Stosunek wygranych do przegranych
Jaki jest stosunek wygranych do przegranych?
Stosunek wygranych do strat to stosunek całkowitej liczby zwycięskich transakcji do liczby przegranych transakcji. Nie bierze pod uwagę, ile zostało wygranych lub przegranych, ale po prostu, czy byli zwycięzcami lub przegranymi.
Formuła na stosunek wygranych do przegranych to
Stosunek wygranych/strat może być również określony jako zwycięskie transakcje : przegrane transakcje. Stosunek wygranych/strat jest również znany jako „wskaźnik sukcesu”.
Co może Ci powiedzieć stosunek wygranych do przegranych
Stosunek wygranych/strat jest używany głównie przez traderów dziennych do oceny ich dziennych wygranych i strat z handlu. Jest używany ze współczynnikiem wygranych, czyli liczbą transakcji wygranych z wszystkich transakcji, w celu określenia prawdopodobieństwa sukcesu tradera. Stosunek wygranych do strat powyżej 1,0 lub wskaźnik wygranych powyżej 50% jest zazwyczaj korzystny.
Przykład wykorzystania współczynnika wygranych/przegranych
Załóżmy, że wykonałeś 30 transakcji, z których 12 było zwycięskich, a 18 przegranych. To spowodowałoby, że Twój stosunek wygranych do przegranych wynosiłby 12/18, co zmniejszyłoby się do 2/3 lub 2:3. W formacie procentowym wskaźnik wygranych/przegranych wynosi 12/18 = 2/3 = 0,67, co oznacza, że przegrywasz w 67% przypadków. Używając całkowitej liczby transakcji (30), Twój wskaźnik wygranych lub prawdopodobieństwo sukcesu wyniesie 12/30 = 40%.
Stosunek wygranych do strat jest używany do obliczania stosunku ryzyka do zysku,. który jest potencjalnym zyskiem transakcji w stosunku do potencjału strat. Potencjał zysku z transakcji jest określony przez różnicę między ceną wejścia a docelową ceną wyjścia, po której zostanie osiągnięty zysk. Transakcja jest realizowana przy użyciu zlecenia stop-loss ustawionego na docelową cenę wyjścia, a zysk jest określany na podstawie różnicy między punktem wejścia a ceną stop-loss.
Na przykład przedsiębiorca kupuje 100 akcji firmy za 5,50 USD i ustawia stop loss na 5,00 USD. Trader składa również zlecenie sell limit do realizacji, gdy cena osiągnie 6,50 USD. Ryzyko transakcji wynosi 5,50 USD – 5,00 USD = 0,50 USD, a potencjalny zysk to 6,50 USD – 5,50 USD = 1,00 USD. Trader jest zatem gotów zaryzykować 0,50 USD na akcję, aby po zamknięciu pozycji osiągnąć zysk w wysokości 1,00 USD na akcję.
Stosunek ryzyka do zysku wynosi 0,50 USD/1,00 USD = 0,5. W tym przypadku ryzyko tradera to połowa jego potencjalnej wypłaty. Jeśli stosunek jest większy niż 1,0, oznacza to, że ryzyko jest większe niż potencjalny zysk w handlu. Jeśli stosunek jest mniejszy niż 1,0, wtedy potencjał zysku jest większy niż ryzyko.
Posiadanie wysokiego wskaźnika wygranych niekoniecznie oznacza, że trader odniesie sukces lub nawet zysk, ponieważ wysoki wskaźnik wygranych oznacza niewiele, jeśli stosunek ryzyka do nagrody jest bardzo wysoki, a wysoki stosunek ryzyka do nagrody może nie znaczyć wiele, jeśli wskaźnik wygranych jest bardzo niski.
Ograniczenie współczynnika wygranych/przegranych
Chociaż stosunek wygranych do strat jest używany do określenia wskaźnika sukcesu i prawdopodobieństwa przyszłego sukcesu traderów giełdowych, sam w sobie nie jest zbyt przydatny, ponieważ nie uwzględnia wartości pieniężnej wygranej lub utraconej w każdej transakcji.
Na przykład stosunek wygranych do strat wynoszący 2:1 oznacza, że trader ma dwa razy więcej zwycięskich transakcji niż przegranych. Brzmi nieźle, ale jeśli przegrane transakcje przynoszą straty w dolarach trzy razy większe niż zyski w dolarach ze zwycięskich transakcji, trader ma strategię przegrywania.
##Przegląd najważniejszych wydarzeń
Stosunek wygranych do strat lub sukcesu to liczba wygranych transakcji tradera w stosunku do liczby transakcji przegranych.
Innymi słowy, stosunek wygranych do strat mówi, ile razy trader będzie miał udane, przynoszące pieniądze transakcje w stosunku do tego, ile razy straci pieniądze w swoich transakcjach.
Stosunek wygranych/strat, używany ze stosunkiem wygranych (wygrane/całkowita liczba transakcji) może być użyty w formule kryterium Kelly'ego, aby obliczyć maksymalny procent konta tradera, który powinien być zaryzykowany w jednej transakcji.
