Rapporto vittorie/sconfitte
Qual è il rapporto vincite/perdite?
Il rapporto vincite/perdite è il rapporto tra il numero totale di operazioni vincenti e il numero di operazioni in perdita. Non tiene conto di quanto è stato vinto o perso, ma semplicemente se sono stati vincitori o vinti.
La formula per il rapporto vittorie/sconfitte è
Il rapporto vincite/perdite può anche essere indicato come operazioni vincenti: operazioni perdenti. Il rapporto vincite/perdite è anche noto come "rapporto di successo".
Cosa può dirti il rapporto vincite/perdite
Il rapporto vincite/perdite viene utilizzato principalmente dai day trader per valutare le vincite e le perdite giornaliere derivanti dal trading. Viene utilizzato con il tasso di vincita, ovvero il numero di operazioni vinte sul totale delle operazioni, per determinare la probabilità di successo di un trader. Un rapporto vincita/perdita superiore a 1,0 o una percentuale di vincita superiore al 50% è generalmente favorevole.
Esempio di come utilizzare il rapporto vincite/perdite
Supponiamo di aver effettuato 30 operazioni, di cui 12 vincenti e 18 perdenti. Questo renderebbe il tuo rapporto vincite/perdite 12/18, che si riduce a 2/3 o 2:3. In formato percentuale, il tasso di vincita/perdita è 12/18 = 2/3 = 0,67, il che significa che stai perdendo il 67% delle volte. Usando il tuo numero totale di operazioni (30), il tuo tasso di vincita, o probabilità di successo, sarebbe 12/30 = 40%.
Il rapporto vincita/perdita viene utilizzato per calcolare il rapporto rischio /rendimento,. che è il potenziale di profitto di un'operazione rispetto al suo potenziale di perdita. Il potenziale di profitto di un'operazione è determinato dalla differenza tra il prezzo di entrata e il prezzo di uscita mirato al quale verrà realizzato un profitto. L'operazione viene eseguita utilizzando un ordine stop loss impostato al prezzo di uscita target e il profitto è determinato dalla differenza tra il punto di ingresso e il prezzo stop loss.
Ad esempio, un trader acquista 100 azioni di una società per $ 5,50 e inserisce uno stop loss a $ 5,00. Il trader inserisce anche un ordine limite di vendita da eseguire quando il prezzo raggiunge $ 6,50. Il rischio dell'operazione è $ 5,50 - $ 5,00 = $ 0,50 e il profitto potenziale è $ 6,50 - $ 5,50 = $ 1,00. Il trader è, quindi, disposto a rischiare $ 0,50 per azione per realizzare un profitto di $ 1,00 per azione dopo aver chiuso la posizione.
Il rapporto rischio/rendimento è $ 0,50/$ 1,00 = 0,5. In questo caso, il rischio del trader è la metà del suo potenziale guadagno. Se il rapporto è maggiore di 1,0, significa che il rischio è maggiore del potenziale di profitto dell'operazione. Se il rapporto è inferiore a 1,0, il potenziale di profitto è maggiore del rischio.
Avere un alto tasso di vincita non significa necessariamente che un trader avrà successo o addirittura profitto, poiché un alto tasso di vincita significa poco se il rischio-rendimento è molto alto e un alto rapporto rischio-rendimento potrebbe non significare molto se il tasso di vincita è molto basso.
Limitazione del rapporto vincite/perdite
Sebbene il rapporto vincita/perdita venga utilizzato per determinare il tasso di successo e la probabilità di successo futuro degli operatori di borsa, non è molto utile da solo perché non tiene conto del valore monetario vinto o perso in ogni operazione.
Ad esempio, un rapporto vincite/perdite di 2:1 significa che il trader ha il doppio delle operazioni vincenti rispetto a quelle perse. Suona bene, ma se le operazioni in perdita hanno perdite in dollari tre volte più grandi dei guadagni in dollari delle operazioni vincenti, il trader ha una strategia perdente.
Mette in risalto
Il rapporto vincita/perdita o successo è il numero di operazioni vincenti di un trader rispetto al numero di operazioni in perdita.
In altre parole, il rapporto vincita/perdita indica quante volte un trader avrà successo, operazioni redditizie rispetto a quante volte perderà denaro nelle sue operazioni.
Il rapporto vincite/perdite, utilizzato con il rapporto vincite (vincite/operazioni totali) può essere utilizzato nella formula del criterio di Kelly per calcolare la percentuale massima del conto di un trader da rischiare su qualsiasi operazione.
