Rapport gain/perte
Qu'est-ce que le ratio gain/perte ?
Le ratio gain/perte est le rapport entre le nombre total de trades gagnants et le nombre de trades perdants. Il ne prend pas en compte combien a été gagné ou perdu, mais simplement s'ils étaient gagnants ou perdants.
La formule pour le ratio gain/perte est
Le ratio gains/pertes peut également être défini comme suit : transactions gagnantes : transactions perdantes. Le ratio gains/pertes est également connu sous le nom de « taux de réussite ».
Ce que le ratio gains/pertes peut vous dire
Le ratio gain/perte est principalement utilisé par les day traders pour évaluer leurs gains et pertes quotidiens du trading. Il est utilisé avec le taux de réussite, c'est-à -dire le nombre de transactions gagnées sur le nombre total de transactions, pour déterminer la probabilité de succès d'un trader. Un ratio gain/perte supérieur à 1,0 ou un taux de gain supérieur à 50 % est généralement favorable.
Exemple d'utilisation du ratio gains/pertes
Supposons que vous ayez effectué 30 transactions, dont 12 gagnantes et 18 perdantes. Cela rendrait votre ratio victoires/défaites de 12/18, qui se réduit à 2/3 ou 2:3. Au format pourcentage, le taux de gain/perte est de 12/18 = 2/3 = 0,67, ce qui signifie que vous perdez 67 % du temps. En utilisant votre nombre total de transactions (30), votre taux de réussite, ou probabilité de succès, serait de 12/30 = 40 %.
Le rapport gain/perte est utilisé pour calculer le rapport risque/récompense , qui est le potentiel de profit d'une transaction par rapport à son potentiel de perte. Le potentiel de profit d'une transaction est déterminé par la différence entre le prix d'entrée et le prix de sortie ciblé auquel un profit sera réalisé. La transaction est exécutée à l'aide d'un ordre stop-loss fixé au prix de sortie cible, et le profit est déterminé par la différence entre le point d'entrée et le prix stop-loss.
Par exemple, un commerçant achète 100 actions d'une société pour 5,50 $ et place un stop loss à 5,00 $. Le trader place également un ordre de vente à cours limité à exécuter lorsque le prix atteint 6,50 $. Le risque sur le commerce est de 5,50 $ - 5,00 $ = 0,50 $, et le profit potentiel est de 6,50 $ - 5,50 $ = 1,00 $. Le trader est donc prêt à risquer 0,50 $ par action pour réaliser un profit de 1,00 $ par action après avoir clôturé la position.
Le rapport risque/récompense est de 0,50 $/1,00 $ = 0,5. Dans ce cas, le risque du trader correspond à la moitié de son gain potentiel. Si le ratio est supérieur à 1,0, cela signifie que le risque est supérieur au potentiel de profit sur la transaction. Si le ratio est inférieur à 1,0, le potentiel de profit est supérieur au risque.
Avoir un taux de gain élevé ne signifie pas nécessairement qu'un trader réussira ou même sera rentable, car un taux de gain élevé signifie peu si le rapport risque-récompense est très élevé, et un rapport risque-récompense élevé peut ne pas signifier grand-chose si le taux de gain est très lent.
Limitation du ratio gain/perte
Bien que le ratio gain/perte soit utilisé pour déterminer le taux de réussite et la probabilité de succès futur des traders boursiers, il n'est pas très utile en soi car il ne prend pas en compte la valeur monétaire gagnée ou perdue dans chaque transaction.
Par exemple, un ratio gain/perte de 2:1 signifie que le trader a deux fois plus de trades gagnants que perdants. Cela semble bien, mais si les transactions perdantes ont des pertes en dollars trois fois plus importantes que les gains en dollars des transactions gagnantes, le trader a une stratégie perdante.
Points forts
Le ratio gain/perte ou succès est le nombre de trades gagnants d'un trader par rapport au nombre de trades perdants.
En d'autres termes, le ratio gains/pertes indique combien de fois un trader aura des transactions réussies et lucratives par rapport au nombre de fois qu'il perdra de l'argent dans ses transactions.
Le ratio gain/perte, utilisé avec le ratio gain (gains/total des trades) peut être utilisé dans la formule Kelly Criterion pour calculer le pourcentage maximum du compte d'un trader qui doit être risqué sur un trade.
