Kazanma/Kayıp Oranı
Kazanma/Kayıp Oranı Nedir?
Kazanç/kayıp oranı, toplam kazanan işlem sayısının, kaybedilen işlem sayısına oranıdır. Ne kadar kazanıldığını veya kaybettiğini hesaba katmaz, sadece kazanan veya kaybeden olup olmadıklarını dikkate alır.
Kazanma/Kayıp Oranı Formülü
</ span >
Kazanç/kayıp oranı aynı zamanda kazanan işlemler: kaybeden işlemler olarak da ifade edilebilir. Kazanç/kayıp oranı aynı zamanda "başarı oranı" olarak da bilinir.
Kazanma/Kayıp Oranının Size Söyleyebilecekleri
Kazanç/kayıp oranı çoğunlukla günlük alım satım yapanlar tarafından alım satımlardan elde edilen günlük kazanç ve kayıpları değerlendirmek için kullanılır. Kazanma oranıyla, yani toplam işlemlerden kazanılan işlem sayısıyla, bir işlemcinin başarılı olma olasılığını belirlemek için kullanılır. 1.0'ın üzerinde bir kazanç/kayıp oranı veya %50'nin üzerinde bir kazanma oranı genellikle uygundur.
Kazanç/Kayıp Oranının Nasıl Kullanılacağına İlişkin Örnek
12'si kazanan ve 18'i kaybeden 30 işlem yaptığınızı varsayalım. Bu, kazanma/kayıp oranınızı 12/18 yapar, bu da 2/3 veya 2:3'e düşer. Yüzde biçiminde, kazanma/kaybetme oranı 12/18 = 2/3 = 0.67'dir, bu da zamanın %67'sini kaybettiğiniz anlamına gelir. Toplam işlem sayınızı (30) kullanarak, kazanma oranınız veya başarı olasılığınız 12/30 = %40 olur.
bir ticaretin zarar potansiyeline göre kâr potansiyeli olan risk /ödül oranını hesaplamak için kullanılır . Bir ticaretin kâr potansiyeli, giriş fiyatı ile kâr elde edilecek hedeflenen çıkış fiyatı arasındaki farkla belirlenir . İşlem, hedef çıkış fiyatında belirlenen bir zararı durdur emri kullanılarak gerçekleştirilir ve kâr, giriş noktası ile zararı durdur fiyatı arasındaki farka göre belirlenir.
Örneğin, bir tüccar, bir şirketin 100 hissesini 5,50$'a satın alır ve 5,00$'a zarar durdurur. Tüccar ayrıca fiyat 6.50$'a ulaştığında yürütmek için bir satış limiti emri verir. Ticaretteki risk 5,50$ - 5,00$ = 0,50$'dır ve potansiyel kar 6,50$ - 5,50$ = 1,00$'dır. Bu nedenle tüccar, pozisyonu kapattıktan sonra hisse başına 1.00$ kar elde etmek için hisse başına 0,50$ riske atmaya isteklidir.
Risk/ödül oranı 0,50$/1.00$ = 0,5'tir. Bu durumda, tüccarın riski, potansiyel kazancının yarısıdır. Oran 1.0'dan büyükse, riskin ticaretteki kâr potansiyelinden daha büyük olduğu anlamına gelir. Oran 1.0'dan küçükse, kâr potansiyeli riskten daha büyüktür.
Yüksek bir kazanma oranına sahip olmak, bir tüccarın başarılı veya hatta karlı olacağı anlamına gelmez, çünkü yüksek bir kazanma oranı, risk-ödül çok yüksekse çok az şey ifade eder ve yüksek risk-ödül oranı, kazanma oranı yüksekse çok fazla bir şey ifade etmeyebilir. Çok düşük.
Kazanma/Kayıp Oranının Sınırlandırılması
Kazan/kayıp oranı, hisse senedi yatırımcılarının başarı oranını ve gelecekteki başarı olasılığını belirlemek için kullanılsa da, her ticarette kazanılan veya kaybedilen parasal değeri hesaba katmadığı için tek başına çok kullanışlı değildir.
Örneğin, 2:1'lik bir kazanç/kayıp oranı, tacirin kaybedenden iki kat daha fazla kazanan işleme sahip olduğu anlamına gelir. Kulağa hoş geliyor, ancak kaybeden işlemlerin dolar kayıpları, kazanan işlemlerin dolar kazancından üç kat daha fazlaysa, tüccarın kaybetme stratejisi vardır.
##Öne çıkanlar
Kazanç/kayıp veya başarı oranı, bir tacirin kaybeden işlem sayısına göre kazanan işlem sayısıdır.
Başka bir deyişle, kazanç/kayıp oranı, bir tüccarın ticaretinde kaç kez para kaybedeceğine bağlı olarak kaç kez başarılı, para kazandıran ticaretlere sahip olacağını söyler.
Kazanma oranı (kazançlar/toplam işlemler) ile birlikte kullanılan kazanç/kayıp oranı, herhangi bir işlemde bir yatırımcının hesabının riske atılması gereken maksimum yüzdesini hesaplamak için Kelly Criterion formülünde kullanılabilir.
