Worden stokastiikka
Mikä on Worden stokastinen?
Worden Stochastics -indikaattori edustaa viimeisimmän päätöskurssin prosenttipistearvoa verrattuna kaikkiin muihin sulkemisarvoihin tietyn katsauskauden aikana. Sijoittajat käyttävät indikaattoria määrittääkseen, onko tietty arvopaperi yliostettu vai ylimyyty,. antaakseen kauppasignaaleja ja havaitakseen eroja, jotka voivat merkitä hinnan kääntymistä.
Wordenin stokastiikan ymmärtäminen
Peter Worden on suunnitellut Worden Stochastics -indikaattorin tunnistamaan uuden kaupankäyntialueen nopeammin kuin perinteiset stokastiset. Toisin kuin perinteiset stokastiset, jotka sisältävät korkeat, alhaiset ja päätöskurssit, Worden Stochastics -indikaattori käyttää rankingeja välttääkseen ylipainotusta poikkeavilla jaksoilla, mikä antaa mahdollisesti tarkemman osoituksen kaupankäyntialueesta.
Wordenin stokastinen lasketaan yhtälöllä: (100/n – 1) x Rank. "N" edustaa alueen sulkevien arvojen määrää, kun taas "Sijoitus" edustaa päätöskurssin sijaintia luettelossa, joka on lajiteltu nousevaan järjestykseen arvon mukaan.
Kaikki stokastiset indikaattorit, mukaan lukien Worden Stochastics, mittaavat lähialueen tasoa tietyn ajanjakson aikana. Kauppiaat käyttävät näitä lukemia määrittääkseen, käydäänkö tiettyä arvopaperia mahdollisesti yliostetulla tai ylimyytyllä tasolla.
Kaupankäynti Worden Stochasticsin kanssa
Yleensä yli 80 stokastiset lukemat katsotaan yliostetuiksi, kun taas alle 20 lukemat ylimyytyiksi. Sijoittajien tulisi kuitenkin yrittää vahvistaa nämä tunteet muilla teknisillä indikaattoreilla tai kaaviokuvioilla. Yliostettu ei välttämättä tarkoita, että on aika myydä, eikä ylimyyty välttämättä tarkoita, että on aika ostaa. Voimakkaassa nousutrendissä stokastiset lukemat nousevat usein yli 80:n. Voimakkaassa laskutrendissä lukemat jäävät usein alle 20:n.
Stokastinen sisältää tyypillisesti signaalilinjan. Kun stokastinen ylittää signaaliviivan, jotkut kauppiaat käyttävät sitä ostosignaalina. Kun stokastinen ylittää signaaliviivan, se on mahdollinen myyntisignaali. Yhdistämällä tämä käsite edellä käsiteltyjen kanssa, mahdollinen strategia olisi etsiä osaketta (tai muuta omaisuutta) nousevassa trendissä. Odota sitten, että Worden Stochastic laskee alle 30:n tai 20:n. Kun stokastinen ylittää takaisin signaalilinjan tai liikkuu ylös ja ulos ylimyydyltä alueelta, harkitse ostoa. Tämä ei ole strategiasuositus, vaan esimerkki.
Lisäksi kauppiaat voivat etsiä nousevia tai laskevia eroja arvopaperin hinnan ja stokastisten trendien välillä. Jos hinta tekee korkeampia huippuja, kun taas stokastinen tekee alhaisempia huippuja, se voi merkitä hinnan mahdollista kääntymistä. Jos stokastinen tekee korkeampia alimmillaan, kun osake tekee matalampia, se on nousujohteinen ero ja viittaa mahdolliseen hinnan kääntymiseen. Divergenssi ei ole luotettava ajoitussignaali. Sitä tulisi käyttää vain yhdessä muiden analyysien ja kauppasignaalien kanssa.
Wordenin stokastiikka vs. stokastinen oskillaattori
Worden-muunnos eroaa muista stokastisista, olipa sitten nopeista tai hitaista versioista, sen laskentatavan kautta. Useimmat muut stokastiset indikaattorit vertaavat viimeaikaista päätöskurssia korkeisiin ja alhaisiin arvoihin tietyn ajanjakson aikana. Worden luokittelee lähisuhteen muihin sulkemisarvoihin ja käyttää sitten tätä sijoitusta laskennassa.
Wordenin stokastisten rajoitukset
Ilmaisin on taipuvainen antamaan lukuisia viallisia signaaleja. Esimerkiksi indikaattori pysyy ylimyytyllä tai yliostetulla alueella pitkiä aikoja lasku- tai nousutrendin aikana.
Signaalilinjalla on myös useita risteyksiä, jotka eivät aiheuta merkittäviä hinnanmuutoksia. Lisäksi hintaero indikaattorin kanssa ei ole luotettava ajoitussignaali.
Tosimaailman esimerkki Wordenin stokastiikan käytöstä
Tämä Worden Stochastics -esimerkki käyttää oletusasetuksina 1–5 (signaaliviiva sinisellä) ja luo kolme täydellistä Disneyn osto- ja myyntisykliä neljän kuukauden aikana.
Indikaattori kääntyy korkeammalle ylimyytyllä tasolla huhtikuussa, mutta hinta jatkaa sivusuunnassa laskuaan hiljaisessa hintaliikkeessä. Indikaattori laskee toukokuun alussa, jolloin kaksinkertainen pohja kääntyi, mikä tarkoittaa lähes kolme viikkoa kestävää ralliaaltoa.
Toukokuun puolivälissä tapahtuva crossover käynnistää uuden myyntisyklin, kun hinta vetäytyy takaisin testatakseen uutta hintatukea lähellä 100:aa. Indikaattori kääntyy korkeammalle kesäkuun alussa, kun hinta liikkuu kohti uutta huippua. Kun hinta siirtyy takaisin alaspäin, tapahtuu laskeva jako ja stokastiset luisuvat takaisin ylimyydylle alueelle kesäkuun lopulla. Yleinen trendi on tässä vaiheessa nousussa, joten seuraavaa nousevaa jakoa signaalilinjan yläpuolella olisi voitu käyttää pitkän kaupan käynnistämiseen heinäkuun alussa.
Hinta ja indikaattori nousevat. Indikaattori pysyy yliostetulla alueella suuren osan heinäkuusta ja elokuun alussa. Mitä tahansa laskevia risteymiä voitaisiin käyttää myyntisignaaleina. Stokastisten pudotusta alle 80:n voitaisiin myös käyttää myyntisignaalina.
Kohokohdat
Yli 80 lukema katsotaan yliostetuksi, kun taas alle 20 lukema ylimyydyksi. Tämä ei välttämättä ole syy ostaa tai myydä. Se vain osoittaa, että hinta on äskettäisen sulkevan hintaluokan ylä- tai alaosassa.
Worden Stochastic eroaa muista stokastisista siinä, että se asettaa päätöskurssit paremmuusjärjestykseen ja määrittää arvon sen perusteella, missä viimeaikainen sulkeminen sijoittuu aikaisempiin sulkemisihin verrattuna.
Kuten muutkin stokastiset, Worden-versio tarjoaa yliostettuja ja ylimyytyjä tasoja sekä mahdollisia kauppasignaaleja käyttämällä signaalilinjojen risteyksiä.
