Proporção de ganho/perda
Qual é a proporção de ganhos/perdas?
A relação ganho/perda é a relação entre o número total de negociações vencedoras e o número de negociações perdidas. Não leva em conta quanto foi ganho ou perdido, mas simplesmente se foram vencedores ou perdedores.
A fórmula para a razão de ganho/perda é
A proporção de ganhos/perdas também pode ser definida como negociações vencedoras: negociações perdedoras. A proporção de ganhos/perdas também é conhecida como "proporção de sucesso".
O que a proporção de ganhos/perdas pode lhe dizer
A relação ganho/perda é usada principalmente por day traders para avaliar seus ganhos e perdas diários nas negociações. É usado com a taxa de ganhos, ou seja, o número de negociações ganhas do total de negociações, para determinar a probabilidade de sucesso de um trader. Uma proporção de ganhos/perdas acima de 1,0 ou uma taxa de ganhos acima de 50% geralmente é favorável.
Exemplo de como usar a relação ganho/perda
Suponha que você tenha feito 30 negócios, dos quais 12 foram vencedores e 18 foram perdedores. Isso tornaria sua proporção de vitórias/perdas de 12/18, o que reduz para 2/3 ou 2:3. No formato percentual, a taxa de ganho/perda é 18/12 = 3/2 = 0,67, o que significa que você está perdendo 67% das vezes. Usando seu número total de negociações (30), sua taxa de vitórias ou probabilidade de sucesso seria 12/30 = 40%.
A relação ganho/perda é usada para calcular a relação risco/recompensa , que é o potencial de lucro de uma negociação em relação ao seu potencial de perda. O potencial de lucro de uma negociação é determinado pela diferença entre o preço de entrada e o preço de saída desejado pelo qual um lucro será obtido. A negociação é executada usando uma ordem stop-loss definida no preço de saída alvo, e o lucro é determinado pela diferença entre o ponto de entrada e o preço stop-loss.
Por exemplo, um trader compra 100 ações de uma empresa por $ 5,50 e coloca um stop loss em $ 5,00. O trader também coloca uma ordem de limite de venda para executar quando o preço atingir US$ 6,50. O risco na negociação é de $ 5,50 - $ 5,00 = $ 0,50, e o lucro potencial é de $ 6,50 - $ 5,50 = $ 1,00. O trader está, portanto, disposto a arriscar $ 0,50 por ação para obter um lucro de $ 1,00 por ação após fechar a posição.
A relação risco/recompensa é $ 0,50/$ 1,00 = 0,5. Nesse caso, o risco do trader é metade de seu retorno potencial. Se o índice for maior que 1,0, significa que o risco é maior que o potencial de lucro na negociação. Se o índice for menor que 1,0, o potencial de lucro é maior que o risco.
Ter uma alta taxa de ganhos não significa necessariamente que um trader será bem-sucedido ou mesmo lucrativo, pois uma alta taxa de ganhos significa pouco se o risco-recompensa for muito alto, e uma alta taxa de risco-recompensa pode não significar muito se a taxa de ganhos for muito baixo.
Limitação da relação ganho/perda
Embora a relação ganho/perda seja usada para determinar a taxa de sucesso e a probabilidade de sucesso futuro dos negociadores de ações, ela não é muito útil por si só porque não leva em consideração o valor monetário ganho ou perdido em cada negociação.
Por exemplo, uma relação ganho/perda de 2:1 significa que o trader tem duas vezes mais negociações vencedoras do que perdedoras. Parece bom, mas se as negociações perdedoras tiverem perdas em dólares três vezes maiores que os ganhos em dólares das negociações vencedoras, o trader terá uma estratégia perdedora.
##Destaques
A relação ganho/perda ou sucesso é o número de negociações vencedoras de um trader em relação ao número de negociações perdidas.
Em outras palavras, a relação ganho/perda informa quantas vezes um trader terá negociações bem-sucedidas e lucrativas em relação a quantas vezes ele perderá dinheiro em suas negociações.
A proporção de ganhos/perdas, usada com a proporção de ganhos (ganhos/total de negociações) pode ser usada na fórmula do Critério Kelly para calcular a porcentagem máxima da conta de um trader que deve ser arriscada em qualquer negociação.
