Уорден Стохастик

Что такое стохастик Уорден?

Индикатор Worden Stochastics представляет процентиль самой последней цены закрытия по сравнению со всеми другими значениями закрытия за указанный период ретроспективного анализа. Трейдеры используют индикатор, чтобы определить, является ли конкретная ценная бумага перекупленной или перепроданной,. чтобы предоставить торговые сигналы и определить расхождения, которые могут сигнализировать о развороте цены.

Понимание стохастика Уордена

Индикатор Worden Stochastics был разработан Питером Уорденом для более быстрого распознавания нового торгового диапазона,. чем традиционный стохастик. В отличие от традиционных стохастиков, которые включают в себя высокие, низкие цены и цены закрытия, индикатор Worden Stochastics использует ранжирование, чтобы избежать чрезмерного взвешивания в периоды выбросов, обеспечивая потенциально более точное указание торгового диапазона.

Стохастик Уордена рассчитывается по формуле: (100/n – 1) x Ранг. «N» представляет количество значений закрытия в диапазоне, а «Rank» представляет позицию цены закрытия в списке, отсортированном в порядке возрастания значения.

Все стохастические индикаторы, включая Стохастик Уордена, измеряют уровень закрытия относительно диапазона за определенный период времени. Трейдеры используют эти показания, чтобы определить, потенциально ли конкретная ценная бумага торгуется на уровнях перекупленности или перепроданности.

Торговля со стохастиком Уордена

Как правило, показания стохастика выше 80 считаются перекупленными, а показания ниже 20 считаются перепроданными. Однако трейдеры должны попытаться подтвердить эти настроения с помощью других технических индикаторов или графических моделей. Перекупленность не обязательно означает, что пора продавать, а перепроданность не обязательно означает, что пора покупать. При сильном восходящем тренде показания стохастика часто превышают 80. При сильном нисходящем тренде показания часто бывают ниже 20.

Стохастик обычно включает сигнальную линию. Когда стохастик пересекает сигнальную линию, некоторые трейдеры используют это как сигнал на покупку. Когда стохастик пересекает сигнальную линию ниже, это потенциальный сигнал на продажу. Объединив эту концепцию с рассмотренными выше, потенциальной стратегией будет поиск акции (или другого актива) в восходящем тренде. Затем подождите, пока стохастик Уордена не упадет ниже 30 или 20. Когда стохастик снова пересечет сигнальную линию или пойдет вверх и выйдет из зоны перепроданности, подумайте о покупке. Это не рекомендация по стратегии, а просто пример.

Кроме того, трейдеры могут искать бычье или медвежье расхождение между ценой ценной бумаги и трендами стохастика. Если цена делает более высокие пики, в то время как стохастик делает более низкие пики, это может сигнализировать о потенциальном развороте цены вниз. Если стохастик делает более высокие минимумы, в то время как акции делают более низкие минимумы, это бычье расхождение и указывает на потенциальный разворот цены. Дивергенция не является надежным сигналом синхронизации. Его следует использовать только в сочетании с другими анализами и торговыми сигналами.

Стохастический осциллятор Уордена против стохастического осциллятора

Вариант Уордена отличается от других стохастиков, будь то быстрые или медленные версии, способом его расчета. Большинство других стохастических индикаторов сравнивают недавнюю цену закрытия с максимальным и минимальным значениями за определенный период. Уорден ранжирует близкие относительно других значений закрытия, а затем использует этот ранг в расчетах.

Ограничения стохастика Уордена

Индикатор склонен давать многочисленные ошибочные сигналы. Например, индикатор будет оставаться в зоне перепроданности или перекупленности в течение длительного периода времени во время нисходящего или восходящего тренда соответственно.

Есть также несколько пересечений с сигнальной линией, которые не приводят к значительным движениям цены. Кроме того, ценовое расхождение с индикатором не является надежным сигналом выбора времени.

Реальный пример использования стохастика Уордена

В этом примере Worden Stochastics используются значения от 1 до 5 в качестве настроек по умолчанию (сигнальная линия синего цвета), что дает три полных цикла покупки и продажи Disney за четырехмесячный период.

Индикатор разворачивается вверх на уровне перепроданности в апреле, но цена продолжает снижаться в спокойном ценовом движении. В начале мая индикатор опускается ниже, показывая разворот двойного дна,. что приводит к волне ралли, продолжающейся почти три недели.

Пересечение в середине мая инициирует новый цикл продаж, поскольку цена откатывается, чтобы протестировать новую ценовую поддержку около 100. В начале июня индикатор становится выше, когда цена приближается к новому максимуму. Когда цена возвращается вниз, возникает медвежье пересечение, и в конце июня стохастик возвращается в зону перепроданности. Общий тренд в этой точке восходящий, поэтому следующее бычье пересечение выше сигнальной линии могло быть использовано для открытия длинной сделки в начале июля.

Цена и индикатор растут. Индикатор остается в зоне перекупленности на протяжении большей части июля и начала августа. Любое из медвежьих пересечений может быть использовано в качестве сигнала на продажу. Падение стохастика ниже 80 также может служить сигналом к продаже.

Особенности

• Значение выше 80 считается перекупленным, значение ниже 20 считается перепроданным. Это не обязательно причина для покупки или продажи. Это просто указывает на то, что цена находится в верхней или нижней части своего недавнего ценового диапазона закрытия.

• Стохастик Уордена отличается от других стохастиков тем, что он ранжирует цены закрытия, присваивая значение на основе ранжирования недавнего закрытия по сравнению с предыдущим закрытием.

• Как и другие стохастики, версия Worden обеспечивает уровни перекупленности и перепроданности, а также потенциальные торговые сигналы с использованием пересечения сигнальных линий.