Proporción de ganancias/pérdidas
¿Cuál es la relación de ganancia/pérdida?
La relación ganancia/pérdida es la relación entre el número total de operaciones ganadoras y el número de operaciones perdedoras. No tiene en cuenta cuánto se ganó o se perdió, sino simplemente si fueron ganadores o perdedores.
La fórmula para la proporción de ganancias/pérdidas es
La proporción de ganancias/pérdidas también se puede establecer como operaciones ganadoras: operaciones perdedoras. La relación de ganancias/pérdidas también se conoce como "proporción de éxito".
Qué puede decirte la proporción de ganancias/pérdidas
La proporción de ganancias/pérdidas es utilizada principalmente por los comerciantes diarios para evaluar sus ganancias y pérdidas diarias en el comercio. Se utiliza con la tasa de ganancias, es decir, el número de operaciones ganadas del total de operaciones, para determinar la probabilidad de éxito de un operador. Una proporción de ganancias/pérdidas superior a 1,0 o una tasa de ganancias superior al 50 % suele ser favorable.
Ejemplo de cómo usar la relación de ganancia/pérdida
Suponga que ha realizado 30 operaciones, de las cuales 12 fueron ganadoras y 18 perdedoras. Esto haría que su proporción de ganancias/pérdidas sea de 12/18, lo que se reduce a 2/3 o 2:3. En formato de porcentaje, la tasa de ganancias/pérdidas es 12/18 = 2/3 = 0,67, lo que significa que está perdiendo el 67 % de las veces. Usando su número total de operaciones (30), su tasa de ganancia o probabilidad de éxito sería 12/30 = 40%.
La relación ganancia/pérdida se utiliza para calcular la relación riesgo/recompensa , que es el potencial de ganancias de una operación en relación con su potencial de pérdidas. El potencial de ganancias de una operación está determinado por la diferencia entre el precio de entrada y el precio de salida objetivo en el que se obtendrá una ganancia. La operación se ejecuta utilizando una orden de límite de pérdidas establecida en el precio de salida objetivo, y la ganancia está determinada por la diferencia entre el punto de entrada y el precio de límite de pérdidas.
Por ejemplo, un operador compra 100 acciones de una empresa por $5,50 y coloca un stop loss en $5,00. El comerciante también coloca una orden de límite de venta para ejecutar cuando el precio alcance los $ 6.50. El riesgo de la operación es de $5,50 - $5,00 = $0,50, y la ganancia potencial es de $6,50 - $5,50 = $1,00. Por lo tanto, el comerciante está dispuesto a arriesgar $0,50 por acción para obtener una ganancia de $1,00 por acción después de cerrar la posición.
La relación riesgo/recompensa es $0,50/$1,00 = 0,5. En este caso, el riesgo del comerciante es la mitad de su beneficio potencial. Si la relación es superior a 1,0, significa que el riesgo es mayor que el beneficio potencial de la operación. Si la relación es inferior a 1,0, el beneficio potencial es mayor que el riesgo.
Tener una alta tasa de ganancia no significa necesariamente que un comerciante tendrá éxito o incluso será rentable, ya que una alta tasa de ganancia significa poco si la relación riesgo-recompensa es muy alta, y una alta relación riesgo-recompensa puede no significar mucho si la tasa de ganancia es muy bajo.
Limitación de la relación ganancia/pérdida
Aunque la relación ganancia/pérdida se usa para determinar la tasa de éxito y la probabilidad de éxito futuro de los operadores de acciones, no es muy útil por sí sola porque no tiene en cuenta el valor monetario ganado o perdido en cada operación.
Por ejemplo, una proporción de ganancias/pérdidas de 2:1 significa que el comerciante tiene el doble de operaciones ganadoras que perdedoras. Suena bien, pero si las operaciones perdedoras tienen pérdidas en dólares tres veces mayores que las ganancias en dólares de las operaciones ganadoras, el comerciante tiene una estrategia perdedora.
Reflejos
La relación ganancia/pérdida o éxito es el número de operaciones ganadoras de un operador en relación con el número de operaciones perdedoras.
En otras palabras, la proporción de ganancias/pérdidas indica cuántas veces un comerciante tendrá operaciones exitosas y lucrativas en relación con cuántas veces perderá dinero en sus operaciones.
La relación de ganancias/pérdidas, utilizada con la relación de ganancias (ganancias/operaciones totales) se puede usar en la fórmula del Criterio de Kelly para calcular el porcentaje máximo de la cuenta de un operador que debe arriesgarse en cualquier operación.
