Worden Stochastics
Vad är ordet stokastisk?
Worden Stochastics- indikatorn representerar percentilen för den senaste stängningskursen jämfört med alla andra stängningsvärden under en angiven tillbakablicksperiod. Handlare använder indikatorn för att avgöra om ett visst värdepapper är överköpt eller översålt,. för att tillhandahålla handelssignaler och upptäcka avvikelser som kan signalera en kursomvändning.
Förstå Worden Stochastics
Worden Stochastics-indikatorn designades av Peter Worden för att känna igen ett nytt handelssortiment snabbare än traditionella stochastics. Till skillnad från traditionella stochastics som inkluderar höga, låga och stängningskurser, använder Worden Stochastics indikator rankningar för att undvika överviktning i extrema perioder, vilket ger en potentiellt mer exakt indikation på handelsintervallet.
Worden Stokastiska beräknas med hjälp av ekvationen: (100/n – 1) x Rank. "N" representerar antalet slutvärden i intervallet, medan "Rank" representerar positionen för slutkursen på en lista som är sorterad i stigande ordning efter värde.
Alla stokastiska indikatorer, inklusive Worden Stochastics, mäter nivån på nära i förhållande till intervallet över en tidsperiod. Handlare använder dessa avläsningar för att avgöra om ett visst värdepapper potentiellt handlas på överköpta eller översålda nivåer.
Handel med Worden Stochastics
I allmänhet anses stokastiska värden över 80 vara överköpta, medan värden under 20 anses vara översålda. Men handlare bör försöka bekräfta dessa känslor med andra tekniska indikatorer eller diagrammönster . Överköpt betyder inte nödvändigtvis att det är dags att sälja, och översålt betyder inte nödvändigtvis att det är dags att köpa. I en stark prisuppåtgående trend kommer de stokastiska värdena ofta att nå över 80. I en stark nedåtgående trend kommer värdena ofta att ligga under 20.
Den stokastiska inkluderar vanligtvis en signallinje. När stokastiken passerar över signallinjen, använder vissa handlare det som en köpsignal. När stokastiken passerar under signallinjen är det en potentiell säljsignal. Genom att kombinera det konceptet med de som diskuterats ovan skulle en potentiell strategi vara att leta efter en aktie (eller en annan tillgång) i en stigande trend. Vänta sedan tills Worden Stokastiska sjunker under 30 eller 20. När stokastiken passerar tillbaka över signallinjen, eller rör sig upp och ut ur det översålda territoriet, överväg ett köp. Detta är inte en strategirekommendation, bara ett exempel.
Dessutom kan handlare leta efter hausseartade eller baisseartade avvikelser mellan värdepappers pris och stokastiska trender. Om priset gör högre toppar medan stokastiken gör lägre toppar, kan det signalera en potentiell nedåtvändning av priset. Om stokastiken gör högre dalar medan aktien gör lägre dalar, är det hausseartad divergens och indikerar en potentiell vändning i priset. Divergens är inte en tillförlitlig tidssignal. Den bör endast användas i kombination med andra analyser och handelssignaler.
The Worden Stokastics vs. den Stokastiska Oscillatorn
Worden-varianten skiljer sig från annan stokastik, vare sig den är snabb eller långsam, genom hur den beräknas. De flesta andra stokastiska indikatorer jämför den senaste stängningskursen med höga och låga värden under en viss period. Worden rangordnar den nära i förhållande till andra slutvärden och använder sedan den rangordningen i beräkningen.
Begränsningar för Worden Stokastics
Indikatorn är benägen att ge många felaktiga signaler. Till exempel kommer indikatorn att stanna i översålt eller överköpt område under längre perioder under en nedåtgående respektive uppåtgående trend.
Det finns också flera korsningar med signallinjen som inte resulterar i betydande prisrörelser. Dessutom är prisavvikelse med indikatorn inte en tillförlitlig tidssignal.
Real-World Exempel på hur man använder Worden Stochastics
Det här Worden Stochastics-exemplet använder 1 till 5 som standardinställningar (signallinje i blått), vilket skapar tre kompletta Disney-köp- och säljcykler under en fyramånadersperiod.
Indikatorn vänder högre på den översålda nivån i april, men priset fortsätter att sjunka i sidled till lägre i lugna prisåtgärder. Indikatorn sjunker lägre i början av maj, vilket visar en dubbelbottenomkastning som leder till en rallyvåg som varar i nästan tre veckor.
En crossover i mitten av maj initierar en ny säljcykel när priset drar tillbaka för att testa nytt prisstöd nära 100. Indikatorn blir högre i början av juni när priset går mot en ny topp. När priset går tillbaka ner, finns det en baisseartad crossover och stokastiken glider tillbaka till det översålda territoriet i slutet av juni. Den övergripande trenden är uppåt vid denna tidpunkt, så nästa hausseartade crossover ovanför signallinjen kunde ha använts för att initiera en lång handel nära början av juli.
Priset och indikatorn stiger. Indikatorn förblir i överköpt territorium under stora delar av juli och början av augusti. Vilken som helst av de baisseartade korsningarna kan användas som säljsignaler. Ett fall under 80 av stokastiken kan också användas som en säljsignal.
Höjdpunkter
– En läsning över 80 anses överköpt, medan en läsning under 20 anses vara översåld. Detta är inte nödvändigtvis en anledning att köpa eller sälja. Det indikerar bara att priset ligger i den övre eller nedre delen av det senaste slutprisintervallet.
- Worden Stochastic skiljer sig från andra stochastics genom att den rankar stängningspriserna, tilldelar ett värde baserat på var den senaste stängningen rankas jämfört med tidigare stängningar.
– Liksom andra stokastiska enheter ger Worden-versionen överköpta och översålda nivåer, såväl som potentiella handelssignaler med hjälp av signallinjekorsningar.
