نسبة الفوز / الخسارة

ما هي نسبة الفوز / الخسارة؟

نسبة الربح / الخسارة هي نسبة إجمالي عدد الصفقات الرابحة إلى عدد الصفقات الخاسرة. لا يأخذ في الاعتبار المبلغ الذي تم ربحه أو خسارته ، ولكن ببساطة إذا كانوا فائزين أو خاسرين.

صيغة نسبة الفوز / الخسارة هي

<span class =" katex-html "aria-hidden =" true "> <span class =" strut "style =" height: 1em؛ vertical-align: -0.25em؛ "> نسبة الفوز / الخسارة </ span> = <span class =" pstrut "style =" height: 3em؛ "> خسائر </ span> < span style = "top: -3.23em؛"> <span class =" pstrut "style =" height: 3em؛ "> انتصارات </ span> </ span>

يمكن أيضًا تحديد نسبة الربح / الخسارة على أنها ** صفقات رابحة: صفقات خاسرة. ** تُعرف نسبة الربح / الخسارة أيضًا باسم "نسبة النجاح".

ماذا يمكن أن تخبرك نسبة الفوز / الخسارة

يتم استخدام نسبة الربح / الخسارة في الغالب من قبل المتداولين اليوميين لتقييم أرباحهم وخسائرهم اليومية من التداول. يتم استخدامه مع معدل الربح ، أي عدد الصفقات التي تم الفوز بها من إجمالي التداولات ، لتحديد احتمالية نجاح المتداول. عادة ما تكون نسبة الربح / الخسارة أعلى من 1.0 أو معدل الربح أعلى من 50٪ مواتية.

مثال على كيفية استخدام نسبة الفوز / الخسارة

افترض أنك أجريت 30 صفقة ، منها 12 كانت فائزة و 18 خاسرة. سيؤدي هذا إلى جعل نسبة الربح / الخسارة 12/18 ، والتي تنخفض إلى 2/3 أو 2: 3. في صيغة النسبة المئوية ، يكون معدل الربح / الخسارة 12/18 = 2/3 = 0.67 ، مما يعني أنك تخسر 67٪ من الوقت. باستخدام إجمالي عدد الصفقات (30) ، سيكون معدل ربحك ، أو احتمالية النجاح ، 12/30 = 40٪.

يتم استخدام نسبة الربح / الخسارة لحساب نسبة المخاطرة / المكافأة ، وهي احتمالية الربح في التجارة بالنسبة إلى احتمال الخسارة . يتم تحديد الربح المحتمل للتداول من خلال الفرق بين سعر الدخول وسعر الخروج المستهدف الذي سيتم تحقيق الربح به. يتم تنفيذ الصفقة باستخدام أمر إيقاف الخسارة المحدد عند سعر الخروج المستهدف ، ويتم تحديد الربح من خلال الفرق بين نقطة الدخول وسعر وقف الخسارة.

على سبيل المثال ، يشتري المتداول 100 سهم من شركة مقابل 5.50 دولارات ويضع أمر إيقاف الخسارة عند 5.00 دولارات. يضع التاجر أيضًا أمرًا محددًا للبيع ليتم تنفيذه عندما يصل السعر إلى 6.50 دولارًا أمريكيًا. المخاطرة في التجارة هي 5.50 دولارات - 5.00 دولارات = 0.50 دولار ، والربح المحتمل هو 6.50 دولارات - 5.50 دولارات = 1.00 دولار. وبالتالي ، فإن المتداول على استعداد للمخاطرة بمبلغ 0.50 دولار لكل سهم لتحقيق ربح قدره 1.00 دولار لكل سهم بعد إغلاق المركز.

نسبة المخاطرة / العوائد 0.50 دولار / 1.00 دولار = 0.5. في هذه الحالة ، تكون مخاطرة التاجر نصف مكاسبه المحتملة. إذا كانت النسبة أكبر من 1.0 ، فهذا يعني أن المخاطرة أكبر من الربح المحتمل في التجارة. إذا كانت النسبة أقل من 1.0 ، فإن احتمال الربح أكبر من المخاطرة.

إن الحصول على معدل ربح مرتفع لا يعني بالضرورة أن المتداول سيكون ناجحًا أو حتى مربحًا ، لأن معدل الربح المرتفع يعني القليل إذا كانت نسبة المخاطرة والمكافأة عالية جدًا ، وقد لا تعني نسبة المخاطرة العالية إلى المكافأة كثيرًا إذا كان معدل الربح مرتفعًا. منخفظ جدا.

تحديد نسبة الفوز / الخسارة

على الرغم من استخدام نسبة الربح / الخسارة لتحديد معدل النجاح واحتمالية النجاح المستقبلي لمتداولي الأسهم ، إلا أنها ليست مفيدة جدًا بمفردها لأنها لا تأخذ في الاعتبار القيمة النقدية التي تم ربحها أو خسارتها في كل صفقة.

على سبيل المثال ، نسبة الربح / الخسارة 2: 1 تعني أن المتداول لديه ضعف عدد الصفقات الرابحة مثل الخاسرة. يبدو جيدًا ، ولكن إذا كانت التداولات الخاسرة لها خسائر بالدولار أكبر بثلاث مرات من مكاسب الدولار في التداولات الرابحة ، فإن المتداول لديه إستراتيجية خاسرة.

يسلط الضوء

• نسبة الربح / الخسارة أو النجاح هي عدد التداولات الرابحة للمتداول بالنسبة إلى عدد التداولات الخاسرة.

• بعبارة أخرى ، تخبر نسبة الربح / الخسارة عدد المرات التي سيحصل فيها المتداول على صفقات ناجحة وجني الأموال مقارنة بعدد المرات التي سيخسر فيها المال في تداولاته.

• يمكن استخدام نسبة الربح / الخسارة ، المستخدمة مع نسبة الفوز (الفوز / إجمالي الصفقات) في صيغة معيار كيلي لحساب النسبة المئوية القصوى لحساب المتداول الذي يجب المخاطرة به في أي صفقة واحدة.