Worden Stokastikk
Hva er ordet stokastisk?
Worden Stochastics - indikatoren representerer persentilrangeringen til den siste sluttkursen sammenlignet med alle de andre sluttverdiene over en spesifisert tilbakeblikksperiode. Traders bruker indikatoren for å avgjøre om et bestemt verdipapir er overkjøpt eller oversolgt,. for å gi handelssignaler og oppdage avvik som kan signalisere en kursreversering.
Forstå Worden Stokastikk
Worden Stochastics-indikatoren ble designet av Peter Worden for å gjenkjenne et nytt handelsområde raskere enn tradisjonell stochastics. I motsetning til tradisjonell stokastikk som inkluderer høye, lave og sluttpriser, bruker Worden Stochastics-indikatoren rangeringer for å unngå overvekting i ekstreme perioder, og gir en potensielt mer nøyaktig indikasjon på handelsområdet.
Worden Stochastic beregnes ved å bruke ligningen: (100/n – 1) x Rangering. "N" representerer antall sluttverdier i området, mens "Rank" representerer posisjonen til sluttkursen på en liste som er sortert i stigende rekkefølge etter verdi.
Alle stokastiske indikatorer, inkludert Worden Stochastics, måler nivået på den nære i forhold til området over en periode. Traders bruker disse avlesningene for å finne ut om et bestemt verdipapir potensielt handler på overkjøpt eller oversolgt nivå.
Handel med Worden Stochastics
Generelt regnes stokastiske avlesninger over 80 som overkjøpt, mens avlesninger under 20 regnes som oversolgt. Traders bør imidlertid prøve å bekrefte disse sentimentene med andre tekniske indikatorer eller diagrammønstre. Overkjøpt betyr ikke nødvendigvis at det er på tide å selge, og oversolgt betyr heller ikke nødvendigvis at det er på tide å kjøpe. I en sterk prisopptrend vil de stokastiske avlesningene ofte komme over 80. I en sterk nedtrend vil avlesningene ofte være under 20.
Den stokastiske inkluderer vanligvis en signallinje. Når stokastikken krysser over signallinjen, bruker noen tradere det som et kjøpssignal. Når stokastikken krysser under signallinjen, er det et potensielt salgssignal. Ved å kombinere det konseptet med de som er diskutert ovenfor, vil en potensiell strategi være å se etter en aksje (eller en annen eiendel) i en stigende trend. Vent deretter til Worden Stochastic faller under 30 eller 20. Når stokastikken krysser tilbake over signallinjen, eller beveger seg opp og ut av det oversolgte territoriet, vurder et kjøp. Dette er ikke en strategianbefaling, bare et eksempel.
I tillegg kan tradere se etter bullish eller bearish divergenser mellom verdipapirets pris og stokastiske trender. Hvis prisen gjør høyere topper mens stokastikken gjør lavere topper, kan det signalisere en potensiell reversering på nedsiden i prisen. Hvis stokastikken gjør høyere nedturer mens aksjen gjør lavere nedturer, er det bullish divergens og indikerer en potensiell snuoperasjon i prisen. Divergens er ikke et pålitelig tidssignal. Den skal kun brukes sammen med andre analyser og handelssignaler.
The Worden Stokastics vs. den Stokastiske Oscillator
Worden-varianten skiller seg fra annen stokastikk, enten de er raske eller langsomme versjoner, gjennom måten den er beregnet på. De fleste andre stokastiske indikatorer sammenligner den siste sluttkursen med høye og lave verdier over en spesifisert periode. Worden rangerer den nære i forhold til andre sluttverdier og bruker deretter den rangeringen i beregningen.
Begrensninger for Worden Stokastikken
Indikatoren er utsatt for å gi mange feilsignaler. For eksempel vil indikatoren forbli i oversolgt eller overkjøpt territorium i lengre perioder under henholdsvis en nedadgående eller oppgående trend.
Det er også flere crossovers med signallinjen som ikke resulterer i betydelige prisbevegelser. I tillegg er prisdivergens med indikatoren ikke et pålitelig tidssignal.
Eksempler fra den virkelige verden på hvordan du bruker Worden Stochastics
Dette Worden Stochastics-eksemplet bruker 1 til 5 som standardinnstillinger (signallinje i blått), og skjærer ut tre komplette Disney-kjøps- og salgssykluser over en firemånedersperiode.
Indikatoren reverserer høyere på oversolgt nivå i april, men prisen fortsetter å kutte sidelengs til lavere i rolig prishandling. Indikatoren synker lavere i begynnelsen av mai, og viser en reversering av dobbel bunn som oversetter til en rallybølge som varer i nesten tre uker.
En crossover i midten av mai starter en ny salgssyklus ettersom prisen trekker seg tilbake for å teste ny prisstøtte nær 100. Indikatoren blir høyere i begynnelsen av juni når prisen beveger seg mot et nytt høydepunkt. Etter hvert som prisen går ned igjen, er det en bearish crossover og stokastikken glir tilbake til det oversolgte territoriet i slutten av juni. Den generelle trenden er opp på dette tidspunktet, så neste bullish crossover over signallinjen kunne vært brukt til å starte en lang handel nær starten av juli.
Prisen og indikatoren stiger. Indikatoren forblir i overkjøpt territorium i store deler av juli og begynnelsen av august. Hvilke som helst av de bearish crossoverene kan brukes som salgssignaler. Et fall under 80 av stokastikken kan også brukes som et salgssignal.
Høydepunkter
– En avlesning over 80 regnes som overkjøpt, mens en avlesning under 20 regnes som oversolgt. Dette er ikke nødvendigvis en grunn til å kjøpe eller selge. Det indikerer bare at prisen er i den øvre eller nedre delen av den siste sluttprisklassen.
- Worden Stochastic er forskjellig fra andre stokastiske ved at den rangerer sluttkurser, og tildeler en verdi basert på hvor de siste stengene rangerer sammenlignet med tidligere stenger.
– Som annen stokastikk gir Worden-versjonen overkjøpt og oversolgt nivåer, samt potensielle handelssignaler ved bruk av signallinjekryss.
