워든 확률론

워든 스토캐스틱이란?

Worden 스토캐스틱 지표 는 지정된 전환 기간 동안 다른 모든 종가와 비교한 가장 최근 종가의 백분위수 순위를 나타냅니다. 거래자는 지표를 사용하여 특정 증권이 과매수 또는 과매도 되었는지 판단하고,. 거래 신호를 제공하고, 가격 반전을 나타낼 수 있는 다이버전스를 발견합니다.

단어 스토캐스틱 이해하기

Worden 스토캐스틱 지표는 Peter Worden 이 기존 스토캐스틱 보다 새로운 거래 범위 를 더 빨리 인식하도록 설계했습니다 . 고가, 저가 및 종가를 통합하는 기존의 스토캐스틱과 달리 Worden 스토캐스틱 지표는 순위를 사용하여 이상치 기간의 과대 가중치를 피하기 위해 잠재적으로 더 정확한 거래 범위 표시를 제공합니다.

Worden 스토캐스틱은 (100/n – 1) x Rank 방정식을 사용하여 계산됩니다. "N"은 범위 내 종가의 수를 나타내고 "순위"는 값을 기준으로 오름차순으로 정렬된 목록의 종가 위치를 나타냅니다.

Worden 스토캐스틱을 포함한 모든 스토캐스틱 지표는 일정 기간 동안 범위에 대한 종가 수준을 측정합니다. 거래자는 이 수치를 사용하여 특정 증권이 잠재적으로 과매수 또는 과매도 수준에서 거래되고 있는지 확인합니다.

워든 스토캐스틱과의 거래

일반적으로 확률적 수치가 80 이상이면 과매수, 20 미만이면 과매도로 간주됩니다. 그러나 거래자는 다른 기술 지표나 차트 패턴 으로 이러한 감정을 확인하려고 노력해야 합니다 . 과매수는 반드시 매도 시점을 의미하지 않으며 과매도가 반드시 매수 시점을 의미하지도 않습니다. 강한 가격 상승세에서는 스토캐스틱 수치가 종종 80 이상에 도달합니다. 강한 하락세에서는 수치가 종종 20 미만입니다.

스토캐스틱은 일반적으로 신호 라인 을 포함합니다. 스토캐스틱이 신호선을 넘을 때 일부 트레이더는 이를 매수 신호로 사용합니다. 스토캐스틱이 신호선 아래로 교차하면 잠재적인 매도 신호입니다. 그 개념을 위에서 논의한 개념과 결합하면 잠재적인 전략은 상승 추세에서 주식(또는 다른 자산)을 찾는 것입니다. 그런 다음 Worden 스토캐스틱이 30 또는 20 아래로 떨어질 때까지 기다리십시오. 스토캐스틱이 신호선 위로 다시 교차하거나 과매도 영역에서 위로 이동할 때 구매를 고려하십시오. 이것은 전략 권장 사항이 아니라 예시일 뿐입니다.

또한 거래자는 유가 증권 가격과 확률 추세 사이의 강세 또는 약세 다이버전스 를 찾을 수 있습니다. 스토캐스틱이 더 낮은 고점을 만드는 동안 가격이 더 높은 고점을 만드는 경우, 이는 가격의 잠재적인 하락 반전을 나타낼 수 있습니다. 스토캐스틱이 더 높은 저점을 만드는 동안 주식이 더 낮은 저점을 만드는 경우, 이는 강세 다이버전스이며 가격의 잠재적 턴어라운드를 나타냅니다. 발산은 신뢰할 수 있는 타이밍 신호가 아닙니다. 다른 분석 및 거래 신호와 함께 사용해야 합니다.

워든 스토캐스틱 vs. 스토캐스틱 오실레이터

Worden 변종은 계산 방식을 통해 빠른 버전이든 느린 버전이든 다른 확률론과 다릅니다. 대부분의 다른 확률적 지표는 최근 종가를 특정 기간 동안의 고가와 저가를 비교하고 있습니다. Worden은 다른 종가와 비교하여 종가의 순위를 지정한 다음 해당 순위를 계산에 사용합니다.

단어 확률론의 한계

표시기는 수많은 잘못된 신호를 제공하는 경향이 있습니다. 예를 들어, 지표는 각각 하락세 또는 상승세 동안 장기간 과매수 또는 과매수 영역에 머무를 것입니다.

상당한 가격 변동을 일으키지 않는 신호 라인과의 다중 교차도 있습니다. 또한 지표와의 가격 다이버전스는 신뢰할 수 있는 타이밍 신호가 아닙니다.

Worden 스토캐스틱을 사용하는 방법의 실제 예

이 Worden Stochastics 예는 1~5를 기본 설정(파란색 신호선)으로 사용하여 4개월 동안 3개의 완전한 Disney 구매 및 판매 주기를 조각합니다.

지표는 4월의 과매도 수준에서 더 높게 반전되지만 조용한 가격 조치에서 가격이 하락하기 위해 계속 옆으로 꺾입니다. 지표는 5월 초에 더 낮아져 거의 3주 동안 지속되는 랠리 물결로 해석되는 이중 바닥 반전을 게시합니다.

5월 중순 크로스오버는 가격이 100 근처에서 새로운 가격 지원 을 테스트하기 위해 뒤로 물러나면서 새로운 판매 주기를 시작합니다. 6월 초에는 가격이 새로운 고점을 향해 이동함에 따라 지표가 더 높아집니다. 가격이 다시 하락하면서 약세 교차가 발생하고 스토캐스틱은 6월 말에 다시 과매도 영역으로 미끄러집니다. 이 시점에서 전반적인 추세가 상승하고 있으므로 신호선 위의 다음 강세 크로스오버는 7월 초 부근에서 장기 거래를 시작하는 데 사용될 수 있습니다.

가격과 지표가 상승합니다. 이 지표는 7월과 8월 초 동안 과매수 영역에 머물고 있습니다. 약세 크로스오버는 매도 신호로 사용될 수 있습니다. 스토캐스틱에 의해 80 아래로 떨어지는 것도 매도 신호로 사용될 수 있습니다.

##하이라이트

• 80 이상은 과매수, 20 이하는 과매도로 간주합니다. 이것이 반드시 사거나 파는 이유는 아닙니다. 가격이 최근 종가 범위의 상위 또는 하위 부분에 있음을 나타냅니다.

• 워든 스토캐스틱은 종가의 순위를 매기는 방식으로 이전 종가와 비교한 최근 종가의 순위를 기준으로 값을 부여한다는 점에서 다른 스토캐스틱과 다릅니다.

• 다른 스토캐스틱과 마찬가지로 Worden 버전은 과매수 및 과매도 수준뿐만 아니라 신호 라인 교차를 사용하여 잠재적인 거래 신호를 제공합니다.