Worden Stochastik
Was ist die Worden-Stochastik?
Der Worden Stochastics -Indikator stellt den Perzentilrang des jüngsten Schlusskurses im Vergleich zu allen anderen Schlusswerten über einen bestimmten Rückblickzeitraum dar. Händler verwenden den Indikator, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, um Handelssignale bereitzustellen und Abweichungen zu erkennen, die eine Kursumkehr signalisieren könnten.
Die Worden-Stochastik verstehen
Der Worden Stochastik-Indikator wurde von Peter Worden entwickelt, um eine neue Handelsspanne schneller als die traditionelle Stochastik zu erkennen. Im Gegensatz zur traditionellen Stochastik, die Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse beinhaltet, verwendet der Worden Stochastics-Indikator Rankings, um eine Übergewichtung in Ausreißerperioden zu vermeiden, was eine potenziell genauere Angabe der Handelsspanne liefert.
Die Worden Stochastik wird mit folgender Gleichung berechnet: (100/n – 1) x Rang. „N“ stellt die Anzahl der Schlusswerte im Bereich dar, während „Rang“ die Position des Schlusskurses in einer Liste darstellt, die in aufsteigender Reihenfolge nach Wert sortiert ist.
Alle stochastischen Indikatoren, einschließlich Worden Stochastics, messen das Niveau des Schlusskurses relativ zur Spanne über einen bestimmten Zeitraum. Händler verwenden diese Messwerte, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier möglicherweise auf überkauften oder überverkauften Niveaus gehandelt wird.
Handel mit Worden Stochastics
Im Allgemeinen gelten stochastische Werte über 80 als überkauft, während Werte unter 20 als überverkauft gelten. Trader sollten jedoch versuchen, diese Stimmungen mit anderen technischen Indikatoren oder Chartmustern zu bestätigen. Überkauft bedeutet nicht unbedingt, dass es Zeit zum Verkaufen ist, und überverkauft bedeutet nicht unbedingt, dass es Zeit zum Kaufen ist. In einem starken Aufwärtstrend erreichen die Stochastik-Messwerte oft über 80. In einem starken Abwärtstrend liegen die Messwerte oft unter 20.
Die Stochastik enthält typischerweise eine Signalleitung. Wenn die Stochastik die Signallinie überschreitet, verwenden einige Trader dies als Kaufsignal. Wenn die Stochastik die Signallinie unterschreitet, ist dies ein potenzielles Verkaufssignal. Wenn man dieses Konzept mit den oben diskutierten kombiniert, wäre eine mögliche Strategie, nach einer Aktie (oder einem anderen Vermögenswert) in einem steigenden Trend zu suchen. Warten Sie dann, bis der Worden Stochastic unter 30 oder 20 fällt. Wenn der Stochastic wieder über die Signallinie kreuzt oder sich nach oben und aus dem überverkauften Bereich bewegt, ziehen Sie einen Kauf in Betracht. Dies ist keine Strategieempfehlung, sondern nur ein Beispiel.
Darüber hinaus können Händler nach zinsbullischen oder bärischen Divergenzen zwischen dem Kurs des Wertpapiers und den stochastischen Trends Ausschau halten. Wenn der Preis höhere Spitzen bildet, während die Stochastik niedrigere Spitzen bildet, könnte dies eine potenzielle Abwärtsumkehr des Preises signalisieren. Wenn die Stochastik höhere Tiefs bildet, während die Aktie niedrigere Tiefs bildet, ist dies eine bullische Divergenz und deutet auf eine mögliche Kurswende hin. Divergenz ist kein zuverlässiges Zeitsignal. Es sollte nur in Verbindung mit anderen Analysen und Handelssignalen verwendet werden.
Die Worden-Stochastik vs. der Stochastik-Oszillator
Die Worden-Variante unterscheidet sich von anderen Stochastiken, sei es die schnelle oder die langsame Version, durch die Art und Weise, wie sie berechnet wird. Die meisten anderen stochastischen Indikatoren vergleichen den jüngsten Schlusskurs mit hohen und niedrigen Werten über einen bestimmten Zeitraum. Worden ordnet den Abschluss relativ zu anderen Abschlusswerten und verwendet dann diesen Rang in der Berechnung.
Einschränkungen der Worden-Stochastik
Der Indikator neigt dazu, zahlreiche fehlerhafte Signale zu liefern. Beispielsweise bleibt der Indikator während eines Abwärtstrends bzw. Aufwärtstrends für längere Zeit im überverkauften oder überkauften Bereich.
Es gibt auch mehrere Kreuzungen mit der Signalleitung, die nicht zu signifikanten Preisbewegungen führen. Darüber hinaus ist die Kursdivergenz mit dem Indikator kein zuverlässiges Timing-Signal.
Praxisbeispiel für die Verwendung der Worden-Stochastik
Dieses Worden Stochastics-Beispiel verwendet 1 bis 5 als Standardeinstellungen (Signallinie in Blau) und zeigt drei vollständige Disney-Kauf- und Verkaufszyklen über einen Zeitraum von vier Monaten.
Der Indikator kehrt im April auf dem überverkauften Niveau nach oben um, aber der Preis bewegt sich weiterhin seitwärts, um in ruhigen Preisbewegungen nach unten zu gehen. Der Indikator fällt Anfang Mai nach unten und verzeichnet eine doppelte Bodenwende, die sich in einer fast dreiwöchigen Rallyewelle niederschlägt.
Ein Crossover Mitte Mai leitet einen neuen Verkaufszyklus ein, wenn sich der Preis zurückzieht, um eine neue Preisunterstützung nahe 100 zu testen . Der Indikator wird Anfang Juni höher, wenn sich der Preis auf ein neues Hoch zubewegt. Wenn der Preis wieder nach unten geht, gibt es einen rückläufigen Crossover und die Stochastik rutscht Ende Juni zurück in den überverkauften Bereich. Der Gesamttrend zeigt zu diesem Zeitpunkt nach oben, sodass der nächste zinsbullische Crossover über der Signallinie Anfang Juli hätte genutzt werden können, um einen Long-Trade einzuleiten.
Der Preis und der Indikator steigen. Der Indikator bleibt für einen Großteil des Monats Juli und Anfang August im überkauften Bereich. Jeder der rückläufigen Crossover könnte als Verkaufssignal verwendet werden. Auch ein Absinken der Stochastik unter 80 könnte als Verkaufssignal dienen.
Höhepunkte
Ein Wert über 80 gilt als überkauft, während ein Wert unter 20 als überverkauft gilt. Dies ist nicht unbedingt ein Grund zum Kaufen oder Verkaufen. Es zeigt nur an, dass sich der Preis im oberen oder unteren Teil seiner letzten Schlusskursspanne befindet.
Die Worden Stochastik unterscheidet sich von anderen Stochastik dadurch, dass sie die Schlusskurse einordnet und einen Wert zuweist, der darauf basiert, wo der letzte Schlusskurs im Vergleich zu früheren Schlusskursen rangiert.
Wie andere Stochastik bietet die Worden-Version überkaufte und überverkaufte Niveaus sowie potenzielle Handelssignale unter Verwendung von Signallinienkreuzungen.
