Stochastique Worden

Qu'est-ce que le worden stochastique ?

indicateur Worden Stochastics représente le rang centile du cours de clôture le plus récent par rapport à toutes les autres valeurs de clôture sur une période de référence spécifiée. Les traders utilisent l'indicateur pour déterminer si un titre particulier est suracheté ou survendu,. pour fournir des signaux commerciaux et repérer les divergences qui pourraient signaler une inversion des prix.

Comprendre la stochastique Worden

L'indicateur Worden Stochastics a été conçu par Peter Worden pour reconnaître une nouvelle fourchette de négociation plus rapidement que les stochastiques traditionnels . Contrairement aux stochastiques traditionnels qui intègrent des prix élevés, bas et de clôture, l'indicateur Worden Stochastics utilise des classements pour éviter une surpondération dans les périodes aberrantes, fournissant une indication potentiellement plus précise de la fourchette de négociation.

Le stochastique de Worden est calculé à l'aide de l'équation : (100/n – 1) x Rang. "N" représente le nombre de valeurs de clôture dans la plage, tandis que "Rank" représente la position du cours de clôture sur une liste triée par ordre croissant de valeur.

Tous les indicateurs stochastiques, y compris Worden Stochastics, mesurent le niveau de la clôture par rapport à la fourchette sur une période de temps. Les traders utilisent ces lectures pour déterminer si un titre particulier se négocie potentiellement à des niveaux de surachat ou de survente.

Négocier avec la stochastique de Worden

En général, les lectures stochastiques supérieures à 80 sont considérées comme surachetées, tandis que les lectures inférieures à 20 sont considérées comme survendues. Cependant, les traders devraient essayer de confirmer ces sentiments avec d'autres indicateurs techniques ou modèles de graphique. Le surachat ne signifie pas nécessairement qu'il est temps de vendre, et la survente ne signifie pas nécessairement qu'il est temps d'acheter. Dans une forte tendance à la hausse des prix, les lectures stochastiques atteindront souvent plus de 80. Dans une forte tendance à la baisse, les lectures seront souvent inférieures à 20.

Le stochastique comprend généralement une ligne de signal. Lorsque le stochastique dépasse la ligne de signal, certains traders l'utilisent comme signal d'achat. Lorsque le stochastique passe en dessous de la ligne de signal, c'est un signal de vente potentiel. En combinant ce concept avec ceux discutés ci-dessus, une stratégie potentielle serait de rechercher une action (ou un autre actif) dans une tendance à la hausse. Ensuite, attendez que le stochastique Worden tombe en dessous de 30 ou 20. Lorsque le stochastique repasse au-dessus de la ligne de signal, ou monte et sort du territoire de survente, envisagez un achat. Ceci n'est pas une recommandation stratégique, juste un exemple.

En outre, les traders peuvent rechercher des divergences haussières ou baissières entre le prix du titre et les tendances stochastiques. Si le prix fait des pics plus élevés alors que le stochastique fait des pics plus bas, cela pourrait signaler un renversement potentiel à la baisse du prix. Si le stochastique atteint des creux plus élevés alors que l'action atteint des creux plus bas, il s'agit d'une divergence haussière et indique un retournement potentiel du prix. La divergence n'est pas un signal de synchronisation fiable. Il ne doit être utilisé qu'en conjonction avec d'autres analyses et signaux commerciaux.

La stochastique de Worden contre l'oscillateur stochastique

La variante Worden se distingue des autres stochastiques, qu'elles soient rapides ou lentes, par son mode de calcul. La plupart des autres indicateurs stochastiques comparent le cours de clôture récent à des valeurs hautes et basses sur une période spécifiée. Worden classe la clôture par rapport aux autres valeurs de clôture, puis utilise ce classement dans le calcul.

Limitations de la Stochastique de Worden

L'indicateur est susceptible de fournir de nombreux signaux défectueux. Par exemple, l'indicateur restera en territoire de survente ou de surachat pendant de longues périodes lors d'une tendance baissière ou haussière, respectivement.

Il existe également plusieurs croisements avec la ligne de signal qui n'entraînent pas de mouvements de prix significatifs. De plus, la divergence des prix avec l'indicateur n'est pas un signal de synchronisation fiable.

Exemple concret d'utilisation de la stochastique Worden

Cet exemple Worden Stochastics utilise 1 à 5 comme paramètres par défaut (ligne de signal en bleu), découpant trois cycles complets d'achat et de vente Disney sur une période de quatre mois.

L'indicateur s'inverse à la hausse au niveau de survente en avril, mais le prix continue de baisser latéralement pour baisser dans une action calme des prix. L'indicateur plonge plus bas début mai, affichant un retournement à double creux qui se traduit par une vague de rallye de près de trois semaines.

Un croisement à la mi-mai initie un nouveau cycle de vente alors que le prix recule pour tester un nouveau soutien des prix près de 100. L'indicateur augmente début juin alors que le prix se rapproche d'un nouveau sommet. Au fur et à mesure que le prix redescend, il y a un croisement baissier et la stochastique retombe dans le territoire de survente fin juin. La tendance globale est à la hausse à ce stade, de sorte que le prochain croisement haussier au-dessus de la ligne de signal aurait pu être utilisé pour lancer une longue transaction vers le début du mois de juillet.

Le prix et l'indicateur montent. L'indicateur reste en territoire de surachat pendant une grande partie de juillet et début août. N'importe lequel des croisements baissiers pourrait être utilisé comme signal de vente. Une baisse en dessous de 80 par la stochastique pourrait également être utilisée comme signal de vente.

Points forts

• Une lecture supérieure à 80 est considérée comme surachetée, tandis qu'une lecture inférieure à 20 est considérée comme survendue. Ce n'est pas nécessairement une raison pour acheter ou vendre. Cela indique simplement que le prix se situe dans la partie supérieure ou inférieure de sa récente fourchette de prix de clôture.

• Le Worden Stochastic est différent des autres stochastiques en ce qu'il classe les prix de clôture, en attribuant une valeur basée sur le classement de la clôture récente par rapport aux clôtures précédentes.

• Comme d'autres stochastiques, la version Worden fournit des niveaux de surachat et de survente, ainsi que des signaux commerciaux potentiels utilisant des croisements de lignes de signal.