ワーデンストキャスティクス

トレーディングテクニカル分析 Advanced Technical Analysis Concepts

Worden Stochasticとは何ですか？

Worden Stochasticsインジケーターは、指定されたルックバック期間における他のすべての終値と比較した、最新の終値のパーセントランクを表します。トレーダーはこのインジケーターを使用して、特定の証券が買われ過ぎか売られ過ぎかを判断し、トレードシグナルを提供し、価格の反転を示す可能性のある発散を見つけます。

##WordenStochasticsを理解する

Worden Stochasticsインジケーターは、Peter Wordenによって設計され、従来のストキャスティクスよりも迅速に新しい取引範囲を認識します。高値、安値、終値を組み込んだ従来の確率論とは異なり、Worden Stochasticsインジケーターはランキングを使用して、異常期間での過大な重み付けを回避し、取引範囲をより正確に示す可能性があります。

Worden Stochasticは、次の式を使用して計算されます：（100 / n – 1）xランク。「N」は範囲内の終値の数を表し、「ランク」は値の昇順でソートされたリスト上の終値の位置を表します。

Worden Stochasticsを含むすべての確率的指標は、一定期間にわたる範囲に対する近さのレベルを測定します。トレーダーはこれらの測定値を使用して、特定の証券が買われ過ぎまたは売られ過ぎのレベルで取引されている可能性があるかどうかを判断します。

##ワーデンストキャスティクスとの取引

一般に、80を超える確率的測定値は買われ過ぎと見なされ、20未満の測定値は売られ過ぎと見なされます。ただし、トレーダーはこれらの感情を他のテクニカル指標またはチャートパターンで確認するようにしてください。買われ過ぎは必ずしも売る時期を意味するわけではなく、売られ過ぎは必ずしも買う時期を意味するわけでもありません。強い価格上昇傾向では、確率論的測定値はしばしば80を超えます。強い下降傾向では、測定値はしばしば20未満になります。

確率論には通常、信号線が含まれます。確率論が信号線の上を横切るとき、一部のトレーダーはそれを購入信号として使用します。確率論が信号線の下を横切るとき、それは潜在的な売り信号です。その概念を上記の概念と組み合わせると、潜在的な戦略は、上昇傾向にある株式（または別の資産）を探すことです。次に、Worden Stochasticが30または20を下回るのを待ちます。確率が信号線の上に戻ったとき、または売られ過ぎの領域から上に移動したときは、購入を検討してください。これは戦略の推奨事項ではなく、単なる例です。

、証券の価格と確率論的傾向の間の強気または弱気の相違を探す可能性があります。確率論がより低いピークを作っている間に価格がより高いピークを作っている場合、それは価格の潜在的な下振れの逆転を示す可能性があります。在庫がより低い安値を作っている間に確率論がより高い安値を作っている場合、それは強気の発散であり、価格の潜在的な好転を示しています。発散は信頼できるタイミング信号ではありません。他の分析やトレードシグナルと組み合わせてのみ使用する必要があります。

##WordenStochasticsとStochasticOscillator

Wordenバリアントは、高速バージョンか低速バージョンかに関係なく、計算方法によって他の確率論とは異なります。他のほとんどの確率的指標は、最近の終値を特定の期間の高値および安値と比較しています。 Wordenは、他の終値と比較して終値をランク付けし、そのランクを計算に使用します。

##WordenStochasticsの制限

インジケーターは、多数の障害のあるシグナルを提供する傾向があります。たとえば、インディケータは、下降トレンドまたは上昇トレンドの間に、それぞれ長期間にわたって売られ過ぎまたは買われ過ぎの領域にとどまります。

信号線とのクロスオーバーも複数あり、大幅な価格変動は発生しません。さらに、インジケーターとの価格の相違は、信頼できるタイミング信号ではありません。

##WordenStochasticsの使用方法の実際の例

このWordenStochasticsの例では、デフォルト設定として1から5を使用し（信号線は青色）、4か月間に3つの完全なディズニーの売買サイクルを刻みます。

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指標は4月の売られ過ぎのレベルでより高く逆転します、しかし価格は静かな価格行動でより低くするために横に切り刻み続けます。インジケーターは5月上旬に低下し、ダブルボトムの逆転を記録します。これは、ほぼ3週間続くラリーウェーブに変換されます。

サポートをテストするために引き戻されるときに、新しい販売サイクルを開始します。価格が新しい高値に近づくにつれて、インジケーターは6月上旬に高くなります。価格が下がると、弱気なクロスオーバーが発生し、6月下旬に確率論が売られ過ぎの領域に戻ります。全体的な傾向はこの時点で上昇しているため、信号線の上の次の強気のクロスオーバーは、7月の初め近くに長い取引を開始するために使用された可能性があります。

価格と指標が上昇します。指標は、7月の大部分と8月初旬の間、買われ過ぎの領域にとどまります。弱気なクロスオーバーのいずれかを販売シグナルとして使用できます。確率論による80未満の低下は、販売シグナルとしても使用できます。

##ハイライト

-80を超える読み取り値は買われ過ぎと見なされ、20を下回る読み取り値は売られ過ぎと見なされます。これは必ずしも売買する理由ではありません。これは、価格が最近の終値範囲の上限または下限にあることを示しているだけです。

-Worden Stochasticは、終値をランク付けするという点で他のstochasticとは異なり、前の終値と比較した最近の終値のランクに基づいて値を割り当てます。

-他の確率論と同様に、Wordenバージョンは、買われ過ぎと売られ過ぎのレベル、および信号線のクロスオーバーを使用した潜在的な取引信号を提供します。