 거래 수와 손실 거래 수의 비율입니다. 얼마를 얻었거나 잃었는지는 고려하지 않고 단순히 승자인지 패자인지를 고려합니다.

승/패 비율 공식은

승/패 비율은 거래 성공: 거래 손실이라고도 할 수 있습니다. 승/패 비율은 "성공 비율"이라고도 합니다.

승/패 비율이 알려줄 수 있는 것

승/패 비율은 주로 데이 트레이더 가 거래에서 일일 승패를 평가하는 데 사용합니다. 이는 거래자의 성공 확률을 결정하기 위해 승률, 즉 전체 거래 중 획득한 거래 수와 함께 사용됩니다. 1.0 이상의 승/패 비율 또는 50% 이상의 승률이 일반적으로 유리합니다.

승/패 비율 사용 예

30번의 거래를 했다고 가정하고 그 중 12번은 승자이고 18번은 패자입니다. 이렇게 하면 승/패 비율이 12/18이 되어 2/3 또는 2:3으로 줄어듭니다. 백분율 형식에서 승/패 비율은 12/18 = 2/3 = 0.67이며, 이는 67%의 시간을 잃는다는 것을 의미합니다. 총 거래 횟수(30)를 사용하면 승률 또는 성공 확률은 12/30 = 40%가 됩니다.

승 /손실 비율은 위험/보상 비율 을 계산하는 데 사용되며 , 이는 손실 잠재력에 대한 거래의 잠재적 이익입니다. 거래의 잠재적인 이익은 진입 가격 과 수익이 발생할 목표 종료 가격 간의 차이에 의해 결정됩니다 . 거래는 목표 출구 가격에 설정된 손절매 주문을 사용하여 실행되며, 이익은 진입점과 손절매 가격의 차이에 의해 결정됩니다.

예를 들어, 거래자는 $5.50에 회사 주식 100주를 구매하고 $5.00에 손절매를 설정합니다. 거래자는 또한 가격이 $6.50에 도달할 때 실행할 판매 제한 주문을 넣습니다. 거래의 위험은 $5.50 - $5.00 = $0.50이고 잠재적 이익은 $6.50 - $5.50 = $1.00입니다. 따라서 거래자는 포지션을 마감한 후 주당 $0.50의 위험을 감수하여 주당 $1.00의 이익을 얻을 수 있습니다.

위험/보상 비율은 $0.50/$1.00 = 0.5입니다. 이 경우 거래자의 위험은 잠재적인 수익의 절반입니다. 비율이 1.0보다 크면 위험이 거래의 잠재적 이익보다 크다는 것을 의미합니다. 비율이 1.0보다 작으면 잠재적인 이익이 위험보다 큽니다.

높은 승률이 있다고 해서 반드시 거래자가 성공하거나 심지어 수익성이 있다는 것을 의미하지는 않습니다. 승률이 높다는 것은 위험 보상이 매우 높으면 거의 의미가 없고 승률이 높으면 위험 보상 비율이 높다는 의미가 아닐 수 있기 때문입니다. 매우 낮은.

승패율의 한계

승/패율은 주식 거래자의 성공률과 미래 성공 확률을 결정하는 데 사용되지만 각 거래에서 획득하거나 손실되는 금전적 가치를 고려하지 않기 때문에 그 자체로는 그다지 유용하지 않습니다.

예를 들어, 승/패 비율이 2:1이면 거래자가 잃는 거래보다 승리한 거래가 2배 더 많다는 의미입니다. 좋은 것 같지만, 지는 거래의 달러 손실이 승리한 거래의 달러 이익보다 3배 크면 거래자는 손실 전략을 취합니다.

##하이라이트

• 승/패 또는 성공 비율은 손실 거래 수에 대한 거래자의 승리 거래 수입니다.

• 다시 말해서, 승/패 비율은 거래자가 자신의 거래에서 손실을 보는 횟수에 비해 거래자가 성공하고 돈을 버는 거래를 몇 번이나 할 것인지를 알려줍니다.

• 승률(승리/총 거래)과 함께 사용되는 승/패 비율은 켈리 기준 공식에서 사용되어 한 거래에서 위험을 감수해야 하는 상인 계정의 최대 백분율을 계산할 수 있습니다.